Как заработать на американских индексах фондового рынка: перечень индексов и их характеристики

S&P 500

Этот фондовый индекс состоит из 500 американских компаний, которые обладают наиболее крупной капитализацией. Список составляется компанией Standard & Poor’s с 1957 года.

Акции компаний, включённых в корзину S&P 500, торгуются на крупнейших биржах США: NASDAQ и NYSE. Индекс считается по капитализации, и вместе с Dow Jones является ключевым ориентиром для инвесторов. Иногда для него даже используются словосочетание «барометр экономики США».

Фондовый рынок

Фондовые биржи – привлекательный финансовый рынок, где каждый день осуществляются торговые операции объемом в несколько миллиардов долларов. В настоящее время крупнейшими финансовыми центрами в мире считаются фондовые биржи США, а основные индикаторы ситуации на них – индексы фондового рынка.

Биржевые торги в США проводятся на 13-ти фондовых биржах, но чаще всего внимание инвесторов привлекают три из них:

Dow Jones Industrial

Это старейший рыночный индекс в мире, который был создан Чарльзом Доу, когда он был редактором Wall Street Journal. С помощью этого показателя предлагалось наблюдать за развитием промышленного сектора американской экономики. Слово industrial (промышленный) сохранилось в названии как дань времени, хотя на сегодняшний день далеко не все компании из корзины Dow относятся к промышленному сектору.

В наши дни для расчёта Dow Jones используется масштабируемое среднее — общая стоимость 30 акций делится на постоянно меняющийся показатель, расчет которого зависит от количества акций в индексе.

Многие инвесторы не считают Dow Jones достаточно авторитетным индексом, отображающим точную экономическую картину и поведение фондового рынка. В качестве альтернативы многие выбирают S&P 500, состоящий из 500, а не 30 компаний-игроков.

Ещё один недостаток Dow Jones заключается в том, что при его расчёте складываются цены акций отдельных компаний, а затем делятся на общий коэффициент. Из-за этого компании с дорогими акциями часто задают общее настроение всей корзине.

Иллюстрировать это можно так: Допустим, индекс учитывает акций 3 компаний, цена которых равна $1, $5 и $10, а делитель равен 0,5. Соответственно, индекс равен 8. Если акции с наибольшей ценой подешевеют на 30%, индекс упадёт до 6,5, то есть потеряет 19%. Если же самая дешёвая акция подорожает в два раза, индекс вырастет лишь до 8,5, то есть на 6,2%.

В Dow Jones входят акции таких компаний, как:

— American Express Co. [NYSE: AXP] — Boeing Co. [NYSE:BA] — Coca-Cola Co. [NYSE: KO] — Intel Corp. [NASDAQ: INTC] — Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ] — WalMart Inc. [NYSE: WMT] — Visa Inc. [NYSE: V] и другие.

Индексы Московской биржи

Среди 121 индекса Московской биржи наиболее популярными являются:

— Индекс МосБиржи

(IMOEX, у Reuters имеет идентификато MCX, ранее имел название «Индекс ММВБ»). Построен по рыночной капитализации 50 акций наиболее крупных компаний. Обязательные условия: все 50 акций должны иметь коэффициент ликвидности не менее 15 %, при его значении ниже 10 % акция исключается из индекса МосБиржи. В индекс вошли акции Сбербанка, «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «НОВАТЭКа», «ГМК «Норильский никель», «Сургутнефтегаза», НК «Роснефть», Банка ВТБ, «АК «Транснефть», АК «АЛРОСА», «Северстали», «Яндекс Н.В.», АФК «Система», «Аэрофлота», «Ростелекома», «МегаФона», «Мечела», «Уралкалия» и иных крупнейших корпораций РФ.

— Индекс РТС (RTSI, RTS Index) имеет те же компании, что и Индекс МосБиржи, но в отличие от нее рассчитывается в долларах США, а не российских рублях.

— ММВБ 10

(MICEX10 в Bloomberg, MCX10 в Reuters) — среднеарифметический индекс стоимости 10 самых ликвидных акций Московской биржи. Корзина акций пересматривается ежеквартально;

— индекс голубых фишек (RTSSTD). В него вошли 15 самых ликвидных компаний Московской биржи;

— MICEXBMI и RUBMI — индексы (соответственно в рублях и долларах США) «акций широкого рынка», в которые вошли ТОП 100 ценных бумаг Московской биржи по критериям капитализации, ликвидности, находящиеся в свободном обращении (free-float не менее 5%);

— MICEXO&G — отраслевой индекс 13 компаний нефтегазового сектора, в котором самый больой вес имеют акции «ЛУКОЙЛа», «НОВАТЭКа», Газпрома, Роснефти и Татнефти;

— MICEXFNL – отраслевой индекс финансового сектора, состоящий из 10 компаний с наибольшим весом в котором занимают Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа; — RGBI и RGBITR — индексы (соответственно в российских рублях и американских долларах) государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более 1-го года; — MICEXCBICP и MICEXCBITR – индексы (так же, соответственно в рублях и долларах) корпоративных облигаций, продаваемые на Московской Бирже, с дюрацией более 1-го года.

NASDAQ 100

Этот индекс рассчитывается с 1985 года и включает в себя сотню американских компаний с самой большой капитализацией (за исключением финансового сектора). С 1998 года индекс учитывает не только американские компании. Большинство предприятий, которые входят в индексную корзину NASDAQ 100, относятся к сфере высоких технологий, коммуникаций, интернет-маркетинга и смежных направлений.

В индекс входят те же компании, которые присутствуют и в других упомянутых индексах, тот же Facebook Inc. [NASDAQ: ​FB] или Apple Inc. [NASDAQ: ​AAPL], а также и остальные крупные проекты данного сектора.

Сейчас NASDAQ 100 учитывает стоимость акций компаний из США, Канады, Сингапура, Индии, Израиля, Китая, Ирландии, Швейцарии и Швеции.

Для инвесторов NASDAQ 100 является авторитетным показателем благодаря тому, что:

— Предъявляет к своим участникам очень жёсткие требования; — Существенно зависит от общемировых рыночных настроений; — Примерно на 10% состоит из компаний не из Соединённых Штатов Америки.

Russell 2000

Данный фондовый индекс кардинально отличается от представленных выше потому, что отображает поведение акций проектов с маленькой капитализацией (в среднем, около $255 млн.)

Индекс начал публиковаться в 1987 году компанией Russell Investments и предлагался для объективного оценивания рынка малых компаний. Существенный рост стоимости и популярности Russell 2000 в 1990-х годах был обусловлен мощными рывками компаний из его корзины.

Ценные бумаги в индексе разделены на два пула: Value и Growth (с низким и высоким темпом роста). Примечательно, что за свою историю Russell 2000 19 раз достигал «смертельного пересечения» (падение ниже 200- и 50-дневных скользящих средних, после чего могло наблюдаться длительное падение рынка), однако всегда благополучно выходил из ситуации и показывал хорошую динамику.

CBOE Volatility Index

Этот индекс рассчитывается на Чикагской бирже опционов, начиная с 1993 года, и обозначается как VIX. Говоря простыми словами, этот показатель демонстрирует общее рыночное ожидание в отношении опционов на S&P 500. Однако важно понимать, что VIX остаётся предположением, а не гарантированным прогнозом.

CVOE Volatility Index обратно пропорционален фондовым индексам, то есть он увеличивается при падении рынка и уменьшается – при росте. Так, например, когда основная масса инвесторов в страхе бежит от рисков, VIX вырастает до 40-45 пунктов. При спокойных торгах с низким общим ожиданием риска он держится в пределах 20 пунктов. Сильное падение волатильности воспринимается тревожно, так как все инвесторы, очевидно, ожидают его роста. Опытные специалисты рекомендует в данном случае фиксировать прибыль.

Зависимость индекса волатильности от положения на рынке хорошо отображает его рост в кризисные 1997, 1998 и 2001, а также в октябре 2008 года, когда он достиг рекорда в 89,53 пункта.

Как инвесторы используют фондовые индексы США и других стран?

Изучение конкретных фондовых индексов даёт инвесторам информацию об общем характере изменения биржевых котировок компаний из определённого сектора или группы.

В целом, отслеживание индексов имеет такие цели:

— Получения информации об общей динамике котировок компаний, входящих в конкретную корзину. — Получения информации о том, как инвесторы оценивают рынок в текущий момент. — Долговременного изучения инвестиционного климата в группе компаний, отрасли или стране. — Получения обобщённых данных об активности игроков на рынке ценных бумаг.

Помимо представленных в нашей статье фондовых индексов США, в мире существуют сотни аналогов, разрабатываемых агентствами и биржами для отображения экономической ситуации в странах и отраслях. К числу ведущих фондовых индексов мира также относятся DAX (30 крупнейших компаний Германии), Nikkei 225 (азиатский аналог S&P 500, состоящий из 225 компаний токийской биржи), FTSE 100 (описывает сотню крупнейших игроков Лондонской биржи), CAC 40 (Парижская фондовая биржа), российские ММВБ и РТС (50 наиболее крупных и ликвидных компаний России).

Как заработать на этих индексах

Непосредственно фондовые индексы купить нельзя. Однако на рынке есть инструменты, повторяющие их динамику, — взаимные фонды и ETF.

ETF — наиболее современный вариант, к тому же более дешевый. На Западе количество фондов настолько велико, что можно найти ETF на практически любой индекс.

Купить часть такого фонда можно через отечественных и зарубежных брокеров, страховые компании и банки.

Дешевле всего — обслуживание у брокера. Банки и страховые компании — дороже.

Вот список ETF, с помощью которых можно купить описанные выше американские индексы:

• DJI — DIA, DDM;
• SP500 — SPY;
• Nasdaq Composite — ONEQ;
• Nyse composite — NYC;
• NYSE ARCA — FBT, XLK;
• Wilshire 5000 — WFIVX;
• Russel 2000 — IWM, VTWO, SPSM.

В России есть только 1 ETF на американский рынок — FXUS. И да, его можно купить на ИИС.

Предостережение о БО и Форекс

Мнение эксперта

Анна Овчинникова

Частный инвестор, предприниматель и основатель портала fonda.pro

Задать вопрос

Для получения прибыли не стоит рассматривать такие варианты, как Форекс и БО. Forex предназначен для профессиональных участников (квалифицированных инвесторов, банков, фондов). Многочисленные конторы — это мошенники и букмекеры, которые предлагают большой доход (500, 1000%) в кратчайшие сроки.

Если Форекс в России как-то пытаются регулировать, с БО — дело совсем иначе. Бинарные опционы для массы — это казино в пользу владельцев. Настоящие БО торгуются только на иностранных биржах в ограниченном числе. Российскому трейдеру попасть туда очень сложно, необходимо иметь крупный счет в зарубежном банке.

И самое главное — ETF там не торгуются. Их можно купить только на фондовой бирже.

Лучшие брокеры

Вот список проверенных брокеров с лицензией Центробанка:

Кит Риком Открытие Exante CapTrader

Маленький, но надежный брокер. Отлично подходит новичкам, потому что не навязывает свои услуги и комиссии очень низкие. Рекомендую.

Один из мастодонтов рынка. Прекрасный вебпортал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендую!

Мальтийский брокер. Есть доступ на любые биржи мира и свой собственный торговый терминал. Комиссии средние.

Немецкий реселлер Interactive Brockers. Тоже самое что и американский, только нет ежемесячной обязательной комиссии. Советую.