Объем на форекс: как его можно использовать для анализа рынка?

О чем нам говорит объем торгов?

Если вы ничего не знаете об объеме, давайте сначала посмотрим, как работает объем торгов акциями, потому что на этом рынке нам гораздо легче объяснить данную концепцию.

Объем торгов акциями — это просто мера того, сколько акций торгуется в течение каждой свечи. Например, на этом дневном графике за последний день было продано 24 157 000 акций (с округлением).

Это может быть ключевая информация при торговле акциями. Но нам также нужна и другая информация.

Сколько акций находится в обращении?

Очень полезно знать общее количество акций, которые торгуются на бирже. Это называется поплавком.

Когда мы проверяем Yahoo Finance, мы обнаруживаем, что общее количество акций в обращении составляет 1,33 миллиарда акций. В торговле акциями это важно, потому что помогает нам ответить на вопрос: «Сколько объема в большом объеме?»

Итак, в этом примере 24 миллиона акций — это не большой объем по сравнению с 1,33 миллиарда акций, которые доступны для торговли.

Так вот, если бы был день, когда было продано 600 миллионов акций, то это почти половина общего числа акций, и это говорило бы нам, что с акциями происходит что-то очень важное. Это подводит нас к некоторым другим подсказкам, которые может дать нам объем торговли.

Давайте рассмотрим три основных способа использования объема для определения торговых возможностей.

Что такое средний дневной объем торгов (ADTV)?

Средний дневной объем торгов (ADTV) — это технический индикатор, используемый инвесторами, который относится к количеству акций определенной акции, которые в среднем переходят из рук в руки в течение одного торгового дня. Средний дневной объем торгов может быть рассчитан для любого периода времени — пять дней, 10 дней и т. д. — но обычно используемым показателем ADTV является средний объем торгов за период 20 или 30 дней.

Среднесуточный объем торгов можно отслеживать по одной акции, по опционам на акцию или по рыночным индексам, таким как S&P 500.

Альтернативой индикатору среднего дневного объема торгов является индикатор среднего дневного значения. Средняя дневная стоимость — это расчет средней суммы в долларах по акции, которая в среднем торгуется ежедневно.

Резюме

• Средний дневной объем торгов (ADTV) относится к количеству акций конкретной акции, которые в среднем переходят из рук в руки в течение одного торгового дня.
• Значительные отклонения от ADTV обычно указывают на больший или меньший интерес к покупке или продаже акций со стороны крупных институциональных инвесторов.
• Средний объем торгов является важным индикатором ликвидности для инвесторов и ценовых уровней поддержки или сопротивления.

Объем может показать вам истощение рынка

Когда вы видите более высокий объем при снижении цены, это означает, что инвесторы сбрасывают акции, и это может быть сигналом о том, что пора распродавать и ваши акции. Без большого объема падение цены может быть просто кратковременным падением, прежде чем она снова двинется вверх.

Несколько больших падений на большом объеме также могут сигнализировать о хорошей возможности для покупки. Если вы думаете, что компания солидная, но просто стала жертвой плохих краткосрочных новостей, это может быть отличное время для покупки по очень низкой цене.

Другими словами, это может сигнализировать о дне рынка.

Давайте посмотрим на Citigroup во время последствий финансового кризиса 2007 года. В течение 2008 года цена снижалась. Затем, к началу 2009 года (точки 1 и 2 ниже), мы увидели два больших всплеска объема в течение двух дней падения.

Посмотрим на объемный анализ. В точке №3 был некоторый покупательский интерес, но цена существенно не выросла. Покупатели вмешиваются, чтобы купить акции, ради краткосрочной выгоды. Однако в точке №4 произошел еще один огромный скачок объема продаж, но цена не упала значительно. Это было признаком того, что в тот момент у большинства продавцов не было запасов акций.

Вот как мы можем использовать объем, чтобы показать нам, когда у акции больше нет покупателей и она созрела для покупки.

Торговый объем и волатильность на рынке. Какая связь?

Если растущему рынку присуща хорошая волатильность, тогда есть все основания считать, что рынок полон ликвидных бумаг. Такая ситуация провоцирует трейдеров покупать и удерживать. Предполагаемый рост рынка заманивает все больше участников, с количеством растет и цена на бумаги.

Но есть и обратная ситуация, когда наблюдается downtrend, показатель торгового объема растет, а цена падает. Из-за желания «сбросить» нежелательные акции на откатах, торговый объем становится значительно больше, чем на росте.

Такая ситуация является показателем общего настроя участников рынка, по этому трейдеру стоит проявить особое внимание во времена резких и нехарактерных колебаний.

Объем может показать силу движения

Общая идея заключается в том, что если вы видите увеличение объема в тренде, вполне вероятно, что вы и дальше будете видеть движение цены в том же направлении. Это имеет смысл, потому что по мере того, как тренд набирает силу, все больше людей должны присоединяться к нему, чтобы поддерживать тренд.

Вот пример тенденции по нефти, когда объем увеличивается при восходящей тенденции. Хотя это фьючерсы, а не акции, здесь применяется тот же принцип. Как только объем начинает иссякать, вскоре после этого тренд меняется на противоположный.

Что показывает объём торгов

Технический анализ включает множество инструментов, основанных на математических моделях и отражающих движение цены. Обычно основное внимание приковано к графику котировок и построенных на его основе индикаторов. Но всё чаще интерес трейдеров и инвесторов привлекает индикатор объёма торгов.

Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены.

Объём торгов используется как самостоятельный индикатор технического анализа, а также в качестве вспомогательного. В частности, по гистограмме объёма подтверждаются ложные пробои уровней, всевозможные паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совешается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки сетапа (точки входа в сделку) крайне мала. Если же движение цены сопровождается объёмом, то происходит борьба за уровень. Победит в ней тот, кто сможет выкупить ордера в биржевом стакане. Будут это покупатели или продавцы, покажет график цены.

Рекомендую прочитать также:

Как купить валюту на бирже: пошаговая инструкция

Покупка валюты на бирже: подводные камни

На основе сопоставления объёма торгов и графика цены создано множество индикаторов технического анализа и торговых стратегий, таких как дивергенция и конвергенция.

Как работает объем на форекс?

Прочитав предыдущие примеры, вы, вероятно, готовы добавить индикатор объема на свои графики форекс. Подождите минуту, потому что объем на форекс работает немного иначе.

Во-первых, невозможно определить, сколько всего валюты торгуется каждый день. Это потому, что торговля на форекс представляет собой децентрализованный рынок.

Поскольку нет первичной биржи, через которую проходят все транзакции, невозможно подсчитать, сколько валюты торгуется за один раз. Итак, то, что вы видите на своих графиках, — это только объем, который видит ваш брокер. Это может привести к очень разным цифрам между брокерами.

Например, вот два скриншота для EURUSD, сделанные одновременно. Этот график использует данные Oanda и показывает, что текущий объем составляет 8 156 денежных единиц.

Но когда мы смотрим на график FXCM, мы видим совершенно иную картину. На этом графике показан объем в 50 869 денежных единиц.

Если вы посмотрите на относительный объем, графики очень похожи, однако не совсем. Например, правая часть этого графика показывает большой всплеск. Однако на графике Oanda на самом деле наблюдается снижение объема.

Означает ли это, что объем в торговле на форекс бесполезен? Что ж, давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, может ли это быть полезным, даже если вы видите только часть картины.

Индикаторы для отображения вертикального объема

Все индикаторы объема этой группы можно разделить на 2 типа:

• Тиковые. Отображают скорее данные по активности трейдеров, а не информацию по проторгованному объему. При подсчете значения каждого столбца гистограммы учитывается количество изменений цены (тиков) за определенный временной промежуток.
• Реальные. Данные берутся на фондовых биржах по фьючерсу, соответствующему конкретной валютной паре. Таких индикаторов мало.

Сначала разберем несколько индикаторов, работающих с тиковыми объемами, а позже разберемся с тем как получить реальные данные по объемам в МТ4.

Индикатор объема Volumes

Volumes входит в набор предустановленных индикаторов МТ4 и МТ5. Это тиковые объемы, поэтому каждый столбец показывает сколько раз менялась цена при формировании соответствующей свечи.

У Volumes нет настроек, влияющих непосредственно на его работу. Логика индикатора сводится к подсчету тиков на каждой свече, здесь нечего менять и настраивать под себя.

Инструмент подходит под все таймфреймы. При анализе конкретное значение Volumes не имеет значения, важна динамика объемов, положение столбца относительно усредненного значения. Также показания по тиковым объемам соотносятся с тем, что происходит на графике. Например, аномально высокие значения на пике восходящего рынка могут указывать на то, что быки закрывают позиции.

Для удобства работы желательно добавить в поле индикатора скользящую среднюю, так будет удобнее вычленять высокие значения Volumes. При добавлении мувинга на индикатор в поле «Применить к» нужно выбрать не цену, а вариант «First indicator’s data».

Индикатор объема Better Volume

Технически это полная копия индикатора Volumes, столбцы гистограмм совпадают на 100%. Отличие заключается в том, что в Better Volumes уже встроена скользящая средняя, а столбцы раскрашиваются в несколько цветов в зависимости от рыночной ситуации. Это облегчает анализ рынка.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы:

• Голубые столбцы – соответствуют стандартной ситуации на рынке. С точки зрения объемов не происходит ничего значимого.
• Желтый цвет – незначительный объем.
• Зеленый – большие объемы.
• Красные столбцы – появляются только при явном доминировании покупателей.
• Белый цвет соответствует доминированию продавцов.

Как и в случае со стандартным индикатором Volumes нужно учитывать не только происходящее на гистограмме, но и то, что происходит на графике. По удобству использования Better Volume превосходит стандартный Volumes.

Индикатор объема Delta Volume

Термин «дельта» появился в начале нулевых, когда стали использоваться футпринты. На фондовом рынке под этим понимается разница между объемом на покупку и на продажу. Дельта может рассчитываться либо на каждой цене, либо за определенный временной промежуток.

В случае с Форексом расчет дельты сводится к разнице между бычьими и медвежьими тиками. То есть каждый столбец гистограммы Delta Volume рассчитывается как разница между количеством изменений цены в сторону увеличения и уменьшения.

Это можно использовать, например, для оценки истинности пробоя горизонтальных уровней. Если при пробое сопротивления дельта указывает на доминирование покупателей, то высока вероятность того, что пробой был истинным.

Этот индикатор объемов для МТ4 не нужно настраивать и оптимизировать под себя.

FFX Volumes

Стандартный индикатор объемов, показывает тиковые данные. Его изюминка в том, что в подвале отображается информация сразу по нескольким таймфреймам. Необходимые временные интервалы можно настраивать.

Эта модификация стандартного Volumes пригодится тем, кто работает на нескольких таймфреймах. Если работа ведется на Н1 и выше, то FXF Volumes не особо полезен, на таких таймфреймах нет необходимости в экономии пары минут.

Normalized Volume Oscillator

Нормализованный объем отличается от тикового форматом подачи данных. Если стандартный индикатор Volumes показывает данные по количеству тиков, то Normalized Volume Oscillator отображает данные в процентах от среднего значения. Значение, например, 200 означает, что на текущей свече тиковый объем вдвое превышает среднее значение.

Также важен цвет столбца гистограммы:

• Столбцы синего цвета соответствуют свечам, на которых объем был меньше среднего.
• Темно-зеленый цвет соответствует умеренному превышению объема по сравнению со средним.
• Светло-зеленые столбцы указывают на то, что тиковый объем больше среднего на 38,2% или больше.
• Желтый цвет (на рисунке голубой для лучшей читаемости) соответствует превышению среднего объема на 61,8% или больше.
• Белые столбцы (красного цвета на рисунке ниже) указывают на превышение среднего объема на 100+%.

Рекомендую прочитать также:

Заработок на курсе валют в обменниках — инструкция для чайников

Обычно со словом форекс ассоциируется человек перед большим количеством мониторов, на которых мелькают цифры, окрашиваясь то в красный, то […]

Методика использования индикатора объема отличается от стандартного Volumes. На первый план выходит превышение объемов среднего значения и конфигурация свечей в этот момент.

Индикатор объема Laguerre Volume

Один из нестандартных подходов к работе с объемами. Это классический осциллятор, то есть его значения колеблются в определенном диапазоне. Ключевая особенность – применение преобразования Лагерра к данным по тиковым объемам.

Индикатор довольно чувствителен, остро реагирует даже на небольшие движения графика. В работе можно учитывать положение линии осциллятора. Когда она находится в зоне перепроданности, то повышается вероятность нисходящего движения, если Laguerre Volume расположился в перепроданности, то приоритет у сделок на покупку.

Через настройки можно влиять на чувствительность индикатора. За это отвечает пункт Gamma.

Индикатор объема SonicR VSA Candlesticks

Индикатор отличается от остальных тем, что не строит гистограмму в подвале. По сути, трейдеру нужно только знать на каких свечах резко растет объем и в каком направлении (приоритет у быков или у медведей). SonicR VSA Candlesticks отсекает все лишнее и указывает лишь свечу, на которой произошел всплеск активности трейдеров.

Цветом выделяются конкретные свечи. Зеленый цвет означает, что на ней тиковые объемы резко роли и доминировали быки. То есть за время формирования свечи происходило больше изменений цены в сторону повышения. Красный цвет – зеркальная картина, это подтверждает доминирование медведей.

Есть аналог этого индикатора с такой же логикой работы, но привычной схемой отображения информации. Гистограмма строится в подвале и нужные столбцы окрашиваются в красный либо зеленый цвет.

Реальные биржевые объемы в МетаТрейдере

Набор индикаторов от ClusterDelta обеспечивает трансляцию биржевых объемов прямо в МетаТрейдер. Есть индикатор объемов для МТ5 и 4-й версии платформы. Помимо вертикальных объемов есть возможность получать данные и по горизонтальным объемам.

Единственная проблема заключается в том, что индикаторы не работают без платного доступа. Стоимость пакета Стандарт составляет $4,40 в месяц, этого достаточно для знакомства с разработками Кластер Дельта.

Помимо обычных объемов есть индикаторы для получения дельты, кумулятивной дельты, футпринтов. В терминал транслируются данные по соответствующим фьючерсным контрактам.

Это удобный инструмент, но в работе важны не численные значения объемов, а конфигурация гистограммы и размеры столбцов относительно соседних. Конфигурация гистограмм тиковых и реальных объемов практически всегда совпадает, поэтому в работе можно использовать оба типа данных. Принципиальной разницы не заметите.

Рекомендую прочитать также:

Ричард Деннис — «король фьючерсов». История успеха + стратегия торговли

Ричард Деннис – очень известный трейдер, сколотивший состояние на спекуляциях. Таких было не мало на Уолл-стрит, но его история […]

Подведем итоги

Объем на форекс может дать нам некоторые подсказки о том, куда цена может пойти дальше. Однако, поскольку мы видим объем только от одного брокера, трудно доверять цифрам, которые дадут нам точную картину того, сколько валюты торгуется на всем рынке.

Если вы хотите протестировать торговую стратегию, которая включает объем в качестве торгового сигнала, обязательно используйте данные от брокера, с которым вы будете торговать. Это очень важно.

Бывают периоды, когда объем может сигнализировать о возможном направлении рынка, но по большей части объем слишком плоский, чтобы принимать какие-либо реальные торговые решения. Проверьте это и убедитесь в этом сами.