Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.
Что такое уровни Фибоначчи
Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.
Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:
- Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
- Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.
Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:
- К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
- Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.
Как это работает в техническом анализе
Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.
Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.
Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.
Выгодная торговля в AMarkets
Недостатки Фибо уровней
- Индикатор работает только во время ярко выраженных трендов. Во флэте его сигналы чаще всего будут ошибочными.
- Сигналы уровней Фибоначчи не являются самостоятельными и требуют обязательного подтверждения.
- В отличие от других индикаторов, которые строятся в автоматическом режиме, точки начала и окончания ценового импульса для построения уровней Фибоначчи трейдеру необходимо определять самостоятельно. Это часто приводит к ошибочному построению индикатору, особенно у начинающих трейдеров.
Как строить сетку Фибоначчи на графике
Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.
Работа с живым графиком
В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.
На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).
Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:
- Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
- Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
- Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.
При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.
Фибо уровни в MetaTrader 4
Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.
Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:
- Общие – выбирается тип линий, их цвет.
- Уровни Фибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
- Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
- Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.
Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Начните торговать с AMarkets
Параметры и настройка индикатора Фибоначчи
Предполагается, что при достижении ценой соответствующего уровня индикатора Фибо можно искать торговые сигналы или принимать решение по уже открытой сделке. Основным результатом технического анализа должно быть правильное понимание текущего движения: новая ли это линия тренда или коррекция.
Сегодня инструменты Фибо (линии, временные зоны, веер, дуги, расширения) – обязательный элемент любой торговой платформы.
Инструменты Фибоначчи в MT4.
Уровни Фибоначчи строятся на уже сформировавшемся тренде и отображаются как процент от общего движения цены.
Уровни Фибоначчи на медвежьем рынке.
Индикатор Фибоначчи строит линии на выбранном участке тренда всегда слева направо: на бычьем рынке − от нижней точки до верхней, на нисходящем тренде – наоборот.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Уровни Фибоначчи» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Уровни Фибоначчи на бычьем рынке.
Экстремум для уровня 100% должен находиться слева, период построения значения не имеет. Минимальный набор линий индикатора Фибо можно дополнить значениями из ряда Фибоначчи с помощью окна настроек. Если разворот тренда от ключевых уровней Фибо не происходит и текущий тренд продолжается, то можно просто перетянуть ключевую точку на новый max/min и конструкция индикатора Фибо перестроится.
Как выбирать движения для построения Fibo levels
На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:
- С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
- Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
- По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.
Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.
Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.
В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.
Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.
Уровни сопротивления и поддержки
Из названия можно догадаться, что данные уровни являются своего рода ориентирами для трейдера, на которые можно опираться при выставлении ордеров на покупку или продажу.
Уровень поддержки выставляется по минимальным ценовым значениям актива, уровень сопротивления, соответственно, — по максимальным. Таким образом, ертив оба уровня, трейдер может понять, в каком направлении развивается актив.
Серьезные уровни поддержки формируются в зонах скопления большого количества ордеров на покупку монеты. Это же правило работает и в отношении уровней сопротивления, только на них обычно находятся продавцы, которые не верят в то, что актив подорожает выше данного уровня. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют выставлять ордеры немного не доходя до уровней.
При торговле в рамках тренда следует выставлять ордера на покупку чуть выше уровня поддержки, а на продажу чуть ниже уровня сопротивления.
Как определить конец движения
С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.
Определение окончания коррекционного движения
Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.
Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.
Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.
Открыть форекс счет в AMarkets
Определение целевых уровней с помощью Фибо линий
Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:
- По стандартным Fibo levels.
- С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.
Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:
- Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
- Вторая – трендовый максимум.
- Третья – следующий коррекционный минимум.
На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.
В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.
Какой коррекционный уровень брать в качестве потенциального места разворота?
Несмотря на тот факт, что уровни Фибоначчи определяют точки, где коррекция может закончиться, это все-таки не идеальный инструмент, чтобы понять, где произойдет действительный разворот при начинающейся коррекции.
Хотя вы не сможете предсказать на 100%, какой уровень Фибоначчи сработает на разворот цены, есть наиболее вероятные моменты, когда это может случиться.
Например, если коррекция происходит после резкого движения цены (резкое движение – это движение, при котором происходит большое изменение цены за короткий временной промежуток), то наиболее вероятно, что коррекция закончится на уровне 38.2% или 23.6% Фибоначчи, чем на любом другом уровне.
Причина здесь проста – инвесторы и трейдеры ставят своей целью получить больше прибыли после резкого движения цены (потому что цена проходит большую дистанцию за короткий промежуток времени). Это означает, что они берут меньше профита от своих сделок (меньше закрытых сделок), что в свою очередь означает, что цена не сильно падает во время коррекции.
Когда происходит более плавное движение цены, то все наоборот.
Вместо наиболее вероятного разворота на одном из верхних уровней (23.6% — 38.2%) цена имеет большую вероятность развернуться на одном из более низких уровней (61.8% — 78.6%).
Это потому что трейдеры и инвесторы берут больше профита от своих сделок во время плавного движения, что является причиной более глубокой коррекции.
Важно также понимать, что хотя цена вероятно и развернется на одном из этих уровней, это не будет гарантией того, что это обязательно случится. После резкого движения вверх цена может пойти и на более глубокие уровни, и наоборот – после плавного движения цена может скорректироваться на более высоких уровнях.
Еще один важный момент, это когда вы видите, что цена достигла коррекционного уровня Фибоначчи, то вы не должны открывать сделку только лишь по этой причине. Вместо этого вы ждете, когда цена даст подтверждающий сигнал на то, что коррекционное движение подошло к концу. И только после этого можно открывать сделку.
Вопрос: что подтверждает конец коррекции? Один из мощнейших сигналов – это свеча, которая называется «пин-бар». Я уже говорил про нее выше.
Когда пин-бар формируется на коррекционном уровне – это хороший сигнал к тому, что коррекция подошла к концу.
Разумеется, это не является 100% подтверждением того, что будет именно так, но это создает высокую вероятность, что события будут развиваться по такому сценарию. Поэтому если вы видите, что после достижения уровня Фибоначчи формируется пин-бар, это, безусловно, хорошая возможность открыть сделку.
Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи
Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:
- Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
- Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
- Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логику паттернов и их применение в торговле.
- Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.
Разберем одну из возможных сделок:
- На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
- После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
- После первого тестирования этой зоны получаем сигнал на покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотный паттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
- Целевые зоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.
Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.
Как повысить эффективность работы
Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:
- Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
- Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
- Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
- Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
- Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
- Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышает ценность этой зоны.
Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.
Коррекция по Фибоначчи — виды
Коррекции могут отличаться по глубине, углу наклона и времени продолжения. Пример глубоких и неглубокой коррекций:
В начале движения, встречается неглубокая коррекция, которую потом сменяют две глубокие. В середине тренда произошел ложный пробой трендовой линии. Это возможность присоединиться к движению, и заработать на этом. Обратите внимание, что коррекции вниз быстрее по времени и более глубокие. Это относится к свойствам тренда.
Очень часто встречаются плоские коррекции. Плоскими они называются из-за того, что имеют ярко выраженный уровень сопротивления (для растущего тренда), и уровень поддержки (для нисходящего тренда). Вот пример двух таких коррекций:
Посмотрите, какие сильные уровни сопротивления (верхние грани прямоугольника) проходят по максимумам. В плоских коррекциях очень часто просматриваются фигуры технического анализа. А это знак для принятия решений о моменте совершения сделки. Подробнее об этом вы можете почитать в статье про графики курса криптовалют и паттерны.
Выше отображены фигуры технического анализа в коррекциях восходящего тренда. По ходу роста цены образовалось три коррекции:
- Нисходящий клин
- Нисходящий треугольник
- Восходящий треугольник
Все фигуры предоставили точки для совершения сделки в направлении основного тренда. Если в примере нам встретились коррекции в виде фигур из класса неопределенности, то бывают еще фигуры продолжения тренда (флаги, вымпелы). Они дают более надежные сигналы для входа в сделку.
Коррекции могут быть на индикаторах. Индикатор коррекции по Фиббоначи – это средство технического анализа, позволяющие точно определить наличие перекупленности или перепроданности базового актива, а также выявить наиболее удачную точку для открытия торговой позиции.
Например, они очень хорошо просматриваются на индикаторе MACD.
Бывают коррекции, когда внутри нее встречается гэп, который усиливает, и дает дополнительный импульс.
Обычно, гэпы появляются на открытии рынка.
Где открывать счет для торговли на Форекс
Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.
| Критерий | AMarkets |
| Регулирование | The Financial Comission |
| Минимальный капитал | От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов |
| Количество активов | 100+ |
| Рекомендуемый капитал | $1000 |
| Валюта счета | USD, EUR, RUB |
| Максимальное плечо | 1 к 1000, на ECN – 1 к 200 |
| Спред в пунктах | Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3 |
| Комиссия | $2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN |
| Скорость исполнения, мс | 53,3 – 70,0 |
| Stop Out | 20-40% |
| Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок | + |
| Количество позиций | Без ограничений |
| Отложенные ордера внутри спреда | + |
| Реквоты | — |
| Ограничение числа сделок | Отсутствует |
| Лимитные ордера внутри спреда | + |
| Наличие requote | — |
| Собственные индикаторы | Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission) |
| Особенности | Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров |
Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.
| Компания |
AMarkets | ||
| Тарифы | Standard | Fixed | ECN |
| Минимальный депозит | 100$/ 100€ или 5000₽ | 200$/ 200€ или 14 000₽ | |
| Рекомендуемый капитал | 1000$ | 50 000$ | |
| Кредитное плечо | 1 к 1000 | 1 к 200 | |
| Спред, пункты | Плавающий, от 1,3 | Фиксированный, от 3 | Плавающий, от 0 |
| Комиссия | Нет | 2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону | |
| Минимальная маржа | 1$ | 5$ | |
| Stop Out | 20% | 40% | |
| Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок | Нет | Да | |
| Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда | Нет | Да | |
| Реквоты | Есть | Гарантировано их отсутствие | |
| Открыть счёт | |||
Резюме
Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается.
Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете.
Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.
Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку на телеграм-канал. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых материалов. Я же на этом прощаюсь с вами. Успехов в покорении финансовых рынков, и до скорой встречи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
