Индикатор ZigZar (ЗигЗаг) в трейдинге: примеры использования

Индикатор ZigZag — это один из наиболее недооцененных инструментов среди индикаторов технического анализа. В отличие от других индикаторов ZigZag в большинстве случаев используется только в качестве вспомогательного инструмента и не может являться основой для торговой стратегии. Однако есть несколько способов использовать индикатор ZigZag. К примеру, для поиска разворотных точек, для определения волн Эллиота, а также для более точного определения уровней поддержки и сопротивления.

Что из себя представляет индикатор ZigZag?

Как настроить параметры индикатора?

Как индикатор ZigZag может быть использован в трейдинге?

Индикатор ЗигЗаг на практике

Индикатор ZigZag и анализ графика

Торговая стратегия по индикатору

Что из себя представляет индикатор ZigZag?

Индикатор ZigZag отлично себя показывает на различных типах графиков. К примеру, его можно использовать для построения максимумов и минимумов на свечном или линейном графике. При использовании линейного графика, который строится по ценам закрытия, ZigZag также рисуется на основании цен закрытия.

В некоторых случаях настройки индикатора будут зависеть от используемой торговой платформы. К примеру, в MetaTrader будут использоваться только цены максимума и минимума вне зависимости от используемого типа графика.

Индикатор ЗигЗаг служит фильтром для движения цены. Поэтому его удобно использовать для поиска трендов на рынке, отфильтровывая при этом незначительные коррекции и откаты.

Данный инструмент в основном используется для фильтрации рыночного шума. Исключение случайных ценовых движений даст вам возможность увидеть более широкую картину.

Данный индикатор довольно универсален. Давайте посмотрим, как его можно настроить для отображения на графиках.

Принцип работы индикатора

Рассмотрим цикл работы технического индикатора ZigZag в условиях растущего (бычьего) рынка:

1. Сначала производится поиск максимального пикового значения цены в рамках Depth-интервала, и если это значение соответствует параметру Deviation индикатор зафиксирует его.
2. При условии дальнейшего роста актива, индикатор продолжит смещать линию выше каждый раз, пока рынок превосходит предыдущий параметр Deviation. Так и происходит перерисовка нового отрезка ломанной линии.
3. В случае если цена развернётся и начнёт падать, формула индикатора перестанет дальнейший поиск максимума и начнёт искать локальный минимум, также опираясь на значение Depth.
4. Если цена продолжает падать — минимум обновляется до того момента, пока не возникнет новый локальный максимум.

Как настроить параметры индикатора?

Индикатор ZigZag довольно просто настраивается. Он имеет только три опции для выбора. Однако их можно гибко настроить под определенные цели.

Depth — показывает минимальное количество свечей, по которым строится индикатор.

Deviation — количество пунктов начала расчета индикатора после формирования предыдущего минимума или максимума. Другими словами, какой процент в изменении цены требуется, чтобы изменить линию тренда с положительной на отрицательную.

Backstep — минимальное количество свечей, между которыми можно построить максимум и минимум.

Важно поэкспериментировать с этими параметрами, пока не найдете те, которые будут соответствовать вашему стилю торговли.

Когда вы устанавливаете параметры зигзага, вы должны обращать внимание на три вещи:

• Ценовая симметрия должна дать вам хорошие и равномерно согласованные волны, в идеале паттерн AB = CD.
• Глубина волн должна быть достаточной между последними максимумами и минимумами колебаний.
• Ступенчатый уровень цен должен гарантировать, что вы сможете определить текущий тренд.

Давайте посмотрим на график, чтобы разобраться, как параметры индикатора работают вместе.

ЗигЗаг строится на основании параметров по умолчанию 12, 5 и 3. В первой точке мы получаем первый максимум. После этого через семь свечей формируется новый минимум, который был нижней точкой для предыдущих трех свечей.

В точке два, после формирования минимума, следующая пара свечей продолжила показывать новые минимумы. Четыре свечи спустя был сформирован еще один максимум в точке три. При этом отклонение, так и максимум возникли на 5-м й свече.

Какие настройки индикатора лучшие? Здесь нет универсального ответа. Для каждого торгового инструмента и типа рынка настройки будут отличаться. К примеру, настройки, которые используются на форекс, могут не работать на фондовом рынке. Также важную роль играет волатильность.

Поэтому лучшим вариантов для трейдеров будет постоянное отслеживание рынка и корректировка текущих настроек. Вы можете использовать разные настройки для разных торговых инструментов или динамически их менять, когда рыночные условия меняются.

Принцип построения Зигзага

Индикатор ZigZag строит линию на графике по следующему алгоритму:

1. На интервале, который указан в параметре Depth, индикатор определяет ценовой минимум.
2. После этого в том же интервале находит ценовой максимум.
3. Определив экстремумы, индикатор проверяет расстояние между ними. Если оно превышает значение, заданное параметром Backstep, Зигзаг соединяет новый максимум с предыдущим минимумом прямой линией.
4. Если рост цены продолжается, то индикатор будет обновлять максимум через каждое значение, указанное параметром Deviation. То есть Зигзаг будет каждый раз перерисовывать отрезок от нового максимума к предыдущему минимуму.
5. Индикатор ZigZag будет проверять цену на интервале, который задан параметром Depth. В случае роста цены, он начнет выполнение пункта №4. Если цена перейдет к падению, Зигзаг будет искать новый ценовой минимум, который расположен от предыдущего ценового максимума на расстоянии, которое больше или равно значению, заданному параметром Depth.
6. Если падение цены будет продолжаться, обновление минимумов будет происходить через каждое значение, указанное параметром Deviation.
7. В случае возобновления роста цены, индикатор ZigZag начнет выполнение пункта №2.

Из принципа построения индикатора трейдер должен понимать очень важный момент: однозначный вывод можно делать по линиям индикатора до предпоследней включительно. Последняя линия будет перерисовываться и формироваться до момента появления нового отрезка.

Как индикатор ZigZag может быть использован в трейдинге?

Индикатор может использоваться совершенно по-разному. Он может выступать в качестве инструмента подтверждения волны Эллиота. Также ЗигЗаг удобно применять для поиска графических фигур на графиках, а также гармонических паттернов.

При этом важно помнить, что индикатор постоянно перерисовывается при появлении на графике новых максимумов или минимумов. То есть это динамический инструмент, который постоянно меняется. Именно по этой причине многие трейдеры не используют ZigZag, так как считают его ненадежным. Но на самом деле индикатор просто приспосабливается к текущим ценам.

Кроме того, когда выходят важные новости, на рынке могут возникнуть резкие ценовые движения. В данном случае вы можете использовать более чувствительные настройки индикатора или наоборот не менять настройки и просто фильтровать рыночный шум.

Данный индикатор не следует использовать изолированно. Лучше его комбинировать с другими инструментами технического анализа для поиска подтверждающих сигналов.

К примеру, долгосрочная скользящая средняя может подтвердить, является ли рынок бычьим или медвежьим. Индикатор ЗигЗаг в данном случае поможет найти сигнал на вход в рынок по направлению долгосрочного тренда.

Пример торговли по этому алгоритму

Допустим у нас на верху образовался уровень. Можно предположить, что торгуем мы по таймфрейму 15M, а уровень построили на 1D. В этом случае нам понадобится достаточно очевидно сигнал от этого уровня которые мы примем в качестве, так сказать отправной точки. С этой целью основной тренд у нас должен быть нисходящий. Однако, график находится под сильным уровнем и при этом изображает движение к нему. Можно предположить, что цена, очень вероятно, подойдет к этом уровню, а затем отскочет от нее.

Почему вероятность отскока велика? Потому что у нас довольно точно есть нисходящий тренд. О н довольно сильный. И мы можем предполагать, что он продолжится. Соответственно движение против тренда нами воспринимается не иначе, как коррекция. А это значит, что после коррекционного движения цена пойдет дальше вниз. Пожалуй, теперь нам нужно ждать подтверждающего сигнала. Им может быть разворотный паттерн непосредственно возле линии сопротивления. А также им может быть алерт от инструмента.

На самом деле ситуация может развиваться и не в нашу сторону при таком раскладе, но вероятность того, что будет по правилам несколько выше.

Теперь нужно рассчитать так тейк профит и стоп лосс, чтобы наши шансы увеличить. То есть. Если у нас срабатывает такой паттерн с вероятностью 3 к 7. При этом в 3 случаях мы получаем прибыль, то хорошо если тейк профит будет в 5 раза больше стоплосса. В этом случае трейдер может выйти в прибыль. Если соотношение будет 6 к 4, то мы можем зарабатывать даже при величине риска равном прибыли.

Индикатор ЗигЗаг на практике

Популярным методом использования индикатора ZigZag является определение фигур на графике.

Классические графические фигуры, такие как голова и плечи, треугольник и клин можно легко определить с помощью инструмента ZigZag. Такой подход идеален для использования в торговых стратегиях на основании прайс экшен.

В приведенном выше примере мы видим очень четкую фигуру голова и плечи. Как правило, торговля данными паттернами может быть достаточно субъективной. Однако с помощью индикатора ZigZag формирование данной фигуры становится более очевидным. Вы также можете увидеть пробой линии шеи.

Еще один способ использования индикатора ZigZag — это совмещение его с другими индикаторами. В следующем примере мы используем пересечение скользящих средних за 20 и 50 периодов.

Скользящие средние показывают бычий тренд. Теперь возникает вопрос: «Как мы можем найти подходящее время для покупки»? Здесь нам поможет индикатор ЗигЗаг.

Первая стрелка показывает первый откат, сформированный около последней области сопротивления. После этого движения цены мы видим пробой горизонтального уровня. Следующий минимум зигзага почти совпадает с предыдущим максимумом (сопротивление тестируется как поддержка).

После второй стрелки мы видим, что цена отреагировала на уровень поддержки и резко поднялась. Здесь мы можем открыть длинную позицию и войти в рынок. Стоп-лосс будет установлен на минимуме последнего колебания.

Эта торговая стратегия довольно проста и может быть улучшена при дальнейшем тестировании. Также ее можно объединить с другими инструментами технического анализа и прайс экшен.

Определение уровней для установки отложенных ордеров

Этот метод применения индикатора Зигзаг является интерпретацией классического метода торговли на пробой ценового экстремума:

• после того, как ZigZag сформировал вершину и впадину, на горизонтальном уровне, проведенном через пик, устанавливается отложенный ордер Buy Stop;
• после того, как ZigZag сформировал впадину и вершину, на горизонтальном уровне, проведенном через нее, можно установить SellStop.

Рис. 6. Использование индикатора ZigZag для установки отложенных ордеров

Также этот способ дает возможность установить стоп-лосс минимального размера, который будет располагаться чуть ниже сформированной впадины.

Индикатор ZigZag и анализ графика

Анализировать рынок с помощью индикатора ЗигЗаг можно несколькими способами. Как мы уже упоминалось ранее, индикатор может быть полезен для определения максимумов и минимумов в трендовых движениях. Трейдеры могут использовать эту информацию и строить уровни поддержки и сопротивления, так как данные максимумы и минимумы часто будут являться наиболее важными уровнями на рынке.

На приведенном выше графике анализ рынка проводился путем анализа предыдущих максимумов и минимумов и построения сильных уровней поддержки и сопротивления.

Пример стратегии по ключевым уровням на основе ZigZag

На старших таймфреймах при условии диапазонного движения цены можно применить стратегию с поиском ключевых уровней. Выбираем ликвидный инструмент с хорошей волатильностью. В данном случае выбор сделан в пользу валютной пары EUR/USD. Находим условный диапазон по ближайшим сильным историческим уровням (1.1200 — сильнейший психологический уровень и 1.1244 локальный зеркальный уровень). Диапазон выведен с помощью ZigZag и c учётом того, что, скорее всего, цена будет находиться там в ближайшей перспективе: