На фондовом рынке, а так же форекс бывают ситуации, когда трейдер открывает сделку по сигналам основных индикаторов, но спустя несколько пунктов она меняет направление и приносит убыток вместо прогнозируемой прибыли. Чтобы избежать подобных казусов, необходимо научиться читать индикаторы уровней поддержки и сопротивления для МТ4, которые помогут определить, когда будет разворот цены и в какую сторону.
Что такое поддержка и сопротивление
Уровнем поддержки считается положение графика ниже нулевой оси. На мониторе видно, как линия цены растет, достигает красной лини и отскакивает обратно. Спустя некоторое количество времени цена может пробить нулевую ось и уйти в рост. Однако с такой же вероятностью тенденция может завершиться и уйти с монитора.
На графиках зоны сопротивления наблюдается противоположная ситуация. Движение цены расположено выше оси и при соприкосновении с ней отскакивает снова вверх.
Такие ситуации могут быть обусловлены следующими тенденциями на фондовом рынке или валютном:
- график не может пробить ось из-за большого количества открытых ордеров против возрастания (снижения) цены;
- за пределами этой оси нет открытых сделок.
Применение индикаторов областей сопротивления и поддержки имеет ряд преимуществ:
- дает возможность оценить свои уровни со стороны и сравнить с другими системами;
- экономит затраты времени и сил на составление личных графиков;
- используется точный математический подсчет значений Pivot Daily и ATR, которые не строятся в ручном режиме;
- оснащены звуковыми оповещениями о выгодных условиях сделки.
Вас интересуют индикаторы для определения уровней MT4? Приглашаем рассмотреть наши предложения
У нас можно в любое время скачать индикаторы Forex, которые: представлены во множестве различных типов, например, трендовые, осцилляторы, для поддержки, сопротивления, объема, Фибоначчи, Билла Вильямса и другие (полный перечень есть на сайте).
В этом разделе мы предоставляем на выбор индикаторы определения уровней сопротивления – такого состояния цены валютной пары, при котором, наблюдается появление большого количества продавцов, увеличивается их агрессивность, и при этом уменьшается активность покупателей.
3 EMA Levels — Работает одновременно с тремя таймфреймами
ACD — Строит уровни поддержки и сопротивления
Bigger TF OHLC — Позволяет выбрать период отображаемой истории
Countback line — Выводит уровни на основе минимумов и максимумов
Distributive Pricing — Показывает импульс цены валютной пары
Forex Volatility Levels SD+TT — Определяет цены High и Low на таймфрейме
Gann Resistance — Строит квадрат Ганна и уровни поддержки и сопротивления
GL MTF ATR TT — Расширен диапазон использования зон
Golden MA MTF TT — В индикаторе реализована функция MTF, позволяющая отобразить уровни старших таймфреймов
Grid Builder — Индикатор психологических уровней
Happs Phases — Рисует статические фазовые линии. Взят с забугорного форума
IchimokuSuppRes — Использует облако Ишимоку и локальные экстремумы цены
Indtddemark3 — Отображает широкого свойства информацию
Jason Breakout Box — Выделяет временные диапазоны и уровни тейк профит
KG BS BAND Level Range TT — Использует пивот-уровни
KG BS BAND Level Range TT — Отображает уровни четырех таймфреймов
Math System Trader — Показывает на графике уровни сопротивления и поддержки
MaxMinBands — Помогает при определении состояния рынка
MDZ Price Action — Используется метод Price Action
MorningFlat — Инструмент для торговли на пробой утреннего флэта
Mouteki heartmono — Индикатор готовая стратегия торговли
Murrey Math Black — Уровни Мюррея
Murrey Math Modified — Строит свою работу по теории Мюррей
NRTR — Рисует две базовые линии — поддержки или сопротивления, а также линию рассчитанной цели
Overbought Oversold Level — Использует два канала Дончиана
P-Monthly — Месячный Пивот, помогает определять уровни тейк профита и стоп лосса
Price Channel Stop — Один из огибающих торговых индикаторов
Price Sound TS Dinapoli — Торговля по уровням Динаполи (DiNapoli)
Rabbit TT — Определяет уровни и строит Фибо-сетку
Signal Length — Строит канал
SupDem — Определяет зоны Supply и Demand на графике
Sweet Spots — Используется для построение уровней
TAACH Chanels — Служит для быстрого построения каналов
ThreeLineBreak on Chart S/R — Для построения уровней использует стратегию Стива Ниссона
TLB OC — Удобный индикатор для расчёта альтернативных уровней по ценам закрытия
Tradechannel — Канальный индикатор с опцией в виде построения вееров Фибоначчи
Trading Sessions Trade — Полезен в анализе проходных данных
True Fractals Bands DT AA MTF TT — Инструмент для выстраивания канала, согласно временным отрезкам прямых линий
Universal Ranger — Рассчитывает и строит уровни
Univsrt — Взят с арабского платного сайта
WeeklyPivot — Индикатор уровней pivot
Индикатор поддержки применяется в целях выявления на графике линии валютной пары, доходя до которой цена незначительно колеблется возле нее, а через некоторое время уходит вверх. Для такой ситуации характерно снижение активности продавцов и повышения спроса у покупателей.
Индикаторы на основе компьютерного анализа позволяют фиксировать уровни поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Они дают возможность определить место входа и выхода, цены постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.
Торговля с использованием уровней
Применение показателей зон поддержки и сопротивления позволяет трейдерам хорошо зарабатывать на сделках. Однако положительные результаты методика принесет только тем, кто научится ее понимать и применять на практике.
Существует несколько основных правил, позволяющих получать прибыть от торговли по индикаторам:
- ордеры на продажу открываются только тогда, когда цена достигла уровня сопротивления;
- покупку валюты необходимо осуществлять только после того, как график цены коснется границы области поддержки;
- не всегда нужно ждать полного соприкосновения с осью, если линия не дотянула 1-9 пунктов, то ордера все равно можно открывать;
- стоп-лоссы нужно устанавливать за 25-30 пунктов от линии, точное число зависит от временных промежутков.
Наиболее сложной задачей в работе трейдера считается правильное определение положения зон, поэтому специалисты фондового рынка разработали различные индикаторы, которые помогут проанализировать ситуацию.
Практическое применение
Стратегических вариантов всего два: на пробой и на откат от уровня, причем обязательно с подтверждением от дополнительных индикаторов. Нужно понимать, что сильные уровни поддержки сопротивления видны практически всем, поэтому входить рекомендуется по отложенным ордерам на расстоянии 0.1-1% среднедневного диапазона от конкретного ценового уровня. Stop Loss ставим обязательно, так как никто не знает, какие объемы реально накоплены в этой зоне, и в какую сторону может быть коррекция.
На практике будет полезен любой индикатор уровней, включая динамические версии (вспомним классический Bollinger Bands).
Индикатор уровней поддержки сопротивления в реальной стратегии.
Math System Murrey
Вот здесь дела уже идут веселее, и перед нами индикатор, основывающий построение уровней на уровнях Мюррея. По сути, классический индикатор, где всё просто, легко и во многом понятно. Ожидать золотых гор от инструмента, конечно, не придётся, тем не менее, он сам по себе работоспособен и это факт. Уровни Мюррея используются трейдерами много лет, причём некоторые используют его весьма эффективно. Конечно, основывать входа на подобного рода уровнях не стоит, и лучше обязательно их фильтровать, а также дожидаться появления паттернов на данных уровнях. В таком случае, вы сможете получать наиболее чёткий точки входа с высоким процентом отработки.
Indtddemark
Перед нами индикатор, в основе которого лежит подход Демарка. Честно говоря, много слышал о данном подходе, но никогда на практике им не пользовался. Он в первую очередь основан на использовании фракталов при построении сильных уровней. Индикатор справа на графике рисует для нас основные уровни, а также есть дополнительная наклонная линия, которая тоже может быть использована для работы.
В целом, ничего не могу сказать об индикаторе хорошего или плохого. Встречал я о нём разные отзывы, одни хвалили, другие хаяли его и в хвост, и в гриву. Кому доверять – тяжело сказать, но, я так думаю, что при грамотном использовании свои плоды получить можно.
Особенности:
- Показывает четыре уровня поддержки и четыре уровня сопротивления.
- Каждый уровень имеет определенную вероятность прорыва
- Расчет производится на основе последних 24 часовых свечей
- В некоторых случаях расчет основывается только на сегодняшней свече OHLC.
- Предотвращение попадания трейдера в ловушку охоты за уровнями стоп-лосса
- Определение вероятности того, что цена пробьет уровень.
- Показывает спред символа и оставшееся время, когда свеча приблизилась к уровню.
- Уровни динамичны, поэтому новые свечи могут привести к появлению новых уровней
- Показывают направление тренда
Пробой скользящих средних
Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье.
Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи. Тем не менее, этот класс систем в своем базовом варианте в настоящее время приносит довольно много ложных сигналов – рынки сильно изменились с появлением такого явления, как онлайн торговля и с возможностью проводить сложные математические расчеты буквально моментально. Поэтому этот класс систем, как и остальные классы, начал эволюционировать. Но в отличие от остальных классов, он превратился в совершенно новый класс систем – пробой волатильности, о котором мы поговорим немного позже.
Несмотря на то, что такой подход считается устаревшим, существует огромное количество различных индикаторов скользящих средних и даже если вы и не сможете построить прибыльную стратегию этого класса, ее разработка даст вам немало полезного опыта. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус.
На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным.
Пробой волатильности
Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.
Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel.
В основе лежит следующая статистическая идея: если рынок движется в данном направлении сильнее, чем ожидается от нормального колебательного движения (что и отражается в волатильности), то, возможно, присутствует влияние некоей силы, то есть реального тренда. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.
Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев. А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка.
Пробой линии тренда
Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше.
Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию. И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер. Поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию – если вы повторите несколько раз тест в программе для ручного тестирования, например в Forex Tester 3, вы, скорее всего, получите немного отличающиеся результаты.
Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо.
Следуйте по следам «умных денег» и торгуйте как финансовые институты
Капитал, размещенный на рынке институциональными инвесторами, рыночными мастерами, центральными банками, фондами и финансовыми профессионалами, называется «умными деньгами». Торговые модели институциональных трейдеров отличаются от розничных трейдеров, и торговля, ориентированная на «умные деньги», приносит лучшие результаты. Уровни поддержки формируются, когда «умные» деньги входят в рынок с длинными позициями или выходят из коротких позиций. Уровни сопротивления также формируются, когда умные деньги выходят из длинных позиций или занимают короткие позиции. Уровни входа и выхода вытекают из целей или ожиданий «умных денег». Они всегда обновляют свои цели и ожидания на основе новостей, событий и прогнозов экономического календаря. Успешным трейдерам необходимо следить за «умными деньгами» и изучать следы их движения, в то время как волатильность рынка показывает следы «умных денег».
