Модель поглощения в трейдинге. Обзор паттерна. Как торговать?

Здравствуйте, друзья!
Продолжаем изучать методы и паттерны форекс торговли по Price Action. В этот раз речь пойдет о Модели Поглощения (другое название Внешний Бар / Outside Bar), которая очень похожа на Внутренний Бар , но сигнальная и предшествующая свечи в Модели Поглощения как бы поменяны местами. Смотрите видео и все сами поймете.

Модель Поглощения 2.0 — как торговать паттерн Price Action

В этой статье мы разберем фигуру поглощения Price Action – одну из основных свечных моделей, которую трейдеры ценят за надежность и высокий процент отработки сигналов. Подтвержденный другими факторами (ключевыми уровнями, сигналами индикаторов, фундаментальными предпосылками), паттерн поглощения может стать эффективным инструментом для получения прибыли.

Что означает этот паттерн?

Модель поглощения (внешний бар) – это, преимущественно, разворотный паттерн (хотя в редких случаях он может указывать и на продолжение тренда). Выглядит как две свечи, первая из которых небольшого размера, а вторая – крупная, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, и направленная в противоположную сторону.

С точки зрения движения толпы такой паттерн означает, что сила текущего тренда иссякает (об этом свидетельствует малый размер первой, поглощаемой, свечи). Толпа не знает, в каком направлении ей двигаться и, фигурально выражаясь, топчется на месте. Появление же мощной свечи, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении знаменует начало нового, сильного тренда.

На примере выше видно, что медведи, не найдя поддержки, остановили движение вниз, после чего быки, организовав импульс в рост цены, собрали стоп лоссы трейдеров, открывших позиции на понижении, когда цена по инерции еще двигалась вниз в начале формирования разворотной свечи. После разворота и выбивания этих трейдеров из рынка быки окончательно укрепляются и образуется мощный восходящий тренд.

Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:

Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать нисходящий либо восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;
Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).

Что представляет собой паттерн поглощение

Паттерн поглощения (англ. engulfing pattern) – это торговая модель свечного анализа Price Action на валютном рынке и указывает на изменение направления цены.

При использовании формации, можно находить лучшие точки входа в период окончания коррекции или при смене тренда.

Поглощение характеризуется высоким уровнем отработки сигналов и надежностью. А название свечной конструкции обусловлено тем, что первую свечу поглощает вторая.

Паттерн трейдинга, он же внешний бар, часто используется для выявления точки разворота тенденции. Реже указывает на продолжение глобального движения цены. Внешне поглощение состоит из двух свечей (белая и черная цвет, либо красная и зеленая), направленные в разные стороны – первая меньше, вторая больше.

В статье говорится о том, как торговать, из чего состоит, причины формирования и основные индикаторы.

Важные нюансы торговли по модели поглощения

Помимо основных правил определения паттерна внешнего бара существуют другие важные нюансы, учитывая которые трейдеры с большей вероятностью повысят эффективность своей торговли.

Уровень закрытия сигнальной свечи расположен в крайней четверти (25%) от всего диапазона.

Для бычьей свечи это означает, что уровень закрытия должен быть расположен как можно выше и ближе к максимуму, а для медвежьей – к минимуму. С точки зрения психологии рынка это означает, что толпа не просто развернула цену, но и продолжает придерживаться этого направления. Если же цена откатилась назад и свеча закрылась с большой тенью в направлении движения – это может означать, что началась обратная коррекция, и такой сигнал лучше пропустить.

Стоит воздержаться от торговли во флете
В боковом движении паттерны поглощения – явление довольно частое, и если торговать каждым из них — можно получить множество убыточных сделок. Разворотный паттерн предполагает наличие тренда. Если открывать позицию по сигналу внешнего бара только после явного движения, количество ложных входов в рынок существенно уменьшится, соответственно – повысится общий процент прибыльности торговли.

Нужно учитывать контекст (общую ситуацию на рынке)

Перед открытием сделки необходимо оценить, что происходило с ценой актива ранее. Выше описан пример с флетом и следствия торговли в боковике для трейдера. Если же перед формированием фигуры разворота был сильный тренд, который постепенно ослабевал, а затем резко развернулся – такой сигнал будет наиболее силен, так как подтверждается вполне понятным контекстом.

Полнотелая свеча дает более верный сигнал

Размер тела внешнего бара должен быть больше, чем у предыдущих десяти свечей. Этот размер определяется визуально и служит подкреплением силы сигнала. Если сигнальный бар маленький, это может означать, что он сформировался случайно и не имеет веса в общем рыночном контексте.

С другой стороны, слишком большая свеча, к тому же не имеющая тени в направлении движения – может повлечь за собой скорую коррекцию. В этом случае также лучше воздержаться от торговли по такому сигналу, либо выставить более жесткий стоп лосс.

Бычье поглощение и его особенности

В паттерне тело бычьего бара полностью поглощает медвежье. Рассмотрим модель дневного таймфрейма и оценим по следующим критериям:

На графике легко распознается нисходящий тренд.
В первый день формируется небольшая медвежья свеча с маленькими тенями.
На второй день цена открытия нового внешнего бара может быть ниже (выше) цены закрытия медвежьей. Возможен заметный ценовой разрыв.
Сформировавшаяся бычья свеча полностью покрывает тело медвежьей. Цена актива закрывается ощутимо выше границы медвежьего бара – 25% от всего диапазона.

При бычьем поглощении объемы медвежьей тенденции должны заметно снижаться. Такой паттерн указывает на то, что быки «разминаются» перед тем, как направить актив в противоположную сторону.

Статистика торговли по паттерну

Для того, чтобы проверить прибыльность торговли по модели поглощения на практике, были проведены тесты на демо-счете в различных условиях и с применением нескольких тестов.

Изначально вход в рынок осуществлялся по любому паттерну внешнего бара, вне зависимости от наличия тренда и ключевых уровней. В таких условиях стабильную доходность показала только торговля на дневных графиках: на Н4 прибыль оказалась незначительной, а на Н1 и вовсе по итогу зафиксирован убыток.

Однако при соблюдении условия входа только при наличии тренда и выхода из рынка по уровням ситуация изменилась в лучшую сторону.

И на Н1, и на Н4 динамика торговли положительна. Самый большой доход на Н1 был зафиксирован при выставлении стоп лосса с помощью ATR.

А вот выход из позиции по противоположному сигналу стал наименее выгодным, хотя торговля и осталась прибыльной.

На Н4 торговля со стоп лоссом, вынесенным за экстремум сигнальной свечи и установленным по ATR – дала примерно одинаковый результат.

А вот установка трейлинг стопа и выход по противоположному сигналу оказались менее прибыльным решением.

Так что и здесь выход по заранее установленному тейк профиту, либо стопу по ATR — наиболее оптимальны.

Модель поглощения на уровнях поддержки и сопротивления

Еще один эффективный способ торговать модель поглощения — это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.

Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.

На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.

Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.

Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.

Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.

На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.

Примеры торговли по модели поглощения

Для примера рассмотрим сделку на часовом графике USDCHF.

После продолжительного медвежьего тренда сформировался разворотный паттерн: бычья свеча поглотила последнюю медвежью, причем закрытие произошло в верхней четверти, а сам сигнальный бар оказался больше, чем десять предыдущих. По этому сигналу был выставлен стоп-ордер на покупку выше максимума свечи поглощения. Стоп лосс установлен по индикатору ATR (параметр 0.0010) на 20 пунктов от ордера, f тейк профит установлен вблизи ключевого уровня на 30 пунктов от ордера (соотношение 1,5:1 в пользу тейка — вполне приемлемо).

Отложенный ордер был активирован следующей же свечой, и цена пошла вверх. Через несколько часов сделка была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на продажу по EURUSD, также на Н1.

Все условия были соблюдены: небольшой восходящий тренд, мощная полнотелая медвежья свеча, закрывшаяся в нижней четверти. На ее минимуме был установлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс выставлен по ATR на 20 пунктов вверх, тейк профит – на ближайший уровень. Соотношение получилось 1:1, что хоть и не идеально, но приемлемо.

На следующей же свече ордер был активирован, а еще через час закрылся по TP. В данном случае с тренда можно было получить в 5 раз больше прибыли, но ближайший уровень был расположен слишком низко.

Паттерн поглощения на графике (дневной ТФ)

В восходящем тренде мы можем наблюдать модель поглощения у уровней поддержки во время окончания коррекции цены.

Затем цена не смогла пробить уровень сопротивления, тренд сменился на нисходящий:

Цена долгое время поджималась к уровню сопротивления, несколько раз образовывая ложные паттерны. В итоге произошла смена тренда:

Паттерны поглощения удобно торговать в канале:

Индикатор Внешнего бара для MT4

На первых порах новичкам может пригодиться вспомогательный индикатор для терминала MetaTrader 4, который за вас определяет сетап на графике (без учета уровней и прочих нюансов), а также дает уровни взятия прибыли и установки стоп-лосса.

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции.

Модель поглощения: три техники, которые улучшат вашу торговлю

Если вы хотите поднять свой трейдинг на более высокий уровень, вы должны понимать все нюансы рынка. Вот три вопроса, которые вы должны себе задать, если вы собираетесь торговать модель поглощения:

Как именно цена приблизилась к уровню?
Насколько сильный или слабый случился отскок цены от уровня?
Какова структура рынка на младшем таймфрейме?

Как именно цена приблизилась к уровню?

Когда вы торгуете разворот, вам нужно, чтобы цена стремительно приближалась к уровню на больших свечах. Такое движение цены обязательно привлекает к себе внимание покупателей или продавцов, которые начинают открывать свои позиции. Однако по мере приближения цены к уровню, импульс движения исчерпывается и возникает так называемый гэп ликвидности или отсутствие интереса больших денег. Поэтому цена может легко развернуться в противоположном направлении.

Если вы пытаетесь торговать разворот, всегда ищите сильный импульс движения цены по направлению к уровню.

Насколько сильный или слабый был отскок от уровня?

Когда вы торгуете по модели поглощения, лучше всего не обращать внимание на слабый отскок цены от ключевого уровня:

Нам нужно увидеть сильный отскок цены. Диапазон свечи, которая поглощает предыдущую, должен быть намного больше.

Видите разницу? Когда цена сильно отскакивает от ключевого уровня, разворот цены более вероятен.

Какова структура рынка на младшем таймфрейме?

На младшем таймфрейме мы можем увидеть, кто в действительности контролирует ситуацию на рынке.

К примеру, сильное импульсное движение цены к уровню — это серия более высоких максимумов и минимумов на 4-х часовом таймфрейме. А теперь представьте, что на дневном таймфрейме цена находится на уровне сопротивления, и возникает модель поглощения. На 4-х часовом таймфрейме мы увидим более низкие максимумы и минимумы.

Что это значит? Эта говорит нам о том, что теперь ситуацию контролируют уже продавцы, и рынок, скорее всего, развернется вниз. Благодаря такому пониманию у нас появляется возможность открывать шорты с наименьшим риском.

Описание настроек индикатора

Size Ratio – если указать здесь коэффициент для ATR, то активизируется фильтр сигналов, при котором индикатор показывает только те внешние бары у которых сигнальная свеча больше или равна полученному значению в пунктах. Например если укажем 1, все сигнальные свечи размером менее текущего значения ATR показываться не будут;
ATR Period for Size Ratio Comparizon – период ATR при использовании фильтра из параметра Size Ratio;
Wicks Ratio – коэффициент для отфильтровки свечей со слишком большими хвостами (тенями). Во сколько раз общая длина свечи должна быть больше теней;
Buy Signal Arrow Color – цвет стрелочки для сигнала на покупку;
Sell Signal Arrow Color – цвет стрелочки для сигнала на продажу;
Arrow size – размер стрелочки;
Maximum history bars to search back – сколько свечей на истории назад анализировать;
Entry break plus points – сколько пунктов добавить к точке входа;
StopLoss Calculation method – метод расчета стоп-лосса – в пунктах (указывается в настройке StopLoss plus points), по ATR, либо через High/Low сигнальной свечи;
StopLoss plus points – сколько пунктов прибавить к стоп-лоссу;
StopLoss ATR Multiplier – множитель для стоп-лосса при расчете по ATR;
StopLoss ATR Period – Период ATR для расчета стоп-лосса;
TakeProfit Calculation method – метод расчета тейк-профита – в пунктах (указывается в настройках TakeProfit 1/2 plus points), по ATR, либо через умножение Стоп-лосса на коэффициент указанный в настройках TP1 Reward и TP2 Reward;
TakeProfit 1 plus points – сколько пунктов прибавить к первому тейк-профиту;
TakeProfit 2 plus points – сколько пунктов прибавить ко второму тейк-профиту;
TakeProfit ATR Period – Период ATR для расчета тейк-профита
TakeProfit 1 ATR Multiplier – множитель для первого тейк-профита при расчете по ATR;
TakeProfit 2 ATR Multiplier – множитель для второго тейк-профита при расчете по ATR;
TP1 Reward – соотношение первого тейк-профита к размеру стоп-лосса;
TP2 Reward – соотношение второго тейк-профита к размеру стоп-лосса;
Настройки цветов элементов индикатора в ассортименте);
Настройки оповещений (Alerts) .

Как можно использовать внешний бар для идентификации разворота рынка?

Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, данная модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда.

Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию.

Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уовень поддержа), это сигнал, что рынок может развернуться.

Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговой на пробой (например, флаг, треугольник и т. д.).

Выводы

При торговле Price Action нужно учитывать сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Сам паттерн всегда должен иметь точку опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.

Топик по Price Action на нашем форуме

С уважением, Власов Павел

Как определить модель разворота

Как и другие паттерны Price Action, поглощение Форекс лучше всего работает, если появляется после однонаправленного движения, когда рынок начинает «выдыхаться». Формирование с учетом психологии участников происходит следующим образом. На рынке наблюдается тренд, и происходит формирование новых максимумов или минимумов. В этот момент те, кто в позиции по тренду, бояться, что он закончится, а, значит, пора фиксировать позиции. Те, кто работает против тренда, напротив, ждут разворота, чтобы взять как минимум откат или даже войти при смене тенденций. В итоге получается такая ситуация.

После новой свечи по тренду появляется другая с большим диапазоном в обратном направлении, которая своим размером полностью перекрывает предыдущую. Таким образом, новая свеча, словно поглощает прошлую. На скриншоте выше хорошо видно, как это происходит.

Для того чтобы модель отработала себя наилучшим образом, необходимо дождаться сильного движения в одну из сторон, тогда движение назад после получения сигнала получится достаточно продолжительным, чтобы хорошо на этом заработать.

Ниже на скриншоте можно видеть пример разворота тренда после хорошего движения наверх, что объясняется резкой сменой настроений участников.

Пример выше на скриншоте показывает, как выглядит на свечном графике паттерн поглощение Форекс медвежьей направленности. Для получения бычьего сигнала нужны те же обстоятельства, но с точностью до наоборот.

Модель поглощения – факторы усиливающие вероятность смены тенденций.

Первая свеча модели с очень маленьким телом, вторая с очень большим. Новая тенденция набирает силу, старая ослабевает.
Модель, которая появилась после затяжного или очень стремительного тренда. Когда тенденция длиться долго, потенциальные покупатели, вероятней всего, заняли свои позиции. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовать прибыль, закрывая позиции.
Если вторая свеча появляется на фоне большого объема торгов. Это может говорить об излете тенденции.
Вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Смотреть о торговле

Итак, пришло время проверить теорию на практике! Вот смотрите видео как происходила торговля по данной стратегии:

Модель не должна быть прямо внешне идеальной.
Лучший фильтр – это сильный уровень.

Что касается первого, то красивые паттерны, словно с картинки, бывают на рынке не так часто. Соответственно, вам нужно учитывать погрешность и понимать, что внешне даже не самые крутые паттерны могут неплохо себя показать. Демонстрирую:

Обратите внимание на выделенную медвежью свечу. Конечно, она полностью не поглотила диапазон предшествующих свечей, но была очень близка к этому. Значит, мы тоже можем назвать это моделью поглощения, пускай она и не такая четкая, как в учебнике.

Статья: Ложный Пробой

Если говорить про второй аспект, то самым лучшим фильтром можно считать сильный уровень поддержки или сопротивления. Формация, имеющая опору на уровень, обладает большими шансами на позитивную отработку, нежели самостоятельный паттерн. Смотрим:

Вот, пожалуйста! У нас на фоне есть явный уровень поддержки. При этом с течением времени на нем образуется явная модель поглощения, после чего цена стремительно уходит вверх. В данном случае, уровень оказался усилением сигнала.

Логическая составляющая

У каждого паттерна есть свой логический фундамент, и модель поглощения не является исключением. Рынок, образовав данный паттерн, свидетельствует об определенных процессах на нем и указывает на более высокую вероятность продолжения движения цены в направлении том же, что и поглощающая свеча. Логический смысл основан на концепции, что участники рынка еще не определились с покупками и продажами или неактивны на предварительной свече, но впоследствии на поглощающем баре демонстрируют силу быков или медведей, действующих более агрессивно. Таким образом, появляется более высокая вероятность продолжения ценового движения в сторону более сильных участников рынка. Это объяснение ценовой модели может показаться простым, но опытный трейдер, наблюдая такую картину, может получить значительное торговое преимущество и шанс присоединиться к более сильным участникам рынка.

Давайте представим, что на рынке наблюдается коррекция восходящего тренда, и появляется медвежья свеча небольшого размера, подтверждая продолжение коррекции. Затем, на новой свече цена сначала продолжает двигаться вниз, активируя отложенные ордера на продажи тех, кто хочет заработать на коррекции. Затем, на этой же свече начинают покупать трейдеры, ожидающие продолжение тренда, цена разворачивается и закрывается выше предыдущей свечи, выбивая стоп лоссы продающих трейдеров и вводя их в убытки. Таким образом, сформировалась бычья модель поглощения. Видя эту ситуацию, трейдеры, ожидающие возобновления тренда, присоединяются к покупкам, а также фиксируют свою прибыль те, кто продали в начале коррекции, и входят в покупки. Так на рынок вернулось бычье настроение и предоставляется отличная возможность на нем заработать.

Вариации моделей с поглощением свечей

В некоторых случаях фигура поглощение Форекс выглядит несколько нестандартно, недотягивая по чистоте формации до правил паттерна. Поэтому трейдер, который видит такую модель на графике, не знает, что ему делать. В большинстве случаев тут помогает простой совет: «Не уверен, не торгуй». Однако жалко отказывать от торговых возможностей, если они способны принести прибыль.

Поэтому в результате сбора аналитической информации выделили схожие с моделью поглощения паттерны Price Action – Завесы и Просветы. Правила их появления схожи, то есть нужно ждать выраженного движения в какую-либо сторону с последующим формированием модели на пике вверху или на дне внизу.

Формирование происходит следующим образом. Сначала происходит образование последней свечи по тренду, затем происходит появление новой в обратном направлении, которая практически полностью поглощает тело прошлой свечи. Самое главное здесь – смотреть, насколько сильным вышло поглощение. Если новая свеча не полностью, но больше, чем наполовину закрывает тело предыдущей, то такую модель называют Завесой и работают с ней также, как и с обычным паттерном Поглощение на Форекс. Ниже на скриншоте можно видеть пример такой формации на свечном графике.

В противовес Завесе есть еще и обратная бычья модель, известная среди поклонников Price Action, как Просвет. Ниже на скриншоте можно видеть ее пример формирования после продолжительного падающего тренда.

Правила определения силы паттерна

Выше уже было указано, что более сильным паттерн будет в том случае, если ему предшествовало сильное движение. Кроме того, есть еще один важный признак, позволяющий визуально оценить, насколько вероятным будет движение в обратную сторону. Речь идет о размере свечей. Если последняя из них, которая сформировалась по тренду, имеет небольшой диапазон, а поглощающая свеча, напротив, отличается длинным телом, то такой сигнал будет наиболее сильным.

В идеале новая свеча против тренда, которая и заканчивает формирование паттерна, должна перекрывать своим диапазоном несколько свечек по тренду. Пример такого сильного медвежьего поглощения изображен на скриншоте ниже.

Свечная модель Price Action – поглощение. Как применять?

На мой взгляд, любой паттерн – это, лишь точка входа. Финальный сигнал к открытию позиции. До её открытия ты должен проделать ни малую работу. Паттерн указывает на импульс в моменте. Он даёт понимание того, что происходит прямо сейчас. Ни в локальном и глобальном понимании, а именно сейчас. Например, поглощение может служить сигналом защиты уровня. Или сигналом к сопровождению сделки: переводу в безубыток, трала позиции, усреднения или фиксации позы по рынку. Свечные формации никогда не определяли тренд, и никогда не указывали на его разворот.

В трейдинге нам приходится анализировать «трезубец Рожновского», если дадите мне право так его называть

Свечная модель “Поглощение”: описание и способы торговли по паттерну