Паттерны "Медвежье и бычье поглощение" и их сигналы для торговли

Главная
>
Форекс

Модель (паттерн) разворота «бычье поглощение» (англ. Bullish Engulfing

) формируется в конце нисходящего тренда и состоит из двух японских свечей, первой из которых идет медвежья, а второй бычья. При этом длина тела медвежьей свечи не имеет особой важности, главное, чтобы это не была свеча доджи. Однако тело бычьей свечи должно полностью перекрывать тело медвежьей, как это схематически показано на рисунке ниже.

Критерии бычьего поглощения

Для получения надежного сигнала бычьего разворота паттерн должен соответствовать следующим критериям.

На графике должен четко идентифицироваться нисходящий тренд.
В первый день должна сформироваться медвежья свеча, у которой допускаются небольшие тени (относительно длины ее тела).
На второй день цена открытия должна быть существенно ниже, чем цена закрытия в предыдущий, то есть на графике должен быть ценовой разрыв (англ. Gap
) вниз.
Тело бычьей свечи должно полностью перекрывать (поглощать) тело медвежьей, то есть цена закрытия на второй день должна быть выше, чем цена открытия в первый. У этой свечи также допускается наличие небольших теней.

Реальный пример торговли на Бычьем и медвежьем поглощении

Во как удачно вышло, увидел Бычье поглощение на графике и хотел его скрин вставить, пока рисовал поддержки, увидел что с этого скрина можно целое пособие сделать.

Разберем предложенный пример. Цена нащупала какое то дно и пошла выше оставив зону, где можно отметить поддержку. На уровне 1.32 появляется наша модель Медвежье поглощение. Как видно по рисунку, данное поглощение во внимание брать не стоит, так как оно появилось «в воздухе». В этом месте нет ничего, ни сопротивления ни поддержки, ничего, поэтому обращать внимание на него не будет.

Откатившись ниже, мы только сейчас можем понять, скорее всего там что то было и отмечаем зону как сопротивление и что же получается, при следующем подходе цены к нашему сопротивлению, мы видим что быки становятся слабы на столько, что их последнюю свечу поглотила медвежья, вот этот сигнал мы принимаем во внимание и входим в шорт со стопом выше поглощения и первыми целями у линии поддержки, как раз соотношение стоп/профит примерно 1 к 3.

У линии поддержки, как по учебнику происходит та же ситуация, но в зеркальном отображении. Обвалившись вниз, силы медведей иссякли и за дело взялись быки поглотив последнюю медвежью свечу. Можно входить в лонг на Бычьем поглощении, так как мы находимся не абы где, а на линии поддержки, предполагаемый профит находится вблизи линии сопротивления.

Обратите внимание, отскочив от поддержки, рынок рисует еще два бычьих поглощения, что усиливает сигнал, но не стоит бросаться и открывать лонги на всех поглощениях, тк у вас должен быть определенный лимит на сделку, нарушив который можно только в случае переставления первого ордера в безубыток. Как видно на данном рисунке, все безубыточные ордера сносились бы и в конце концов наш ордер оказался по самой худшей цене, что непозволительно.

Усиление сигнала

Надежность полученного сигнала будет выше, если выполняются следующие условия.

Чем длиннее тело бычьей свечи, тем больший потенциал будет иметь разворот тренда.
Чем больше ценовой разрыв, а также чем выше цена закрытия во второй день цены открытия в первый, тем выше надежность модели бычье поглощение.
Отсутствие теней у бычьей (второй) свечи, а желательно и у медвежьей (первой).
Бычья свеча поглощает не только тело, но и тени медвежьей свечи.
На второй день должен существенно возрасти объем торгов.

Не совершайте эту ошибку, когда торгуете модель поглощения

Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.

Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.

Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?

Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.

Внешний бар на дневном таймфрейме:

На младшем таймфрейме мы видим откат против тренда:

Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.

Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.

Психологическое обоснование

Хотя на рынке продолжает господствовать нисходящий тренд, объем торгов начинает постепенно снижаться. В таких условиях формируется первая свеча модели, для которой характерен низкий объем торгов. На следующий день рынок открывается с ценовым разрывом вниз, что выглядит как продолжение нисходящей тенденции, однако движение начинает терять момент, о чем свидетельствует снижение объема торгов. В это время медведи начинают закрывать свои короткие позиции, а быки открывать длинные, что приводит к закрытию выше уровня открытия предыдущего дня и бычьему развороту. Тем не менее, сигнал от бычьего поглощения нуждается в окончательном подтверждении в виде дальнейшей слабости медведей.

Индикаторы Форекс с терминала мт4

Если разбирать бесплатные программы для выявления паттерна, то лучший вариант – это Vertical Bar Setup. Преимуществом индикатора считается поиск моделей поглощения на графике, и указывание оптимальных значений стоп лосс и тейк профит.

Ключевые функции:

Определяет и выставляет стопы с применением ATR.
Фильтрует сигналы ложных пробоев по экстремуму свечи.
Маркирует модели, по которым не состоялся профит.

Скачать Vertical Bar Setup можно здесь.

К менее популярным, но тоже эффективным индикаторам можно отнести RFX Pattern Recognition. Программа кроме поглощений выводит большое количество паттернов на график. Скачать можно здесь.

Настройки индикатора сводятся к выставлению значения true в графах Display_Bearish_Engulfing и Display_Bullish_Engulfing. Вывод на экран алерта Show_Alert по желанию.

Такие индикаторы имеют похожий принцип действия. Основные различия сводятся к установленным разработчиками соотношениям между элементами свечей. Все паттерны нужно проверять вручную, поскольку индикаторы – это вспомогательный инструмент и полностью ориентироваться на них нельзя.

Можно использовать другие индикаторы для проведения дополнительного технического анализа. Добавлять их лучше на часовой график.

Популярными среди трейдеров считаются:

Stochastic (Стохастик) и RSI. Осцилляторы говорят о перепроданности или перекупленности актива. Их подтверждение желательно для торговли. Без перегрева рынка в рынке лучше не открываться.
Кластерные объемы с фьючерсной биржи. Подтверждают сигнал на изменение тренда. Данных кластерных индикаторов нет в терминале мт4 (мт5).

После того, как индикаторы будут установлены, нужно ждать формирования полной фигуры.

Если ожидается восходящее поглощение, то на второй свече показывается рост объема. При этом Stochastic должен выходить вверх из зоны перепроданности. При наличии сигнала с такими подтверждениями открывается позиция на покупку.

Уровни покупки и Stop Loss

Ключевым уровнем для открытия длинной позиции является цена закрытия второй (бычьей) свечи в паттерне. Однако для окончательного подтверждения необходимо дождаться, чтобы на следующий рынок закрылся выше этого уровня.

Ориентиром для ордера Stop Loss является ценовой минимум второй свечи бычьего поглощения. Фиксировать убыток необходимо в случае выполнения одного из двух следующих условий:

рынок закрылся ниже минимума второй свечи;
на дневном графике наблюдаются два последовательных минимума, каждый их которых будет ниже минимума второй свечи.

Двухсвечные модели. Модель поглощение

В закладки

Приветствую, дорогие читатели!

Я хотел бы немного отойти от практической торговли и вернуться к анализу японских свечей. В прошлых статьях мы рассмотрели односвечные модели. И сегодня будем говорить о разворотных моделях, которые образуются из паттернов, состоящих из двух свечей. Итак, приступим.

Модель, о которой пойдет речь, это «поглощение». Бывает как бычьим, так и медвежьим. Это очень сильные модели, которые прекрасно отрабатывают на графиках. Данная фигура состоит из двух свечей, причем тело второй свечи полностью перекрывает тело первой, как бы поглощая (отсюда и название).

При этом цвет тела свечи имеет очень важное значение (рассматривая односвечные модели, мы на цвет внимания не обращали). Расскажу об этом более подробно чуть ниже на примерах.

Вот классический рисунок, который можно встретить в каждой книжке по техническому анализу и на каждом втором сайте:

Но как же нам — трейдерам определить, что перед нами действительно поглощение?

Модель «поглощение» должна обладать следующими особенностями:

Возникает только при ярко выраженном тренде.
Состоит из двух свечей, при этом, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи.

Но здесь может возникнуть справедливый вопрос: как же быть с тенями?

Ответ неоднозначен. С одной стороны, в литературе пишут, что тени могут быть не поглощенными, но с другой стороны, желательно, чтобы свеча полностью была поглощена.

Тело второй свечи должно отличаться от тела первой свечи. Возможно исключение, если у первой свечи нет тела, либо оно очень маленькое, т. е. видим, что образовалась модель типа дожи.
У длинных свечей должны быть короткие тени, а в идеале, они эти свечи не имеют теней (фигура марибозу).

Теперь рассмотрим бычье и медвежье поглощение, и как они выглядят на графиках цены.

Медвежье поглощение — разворотная модель, которая возникает на восходящем тренде. В данной модели первая свеча всегда белая, а вторая — черная.

Ниже на рисунке «живой» пример. Валютная пара доллар-франк (USD/CHF), дневные графики. Видим, как образовалась черная свеча с большим телом и маленькими свечами, которая полностью поглотила бычью свечу. В результате рынок разворачивается и идет вниз.

Бычье поглощение — это также разворотная модель, возникающая на нисходящем тренде, где тело второй свечи больше первой. Цвет первой свечи — черный, а второй — белый.

И пример: валютная пара доллар-йена (USD/JPY), дневные графики. Наблюдаем медвежий тренд, далее образуется белая свеча, которая поглощает черную, в результате тенденция меняется, и цена начинает расти.

Как торговать на поглощениях?

Я рекомендую использовать свечной анализ только на дневных графиках, так как чем ниже тайм-фрейм, тем менее точны его сигналы.

После того, как поглощение будет идентифицировано, необходимо подтверждение либо со стороны других индикаторов. Например, осцилляторов (стохастик, RSI), либо классического технического анализа.

Посмотрите на рисунок

Мы видим, что образовалась модель бычье поглощение. Как быть дальше? Начинаем искать подтверждение того, что цена пойдет вверх.

Какие подтверждения нам дает технический анализ? Мы видим линию тренда (она же поддержка) до которой цена дошла, и которой не был пробит. Далее, сильный уровень со значением 88.00, который также хорошо заметен другим трейдерам.

Ищем еще подтверждения со стороны индикаторов. Видим на индикаторе стохастик как медленная скользящая средняя вышла из зоны перепроданности и немного позже видим, как быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что тоже является сигналом на покупку.

В результате мы получили три сильных сигнала от трех анализов (технического, компьютерного и анализа японских свечей) и мы можем открывать длинную позицию. Профит в результате этой сделки составил бы примерно 300 пунктов.

На сегодня у меня все.

Успехов!

С уважением, Вадим Атрощенко

Вход на 50% откате

Мне нравится использовать метод входа на 50% откате. Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с пин барами. Однако его также можно использовать при торговле по модели поглощения.

Вот пример той же торговой установки , только на этот раз я использовал уровни Фибоначчи, чтобы отметить уровень 50%:

Уровень 50% был найден путем перетаскивания расширения Фибоначчи от минимума внешнего бара к его максимуму.

Еще один пример для медвежьей модели поглощения:

На 4-часовом графике выше мы входим в рынок на 50% откате медвежьей поглощающей свечи, которая сформировалась на дневном таймфрейме. Максимумы и минимумы, которые вы видите на графике выше, представляют собой дневной диапазон свечи поглощения.

Хотя мне нравится применять инструмент Фибоначчи подобным образом, я никогда его не использую в качестве замены ключевых уровней поддержки и сопротивления. Именно уровни должны в первую очередь определять наши точки входа и выходы из рынка.

Комбинация скользящей средней и модели поглощения

В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться ниже 50-периодной скользящей средней. Таким образом, любой откат к 50 МА предоставит нам торговую возможность для входа в рынок.

Вот наша последовательность действий:

Находим сильный тренд, который движется относительно 50 MA.
Ждем отката цены к 50 МА.
Открываем сделку, когда возникает модель поглощения на скользящей средней.

Эта техника также может применяться и на более сильном трендовом рынке, когда цена движется вдоль 20 MA.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели одну из множества моделей методики Прайс Экшен. Если Вы все еще ведете индикаторную торговлю, то поизучайте цену. Давайте открою Вам один небольшой секрет, какими бы индикаторами Вы не пользовались, они все равно будут, либо запаздывать, либо перерисовываться, при запаздывании вы будете терять соотношение риска и прибыли, если начнете использовать сигналы от рисующих инструментов, то Вы получите неплохое соотношение риска и прибыли, но при этом очень сильно снизится вероятность исполнения ордеров. Таким образом, торгуя по индикаторам вы торгуете не цену, а показания индикаторов, методика Прайс Экшен предлагает Вам торговать именно цену, а не показания индикаторов.

У торговли по свечным моделям есть ряд огромных преимуществ, во-первых — это отсутствие перерисовки, во-вторых, отсутствие запаздывания, в третьих — максимально возможное соотношение риска и прибыли. Используя данную методику с обычным графическим анализом Вы обязательно добьетесь отличных результатов.

Ну и напоследок, давайте представим ситуацию, что с рынка исчезли все индикаторы, в таком случае цена все равно останется, а теперь представьте противоположную ситуацию, если с рынка исчезнет цена, в таком случае исчезнут и индикаторы, поэтому цена играет более важную роль, чем любой самый совершенный алгоритмический инструмент.