Уровни Фибоначчи в трейдинге и стратегии торговли на их основе

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Что такое уровни Фибоначчи

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

Коэффициент «Фи»

Самое главное число в золотом сечении — 1,618. Присутствует оно и в последовательности Фибоначчи. Именно к этому коэффициенту стремится отношение каждого следующего числа к предыдущему. Вот почему открытие ряда Фибоначчи так повлияло на все научное сообщество. С появлением математического точного выражения человечество получило способ применять один из самых важных законов окружающего мира в новых изобретениях и исследованиях.

Это совершенное число, золотая середина и гениальное решение, которое повсеместно использует сама природа.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Выгодная торговля в AMarkets

Советы по эффективному использованию

Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:

Торговать следует строго в направлении тенденции
Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.

№1 – волны Эллиота и линии Фибоначчи. Сложно говорить конкретику о волнах Эллиота, но точно одно: рынок движется волнообразно и в новом тренде волна, после первого отката (коррекции), имеет самый большой потенциал.

Как определять смену тенденции мы говорили не раз. Но вот еще один способ:

Каждый раз, когда коррекция по Фибоначчи составляет более 100% с закрытием свечи ниже линии, тренд обнуляется.

Ищите эти возможности – первый откат после смены тенденции – это лучшие торговые возможности, предоставляемые рынком.

№2 – добавляйте трендовые индикаторы. Уровнями и линиями Фибо нужно пользоваться на тренде. Флэт не подходит. Две скользящие средние в качестве фильтра – это ваша палочка-выручалочка.

№3 – ищите разворотные модели. Price action всегда поможет определить момент окончания коррекции и начало новой волны. Самая простая модель описана здесь: «Стратегия входа свинг трейдера».

Применяйте свечные модели. Не нужно использовать сразу все. Возьмите несколько паттернов и поработайте с ними. Ищите их возле главных уровней Фибоначчи.

№4 – пользуйтесь сигналами осцилляторов. Еще один неплохой способ «уточнить» место окончания отката. Здесь: «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге», можно найти полезные заметки по этому поводу.

№5 – применяйте мультитаймфреймовый анализ. На старших тайм фреймах все инструменты трейдинга более точны. Если ваша торговля состоит внутри дня, то определяйте уровни, тренд и прочее не только на часовом или минутном графике, но и на дневном.

Восходящая тенденция на меньшем таймфрейме должна сохранятся и на большом. Уровень коррекции на дневном графике не должен упираться в сопротивление на недельном.

Более подробно читайте в статье «Стратегия множественных таймфреймов».

Это все. Долго – знаю, устали – понимаю. Но соберитесь – ваш долг перед камрадами оставить свой отзыв, комментарий, плюшку-фишку или что-то, что поможет нам наращивать опыт. Пользуйтесь линиями Фибоначчи мега прибыльно, ждём от вас несколько слов ниже в комментах, будьте успешны!

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

Общие – выбирается тип линий, их цвет.
Уровни Фибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Начните торговать с AMarkets

Золотое сечение

Это пропорция, которую можно графически изобразить в качестве отрезка, разделенного точкой на две части. Самое главное правило деления: весь отрезок относится к его большей части так же, как большая часть относится к меньшей.

То есть точка разделит отрезок таким образом, что если разделить всю длину (сумму частей) на величину большей части, получим то же число, что и при делении большей части на меньшую.

В результате деления всегда получается один и тот же результат — 1,618. Он получил название коэффициента Фи.

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Открыть форекс счет в AMarkets

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

По стандартным Fibo levels.
С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
Вторая – трендовый максимум.
Третья – следующий коррекционный минимум.

На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

Преимущества и недостатки

Начнем с минусов:

Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
Достаточно агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.

Теперь пройдемся по плюсам:

Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
Абсолютно автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
Главное достоинство такой торговли – принцип пирамидинга. Это значит, что позиция открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.

Получилось по 4 пункта в каждой части. Потенциального перевеса данная стратегия не имеет. Но, не спешите делать выводы, может я что-то упустил – случайно или нет. Попробуйте, а потом сделайте свои выводы.

Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи

Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:

Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логику паттернов и их применение в торговле.
Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.

Разберем одну из возможных сделок:

На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
После первого тестирования этой зоны получаем сигнал на покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотный паттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
Целевые зоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.

Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.

Краткая история чисел Фибоначчи

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Как повысить эффективность работы

Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:

Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышает ценность этой зоны.

Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.

Повышение эффективности анализа

Японские свечи, как инструмент теханализа, очень многообразны, да к тому же еще и универсальны в том плане, что их можно сочетать практически с любым другим инструментом, в том числе и с Фибоначчи. С другой стороны, неся в себе массу информации, свечи, а точнее их комбинации, не всегда дают сильные сигналы, поэтому их лучше подкреплять дополнительными сигналами.

Лучше всего комбинации свечей отрабатываются на сильных уровнях, линиях трендов или ценовых каналов, а значит, сочетание их с инструментами Фибоначчи – это то, что нам нужно. С одной стороны – фигуры Фибоначчи дают нам те линии, на уровне которых мы можем ожидать сигналов от японских свечей, с другой стороны – комбинации этих свечей подтверждают либо опровергают силу этих уровней, а также могут указывать на окончание коррекций.

А теперь более подробно о каждом из этих видов анализа.

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

Критерий	AMarkets
Регулирование	The Financial Comission
Минимальный капитал	От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов
Количество активов	100+
Рекомендуемый капитал	$1000
Валюта счета	USD, EUR, RUB
Максимальное плечо	1 к 1000, на ECN – 1 к 200
Спред в пунктах	Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3
Комиссия	$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN
Скорость исполнения, мс	53,3 – 70,0
Stop Out	20-40%
Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок	+
Количество позиций	Без ограничений
Отложенные ордера внутри спреда	+
Реквоты	—
Ограничение числа сделок	Отсутствует
Лимитные ордера внутри спреда	+
Наличие requote	—
Собственные индикаторы	Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)
Особенности	Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.

Компания	AMarkets
Тарифы	Standard	Fixed	ECN
Минимальный депозит	100$/ 100€ или 5000₽		200$/ 200€ или 14 000₽
Рекомендуемый капитал	1000$		50 000$
Кредитное плечо	1 к 1000		1 к 200
Спред, пункты	Плавающий, от 1,3	Фиксированный, от 3	Плавающий, от 0
Комиссия	Нет		2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону
Минимальная маржа	1$		5$
Stop Out	20%		40%
Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок	Нет		Да
Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда	Нет		Да
Реквоты	Есть		Гарантировано их отсутствие
Открыть счёт

В искусстве

Если отметить точками или линиями основные элементы в картинах и поделить полотно на множество мелких прямоугольников Фибоначчи, то можно заметить интересный факт. На огромном количестве произведений искусства фигуры размещены таким образом, что явные контрасты и важные элементы непременно будут находиться на гранях прямоугольников или располагаться непосредственно на самой спирали Фибоначчи.

Более того, уважающие себя современные архитекторы и дизайнеры тоже верны этому принципу. И в этом нет ничего удивительного. Спираль отражает закон самой природы, а она – гениальный творец.

Резюме

Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается.

Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.

Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку на телеграм-канал. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых материалов. Я же на этом прощаюсь с вами. Успехов в покорении финансовых рынков, и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Вывод

Подводя итог, можно сказать однозначно: «Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера». В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни. Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится. Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Удачных всем нам трейдов.

Основные принципы работы

Благодаря данному индикатору трейдер получает очень важную информацию о движении стоимости на рынке: точки коррекции цен после сформировавшейся тенденции, возможные цели и продолжение тренда, наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления. Хорошо себя показывает анализ по сетке в процессе внутридневной торговли (на ТФ М5, М15), работает на часовых интервалах, не дневных и недельных графиках анализ выполнять сложнее.

Правила торговли:

Установка сетки Фибоначчи по уже сформировавшему тренду, нахождение оптимальных точек.
Определение уровней корректировки.
Открытие ордера с проставлением тейк-профита на 38.2%, стоп-лоссом за пределами 0%.
После прохождение ценой достаточного расстояния зафиксировать прибыль.

Опытные мастера советуют учитывать все уровни сопротивления/поддержки, которые есть на определенном отрезке графика, особое внимание обращая на те, что формируют скопления (находятся на близком расстоянии один от другого – по ним можно выявить сильные стороны сопротивления/поддержки).

Если трейдеру не хочется самостоятельно все анализировать (или он не обладает достаточными знаниями), можно установить индикатор «Авто Фибоначчи Феномен» — Auto Fibonacci Phenomenon, который автоматически выполняет всю работу, а торговцу выдает готовые рекомендации. Скачать можно по ссылке — Auto-Fibonacci-Phenomenon (в архиве)

Но принятие решение все равно остается за человеком, а не за индикатором или даже советником, поэтому желательно владеть знаниями теории, прежде чем заключать сделки по этому инструменту.

Примеры использования чисел Фибоначчи в трейдинге

Кто и как первым начал применять числа Фибоначчи в трейдинге точно неизвестно. Многие относят использование Фибо-чисел к Ральфу Нельсону Эллиоту, который больше известен по своей теории волн. Считается, что он представил последовательность в пропорциях 1,618 при анализе графиков в своей книге «Закон природы – секрет вселенной».

Так или иначе, для нас, как для практикующих трейдеров и инвесторов, всё это не имеет большого значения. Куда важнее, что в трейдинге существует целый ряд самых разнообразных технических инструментов на основе чисел Фибоначчи. Я рассмотрю в текущем разделе те инструменты, которые будут доступны большинству в популярных терминалах, в частности, от разработчиков TradingView. Часть из представленных вариантов доступна также в MetaTrader.

Коррекция по Фибоначчи в трейдинге

Самый распространенный, простой и эффективный инструмент — это коррекция. Он есть практически во всех уважаемых терминалах по биржевой торговле. Выглядит он следующим образом.

Что даёт коррекция:

определение уровней, согласно числам Фибоначчи, от которых можно входить в сделку;
уточнение положения цены в процентном соотношении от последней трендовой волны (процент коррекции);
возможность подтверждения разворота тренда, когда цена проходит больше 70% от последней волны.

По моему опыту на форексе очень часто глубокий откат завершается на отметке 61,8%. Подробную инструкцию по использованию уровней коррекции Фибоначчи вы можете найти по ссылке.

Фибо-расширение тренда в трейдинге

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Веерные линии Фибоначчи в трейдинге

Следующий интересный инструмент — это Фибо-веер. Строится веер аналогичным образом, что и коррекция, т.е. просто выделяется трендовое движение (2 точки). Далее, линии веера являются уровнями поддержки и сопротивления для будущих движений цены.

Что даёт веер:

комбинированный анализ — здесь сразу можно прогнозировать цель движения, отскоки (коррекции) и сопротивление, в отличие от Фибо-коррекции или Фибо-расширения, которые предлагают то же, но по отдельности;
более длительное влияние линий веера — это можно заметить по вышеуказанному отрезку графика, простые уровни Фибоначчи действуют пока не произойдёт отскок, дальше нужно строить новые уровни, а веер работает практически на всём участке тренда.

Единственное отличие веера в том, что процентные уровни расположены наоборот, т.е. вместо откатов на 61,8% у нас будут отскоки от 0.382.

Временные периоды Фибоначчи в трейдинге

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Трендовые периоды Фибоначчи в трейдинге

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Окружности Фибоначчи в трейдинге

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

В чём преимущества окружностей:

учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Фибо-спираль в трейдинге

Использование спиралей основано на модели золотого сечения из Фибо-чисел. Инструмент довольно сложный и неоднозначный. Идея заключается в том, что спирали помогают определять значимые экстремумы.

На мой взгляд, использование спирали крайне неудобно и затруднено из-за того, что меняется масштаб графика. Кроме того, нет абсолютно никаких грамотных инструкций и однозначных идей по её использованию в русскоязычном сегменте. Из зарубежных аналитиков ей пользуется Steven Maas, именно его красочные графики я и приведу в пример.

По своему опыту скажу, что подобные инструменты чрезмерно усложняют трейдинг и имеют неоднозначную ценность. Каких-либо преимуществ в использовании спирали не вижу.

Дуги сопротивления Фибоначчи в трейдинге

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

Клин по Фибоначчи в трейдинге

В целом клин является неким аналогом Фибо-коррекции, но гораздо менее объективным, что вновь связано с ценовым масштабом графика. Задачей клина является определение конца коррекции и уровней поддержки. Строится по трендовому движению (двум точкам) и границам клина для визуального анализа графика.

Клин становится более удобным, если его границы проводить с запасом, так, чтобы цена была примерно по середине клина, а верхняя дуга касалась экстремума. Он хорошо подходит, как аналог Фибо-коррекции.

Установка и настройка инструмента в терминале МТ4

Чтобы воспользоваться индикатором, его достаточно скачать и установить в торговый терминал. Индикатор уровней Фибоначчи представлен в свободном доступе в большом разнообразии вариантов (ниже мы предоставим вам ссылки на индикаторы для МТ4) – есть с сигналом, дополнительными опциями, настройками, но основной принцип остается тем же: инструмент накладывает на график сетку по значениям, отмечает линии и трейдеру достаточно лишь анализировать движение цены в соответствии с ними.

Но следует научиться различать: инструмент Фибо, встроенный в торговый терминал (например MetaTrader 4/5, Quik и др) и индикатор, который необходимо добавлять и только после этого он будет отображаться на графике.

Процесс установки инструмента и индикатора Фибо / Fibo уровней:

1) Скачать из Интернета (если его нет в стандартном наборе терминала), сохранить в соответствующей папке платформы, перезагрузить ее. Для MetaTrader 4 инструмент уже присутствует по умолчанию.

2) Для установки инструмента, на графике нужно нажать «Вставка/Фибоначчи/Линии».

3) Навести курсор на сектор, где начнется выставление уровней (точка А, где начинается волна тренда), нажать и удержать левую кнопку мыши, передвинуть в направлении слева направо туда, где закончатся линии (точка Б, завершение волны). Понять, как накладывать сетку, достаточно просто:

При нисходящем тренде применение инструмента начинается в самом начале движения цены (точка А, верхний предел) и завершается в конце тенденции (точка Б, внизу).
При восходящей тенденции точки проставляются аналогично, но А будет внизу, а Б – вверху.

4) Настройка параметров – кликнуть правой кнопкой мыши в любом секторе графика, пройти по пунктам «Список объектов/Fibo/Свойства», в окне настроек оставить стандартные значения или удалить их и проставить свои.

В меню «Свойства» трейдеру предложена возможность менять тип и цвет основной линии, добавлять или убирать определенные уровни. Ключевые моменты в процессе установки и настройки индикатора Фибоначчи для его лучшей работы – правильный выбор точек А и Б, знание силы определенных уровней и умение найти верную точку для входа/выхода с рынка.

Для удаления инструмента достаточно нажать на левую кнопку мыши в любом секторе графика, пройти по пунктам «Список объектов/ Fibo/Удалить».