Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:

Своп (swap) — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25% , в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

Пример из жизни объяснения природы свопов. Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток. А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет… еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует «стандартным лотом»)

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье «Валютные свопы».

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Применение свопов в России

Операции по валютным свопам применяются ЦБ России с сентября 2002 г. и направлены на поддержание стабильности финансовых рынков. Суть таких свопов на Форексе заключается в продаже Центробанком определенного количества долларов США кредитным организациям по споту за рубли с последующим выкупом за рубли по форварду.

Сделки учитывают базовые курсы валют, процентную ставку по рублю и доллару, даты обмена по обеим частям и своп-разницу. С 2005 года используются аналогичные операции по евро.

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс.

Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов. А практически — в два раза меньше. Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта). Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов. Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу «самых низких спредов» выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе. Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Читать — обучение игры на бирже Форекс

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.
Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.
Проверка вашего понимания природы свопов: трейдер заработает на свопах, если откроет сделку buy по NZD и AUD, т.к. их Нацбанки имеют самую высокую процентную ставку (2.75% и 2%). Например, в брокерской компании NordFx, имеющей самые привлекательные свопы для трейдеров, брокер ежедневно добавляет трейдеру на счет при торговле 1 лотом
- buy AUDJPY = 5 доллара в день
buy NZDJPY = 5
buy NZDCHF = 4 доллара в день.

Пример консервативной торговли слушателя Академии Masterforex-V: 3%-4% в месяц:
Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.
Пример агрессивной торговли слушателя Академии Masterforex-V на свопах: 9% в месяц в валюте:
Данный трейдер:
- имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам

Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V — Автотрейдинг pro-rebate.com.

Можно ли не платить своп или что значит «исламские» счета

Торговые депозиты, на которые не начисляется своп (swap-free) появились в арсенале брокеров как особая услуга для участников, придерживающихся принципов традиционного ислама. Религия жестко запрещает все действия и деловые операции, которые могут трактоваться как получение ссудного дохода (ростовщичество): проценты банка, ссуды на потребительские или бизнес-нужды, жилищные кредиты, и – само собой – финансовые спекуляции на рынке. Такие действия абсолютно не допускаются шариатом и даже операции на торговых счетах без свопа этот запрет не отменяют.

Сделки, открытые на SWAP-free счетах, можно держать неограниченное время без дополнительных потерь (но и без прибыли). Сегодня большинство брокеров, предлагающих счета swap-free, не требуют доказывать свою приверженность исламу, но торговые условия на счетах без свопа могут отличаться от стандартных. Например, сделки можно держать открытыми не более месяца, а потом их все-таки придется зафиксировать.

Таблица свопов у брокеров форекс.

Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

Как начисляется своп?

SWAP рассчитывается и начисляется автоматически в 00:00 часов по Гринвичу − 21:00 GMT или 17.00 EST(Нью-Йорк). Московская биржа формирует начисление в 02:00 (мск.). В этот момент происходит rollover − все сделки условно закрываются, на открытый объем начисляется своп по текущим ставкам и на следующей минуте нового дня сделки открываются снова — на тех же условиях. Размер ставок обновляется ежедневно по данным Центробанков.

Когда разница между ставками активов, участвующих в сделке, получается меньше брокерской комиссии, то такой валютный своп списывается и в ордерах Buy, и в сделках Sell. Как это скажется на вашем балансе – проверяйте на практике.

Даже когда биржа закрыта, проценты брокеру все равно придется платить. Поэтому в среду, вернее, в ночь на четверг, взимается (или начисляется – как повезет!) своп сразу за три дня, так как по графику следующий расчет приходится на неторговые дни (суббота-воскресенье).

Иногда для поощрения клиентов брокер возвращает клиенту отрицательную часть свопа, только в качестве торгового кредита – такую сумму нельзя вывести с депозита, но можно использовать в торгах.

Валютные пары с положительным свопом.

Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы «купили» за японскую йену новозеландский доллар);
Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
NordFx -4.5 пункта;
XM.COM целых — 8.81 пунктов.

Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. «Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме», — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов», — заявил он. «Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка».

Что такое тройной своп и как он рассчитывается

Если вы удерживаете свою торговую позицию открытой со среды на четверг, то в этом случае величина свопа увеличится втрое. Причем вне зависимости от того, положительное значение у свопа или отрицательное размер величины обычного свопа будет умножен на три. С чем это связано?

Всё дело в том, что валютные расчеты на форекс-рынке следуют принципу Т+3, т.е их конвертация происходит ровно через 3 дня. Поэтому итоговый размер свопа по каждой сделке учитывается тоже через три дня. Результат расчетов разницы процентных ставок за выходные (субботу и воскресенье) мы получаем в виде тройного свопа в среду. Если ваша торговая неделя завершилась с открытой позицией и по факту вы удержали открытую сделку до понедельника, то своп за 2 нерабочих выходных дня будет учтен в четверг (а если точнее, то в ночь со среды на четверг).

Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4.

Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF

«своп длинных позиций» (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
«своп коротких позиций» (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
день «тройного свопа» (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

Где найти значения свопов?

Таблица свопов есть на брокерских сайтах. К примеру, на сайте ForexClub это доступно в разделе: «Инструменты – Спецификация инструментов». Ниже вы можете увидеть таблицу по нескольким валютным парам:

Если перед значением овернайта стоит знак «-», значит оно отрицательное.

В MetaTrader 4 значения свопов можно найти следующим образом: нажимаем правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка», затем – «Символы», выбираем инструмент, пролистываем в нижнюю часть списка – здесь видим размер swap для коротких и длинных позиций на Forex.

Размер ролловера по той или иной паре отображается в торговом терминале при открытии позиции. Если происходит перенос позиции на следующие сутки, значение Overnight отображается в таблице «Торговля» рядом с графой «Прибыль» (смотрите ниже).

Обязательные условия для успешной торговли на свопах.

Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы

а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы… проиграете депозит;

б) торговать нужно только… по тренду.

Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.

Торговые стратегии Форекса на базе свопов

Спекуляции на положительных swap являются, скорее, попутным доходом на долгосрочных стратегиях. Трейдеры изучают условия брокера по положительным swap на конкретных валютных парах, в сделках на покупку или продажу. Информацию можно найти в договоре, в разделе «Специализация контрактов».

Решение об открытии той или иной позиции принимается на основе анализа текущей рыночной ситуации, с применением инструментов технического и фундаментального анализа. Торговать надо только по тренду и строго соблюдать правила мани менеджмента.

Стратегии, базирующиеся на валютных swap, требуют серьезной подготовки и опыта торговли. Для получения профита на Форексе необходимо учитывать уровень стабильности макроэкономической ситуации в странах, определяющих состояние мировых финансовых рынков.

Любая негативная информация из США, Китая, Японии и стран ЕС может спровоцировать хаотичное поведение цен на основных торговых активах (следует опасаться валютных войн, неожиданных валютных интервенций, значительных изменений ключевых учетных ставок ЦБ).

Счета без свопа

Существуют у брокеров и специальные бессвоповые счета. Их еще называют исламскими.

Исламский счет — это торговый счет, который не подразумевает комиссий в виде процентов. По законам ислама, мусульманам запрещается получать или отдавать проценты с любого вида деятельности. Чтобы мусульмане могли пользоваться услугами рынка форекс и были созданы исламские счета.

Несмотря на то, что данный тип счета создан для мусульман, открыть его сейчас может любой желающий, так как религиозной проверки никто не производит. Для того, чтобы открыть себе исламский счет, вам необходимо подать соответствующую заявку своему брокеру.

Все мы понимаем, что благотворительностью брокеры не занимаются. И если счет бессвоповый, значит брокеры будут добирать прибыль другими способами. Как правило, это повышение спредов или наличие фиксированной комиссии за сделку.

Классификация свопов

Существует несколько видов свопов – как связанных с рынком Форекс, так и имеющих отношение к другим финансовым сферам. Описанная выше разница относится к валютным свопам, поскольку она возникает только потому, что в каждой стране устанавливается своя процентная ставка. Поэтому и некоторая разница в процентах будет неизбежной. В свою очередь, валютный своп делится на 3 разновидности:

стандартные (первая сделка происходит как спот, вторая – как форвард);
форвардные – наоборот, сначала форвард, затем спот;
короткие (однодневным) – операции, которые осуществляются в течение 1 суток. Это наиболее популярная разновидность, поскольку она позволяет быстро получить прибыль.

Существуют и другие разновидности:

Облигационный – тип сделки, при которой предполагается в одно и то же время продать одни облигации и сразу купить другие.
Акционный – сделка, в ходе которой одна компания за счет своих акций приобретает другую компанию.
Кредитный дефолтный – соглашение, согласно которому компания обязуется погасить кредит, взятый конкретной компанией у банка. Служит своеобразной страховкой от возможного разорения и объявления дефолта компании (невозможности выполнить свои финансовые обязательства).
Процентный – сделка, согласно которой одна компания обязуется оплатить другой стороне конкретный процент на заранее оговоренную сумму. Взамен эта сторона получит от второй платеж, который рассчитывается не по фиксированной, а по плавающей валютной ставке.

Описанные виды свопов не имеют прямого отношения к рынку Форекс. Поэтому трейдерам будут особенно интересны только валютные свопы, использование которых не только чревато рисками, но и в ряде случаев дает возможность получать стабильную прибыль.

Форекс своп, Валютный своп и валютно-процентный своп

Как я уже говорил выше, существует несколько видов свопов. Теперь давайте разберемся, в чем разница между тремя основными видами свопа.

Своп на форекс

Своп на форекс или forex swap — это разница между процентными ставками по кредитам двух валют в паре, которая начисляется либо списывается при переносе открытой позиции через сутки.

Валютный своп

Валютный своп — это валютная операция, сочетающая покупку или продажу валюты на условиях “спот”. С одновременной продажей (или покупкой) той же валюты на определенный срок на условиях “форвард”. То есть осуществляется комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковые суммы, но с разными датами валютирования.

Это определение. Теперь объясню простыми словами.

Валютный своп — это ситуация, которая возникает, когда две компании-участницы торгов на валютном рынке заключают между собой соглашение. По нему они продают друг другу одинаковые суммы в разных валютах на основе их текущего валютного курса. Через заранее оговоренный срок, который они установили по форвардному контракту, компании продают друг другу эти суммы обратно в соответствии с их курсом обмена валют по форвардному контракту.

Валютно-процентный своп

Валютно процентный своп простыми словами — это простой процентный своп, который осуществляется с разными валютами.

Несмотря на то, что эта операция характерна для крупных финансовых учреждений, ее можно встретить и в повседневной жизни.

К примеру, у вас есть кредит в иностранной валюте. Единственный для вас вариант — это взять новый кредит на покрытие старого. Но взять новый в иностранной валюте — вариант плохой, так как высоки ставки. А вот в местной валюте они приемлемы. В это же время, по чисто случайному стечению обстоятельств, у вас за границей есть друг с похожими проблемами. Тогда вы берете кредит у себя в местной валюте, а он берет у себя в местной, которая для вас иностранная. И вы просто обмениваетесь этими суммами. В итоге вы платите проценты по его кредиту, а он — по вашему. Все в выигрыше и сэкономили на ставках.

Чтобы разобраться, в чем разница между различными типами свопов, я составил сравнительную таблицу: