Фигура продолжения движения вымпел в техническом анализе, восходящий и нисходящий паттерн трейдинга

Описание графической модели – что это такое?

Фигура вымпел в техническом анализе – это паттерн продолжения движения на бирже. Обычно путают с формацией флаг из-за одинакового строения и наличия импульсов с коррекциями.
Вымпел – одна из наиболее распространенных формаций, которую легко встретить на любом инструменте торговли.

В статье мы разберем что значит вымпел на графике, основные стратегии трейдинга, логику формирования. Также рассмотрим постановку стоп лосса с тейк профитом и сравним с другими фигурами теханализа.

«Советский Союз нуждался в таком спецназе»

«Лента.ру»: Как в составе КГБ СССР появился спецназ «Вымпел»?

Валерий Киселев:

Очередной раз потребность создания спецназа, который мог бы решать специфические задачи за рубежом возникла в сентябре 1973 года, когда в результате военного переворота в Чили было свергнуто дружественное Советскому Союзу социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Среди тысяч людей, захваченных в плен хунтой, был и генеральный секретарь коммунистической партии Чили Луис Корвалан.
Справка «Ленты.ру»: военный переворот в Чили 11 сентября 1973 года
Одним из инициаторов военного переворота был генерал Аугусто Пиночет: в ходе него чилийские военные заняли государственные и правительственные учреждения. Президент-социалист Сальвадор Альенде и его сторонники были убиты при штурме президентского дворца. По другой версии, глава государства покончил с собой. В результате переворота власть в стране захватила военная хунта, возглавляемая командованием вооруженных сил Чили.

После этого во всех странах социалистического блока прошли демонстрации с требованием освободить Корвалана, а ему самому дали Ленинскую премию мира. При этом советское командование понимало, что Луиса вполне может постичь участь тысяч других коммунистов и социалистов, уничтоженных в дни переворота.

Характеристики фигуры Вымпел на Форекс

Формироваться без толчка модели начать не могут. Им нужен скачок цены, резкое движение.

Строение формации технического анализа:

1. Два флагштока (еще одно название древко).
2. Полотнище – это пауза цены, которая состоит из 3-5 ценовых колебаний.

Само полотно находится между двумя резко сходящимися трендовыми линиями. Верхняя сторона представляет сопротивление, а нижний отрезок является поддержкой.

Форма полотнища не всегда является симметричной, но всегда треугольной.

Паттерн перевернутый Вымпел

В пособиях чаще всего описывается прямой Вымпел, «бычий», хотя существует и перевернутый, «медвежий», который создается и отображается зеркально.

Сначала появляется уходящий вниз флагшток, образующийся из «медвежьей» свечи. Потом рынок вступает в скоротечный период проторговки. В это время из 3-5 колебаний формируется сама фигура «Вымпел» После недолгого затишья происходит очередной обвал цены. Его высота в графическом изображении соответствует высоте флагштока. Появление «медвежьего» паттерна свидетельствует о нарастающем объеме продаж, который еще увеличится в обозримом будущем.

Почему появляется фигура Вымпел в техническом анализе?

Разберем расстановку сил на рынке по чередующимся фазам образования бычьей модели:

1. Восходящее движение. Покупатели полностью удерживают контроль над ценой. Участок графика характеризуется входом больших игроков на биржу.
2. Накопление. На середине тенденции возникает полотнище. Многие спекулянты начинают фиксировать свой покупки, боясь разворота. Откат провоцирует других трейдеров продавать, предвидя смену тренда.
3. Следующий ценовой импульс. Такие махинации крупных игроков внутри фазы накопления приводят к скачкообразному возрастанию котировок и сбору стопов продавцов.

Различия флагов

Прапоры имели различия по размерам, отделке, изображениям, а также украшениям. Вымпел на Руси состоял из прямоугольного центра, к которому пришивались откосы (вытянутые углы, лопасти, яловцы, хвосты) в количестве от одного до трех. Прапоры могли быть государевыми, начальных, ближних людей и боярскими.

В конце XVII века появились «стрелецкие» вымпелы, которые принадлежали начальникам стрельцов (стрелецкий голова). В настоящее время такие флаги используются на штыках карабинов у почетного караула. Их можно увидеть во время военных парадов, проводимых на Красной площади в Москве.

Разновидности

Виды паттерна отличаются только по дальнейшему ценовому ходу.

1. Восходящий
2. Нисходящий

Важно искать ценовые модели в тренде, а не флэте.

Восходящая фигура технического анализа

Бычий паттерн возникает, когда флагштоки смотрят под углом вверх, между которыми расположено полотнище. Импульс может быть представлен любым количеством японских свечей. Консолидация состоит всегда из нескольких коротких ценовых колебаний.

Схема с примером построения на графике отображена рисунком.

Перевернутый вымпел

Медвежий вариант технического анализа появляется зеркально противоположно. Импульс набирает скорость с уклоном вниз, а последующая коррекция имеет скоротечный период с продолжением тенденции.

Как выглядит Вымпел?

Фигура имеет форму треугольника, не всегда симметричного. Одна или максимум пара свечей, сформировавшаяся на импульсе, образует т.н. флагшток. Его наличие отличает Вымпел, фигуру продолжения тренда, от других сходных: Треугольника и Клина.

В последующей коррекции цена переходит во флэтовое движение, рынок находится в состоянии проторговки. В это время в стадии добора позиции диапазон колебаний на графике постоянно сужается, и, если через максимумы и минимумы кривой провести прямые линии, они будут выглядеть сходящимися. Уровень поддержки обладает уклоном вверх, а уровень сопротивления — уклоном вниз.

Так образуется фигура, зрительно напоминающая одноименный объект, отсюда и название. Флагшток Вымпела создается на ценовом импульсе, а треугольник — на коррекции, за счет постоянно снижающегося объема торгов.

Важная особенность паттерна — малое количество касаний уровней поддержки и сопротивления внутри треугольника: чаще всего не более 5, после чего следует пробой. Встречаются и трехволновые фигуры, но статистика указывает на их ненадежность в качестве ориентира. Очень редко касаний бывает 7. Модель формируется быстрее прочих аналогичных, и ее внутренняя ценовая динамика стремительнее.

Фигура может выглядеть и строго перпендикулярной, и наклоненной. В последнем случае флагшток сформирован парой свечей. Наклон всегда незначителен.

Различают два вида Вымпела: восходящий и нисходящий. Разновидности паттерна сигнализируют о продолжении возрастания или убывания тренда.

Различие паттернов технического анализа вымпел и треугольник

Мы рассмотрим именно сходство и различие с симметричным треугольником. Потому что восходящий, нисходящий и расходящийся треугольник имеют мало общего с рассматриваемой фигурой.

Главные сходства:

1. Одинаковое построение и треугольная форма ценового диапазона.
2. После выхода за границы фигуры, рынок продолжает двигаться по тренду.

Основные различия:

1. Разница в масштабах фигуры. Вымпел – это маленький треугольник из нескольких импульсов, который формируется быстрее.
2. Отсутствие необходимости импульсов у треугольника. Торгуется при откате к линии тренда после выхода цены из фигуры.

Подробнее про треугольник можете прочитать в статье Фигура треугольник в техническом анализе.

Построение моделей «флаг» и «вымпел»

Эти модели почти не отличаются друг от друга. «Флаг» напоминает параллелограмм (иногда — прямоугольник), если его ограничить двумя параллельными линиями тренда с наклоном от направления движения преобладающей тенденции. При нисходящей тенденции «флаг» должен быть немного направлен вверх, при восходящей — вниз.

«Вымпел» можно определить по двум сходящимися линиям тренда и более горизонтальному расположению. Эта фигура напоминает небольшой симметричный треугольник. Обе модели формируются на фоне постепенного значительного снижения объема торговли.

«Вымпел» также формируется при небольшом объеме. После завершения фигуры цена должна пройти примерно то же расстояние по тренду, что и до ее появления. Обычно цены в этой модели находятся не более трех недель на восходящем тренде и двух недель на падающем.

Различие фигур вымпел и флаг

Вымпел идет тесно с фигурой технического анализа флаг. Причина этого в том, что формации вмещают в себя идентичную структуру, а именно равностороннюю. Их объединяет способ выхода цены за их пределы. Однако вымпел организовывается быстрее по времени, чем флаг. Также таймфрейм требуется меньший, что дает комфортный вход в рынок.

Главным отличием от флага является то, что нижняя наклонная линия накопительного диапазона не параллельна верхней стороне в вымпеле.

Определение

Определение значения «вымпел» в толковых словарях трактуется следующим образом. По сути, это длинный и узкий флаг. Например, у В. И. Даля говорится, что это род флага либо значка, имеющего тесьму, с двумя косичками или хвостами. Он поднимается на самую верхнюю точку корабельной мачты.

Следует отметить, что этот флаг имеет определенное значение, которое несет в себе некую информацию. Так, например, на военных кораблях его поднимают в том случае, если корабль принимает участие в какой-либо кампании. Также данный атрибут говорит о государственной принадлежности судна. У кораблей коммерческого назначения на мачтах также присутствуют вымпелы, однако они имеют произвольный цвет и форму, значительно отличаясь от военных.

Различие паттернов вымпел и клин

Клин имеет также треугольную форму, но разворачивает тренд, когда цена выходит за пределы геометрической фигуры.

Главным различием является сужение ценовой консолидации клина под углом вверх или вниз. Полотнище вымпела может сходиться под разными углами в зависимости от тренда.

Клин с продолжением движения часто называют вымпелом.

Выводы: самые важные особенности, присущие моделям «флаг» и «вымпел»

1. Появлению таких моделей предшествует резкое движение цен в виде почти прямой линии, сопровождаемое значительным объемом торговли.
2. Затем наступает пауза, и при небольшом объеме цены держатся приблизительно на одном уровне в течение одной-трех недель.
3. Тенденция возобновляется при резком повышении торговой активности.
4. Обе модели формируются приблизительно в середине ценового движения.
5. «Вымпел» имеет очертания, схожие с небольшим горизонтальным симметричным треугольником.
6. «Флаг» напоминает небольшой параллелограмм, расположенный с наклоном от направления движения господствующей тенденции.
7. Эти фигуры формируются быстрее при нисходящей тенденции.
8. Обе модели очень часто появляются на фьючерсных рынках.

Как торговать – стратегия трейдинга фигуры

Чтобы войти в сделку на бычьем виде конструкции нужен следующий алгоритм действий:

1. Определить импульсное движение
2. Следить за формированием флэта
3. Провести прямые линии по минимумам и максимумам. Отрезки должны постоянно сужаться
4. Дождаться пробоя максимума полотнища вверх и в этот момент открыть длинную позицию.
5. Тейк профит откладывается от последнего минимума на поддержке на расстояние длины флагштока.
6. Стоп лосс становится за минимум свечного диапазона.

Обратная формация технического анализа торгуется наоборот.

Для входа возможны альтернативные подходы:

1. Открыть сделку при закрытии пробойной свечи за точкой пробития.
2. Дополнительные подтверждения, а именно от показателей индикаторов.
3. Сильных объемов конца первого флагштока и начала второго.

Может произойти ситуация, когда трейдер уже находится в сделке при появлении графической модели. Не стоит торопиться закрывать сделку, можно обойтись частичной фиксацией прибыли и ждать дальнейшего развития ситуации. Это выгодная возможность на крупном рывке цены забрать больше профита.

Использование отложенных ордеров

Вариантов того, как устанавливается отложенный ордер два:

1. Стоп ордер на границе пробоя.
2. Лимитная заявка на возврате к линии тренда. Ситуация редкая потому, что чаще второй флагшток начинается с резкого безоткатного импульса.

Удобство метода заключается в отсутствие необходимости постоянно отслеживать график. При этом можно больше времени уделить другим активам.

Агрессивный вход

Суть данного метода – это предугадывание на стадии образования полотна будущего продолжения тенденции. То есть вход осуществляется в любой точке коррекции.

Существенный минус – это опасность войти на развороте.

К плюсам следует отнести то, что take profit выставляется на большую величину, а stop loss получается очень коротким.

Применение объемов

Обычная ситуация на графике, которую можно увидеть, применяя индикатор торговых объемов:

1. Нарастающие объемы на флагштоках
2. Снижение диаграммы при формировании полотнища

Отдельные случаи вымпелов

Здесь речь пойдёт о волновых структурах, которые каждому трейдеру неплохо бы знать. Они не требуют глубоких познаний в теории Эллиотта, поэтому будут хорошим дополнением к трейдингу не по волнам. Итак, в соответствии с теорией Эллиотта, коррекционная форма, состоящая из 5 движений в сужении, то есть треугольник, в любом движении будет означать продолжение тренда, при этом она будет предшествовать заключительному движению. Проще говоря, фигуры вымпел очень часто будет предпоследней в рамках тренда. Это подтверждает сам смысл фигуры продолжения тренда и в то же время внесёт некоторую ясность в само построение. В связи с этим рассмотрим случаи, которые могут быть полезны при рассмотрении коррекций и предположении нашего паттерна:

1. Согласно Эллиотту, треугольник имеет 5 волн. Тут всё просто, вымпел у нас также обычно пятиволновой, трёхволновые конструкции рассматривать можно, но они не слишком надёжны. Поскольку обычно идеально очерченные 5 волн увидеть и различить сложно, да к тому же проведение образующих не всегда имеет единственный вариант, то можно увидеть и 7 волн. В любом случае, самое важное – сужение, всё остальное уже детали.

   

2. Бывают случаи, когда сужение как бы растягивается. Случай не слишком распространённый, поэтому особого внимания не заслуживает. Просто нужно запомнить, что возможно не только 5 и 7, но даже 9 волн в составе треугольника. Сам Эллиотт преподносит это как формирование этой формы в рамках последней волны треугольника. Треугольник в треугольнике получается. Это также никак не влияет на торговый план, просто ожидание растягивается во времени.

   

3. Неправильно определённая фигура может привести к тому, что мы ожидаем движение вверх, а вместо этого у нас получается медвежий вымпел. А всё по простой причине – волна В представлена в виде пятиволновой конструкции с сужением. Это предусмотрено теорией, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, как отрисовывается наш треугольник, не было ли перед ним сильной волны против тренда, которая и стала первой волной коррекции, после которой пошёл треугольник.

   

Пример торговли паттерна на рынке

Хоть вымпел появляется редко на графике, но на практике бывают исключения, когда идет целая серия паттернов друг за другом.

На валютной паре USDJPY на минимумах рынка в начале каждого дня на протяжении трех суток происходило появление целой россыпи моделей. Было три хороших возможности забрать прибыль. Последний раз очередной скачок цены произвел сильнейшее влияние на актив и произошла глобальная смена тренда.

Не редко после образования второго флагшток цена практически сразу разворачивается. Именно с этой особенностью связана установка тейк профита.

На закрытии сигнальной свечи, которая вырывалась из рамок трейдер покупает EURUSD. После импульсного движения с ускорением соотношение риск к прибыли составляет 1 к 2.

Стоп лосс примера мог быть размещен чуть ниже ближайшего минимума баевской свечи на несколько пунктов.

Пример использования паттерна в торговле

Лучше всего торговлю по Вымпелу демонстрируют примеры валютных пар.

В паре AUDUSD

Скачкообразное движение цены вверх сменяется периодом относительного покоя. Переход динамики во флэт на коррекции формирует паттерн восходящий Вымпел, что свидетельствует об устойчивом продолжении подъема тренда.

Однако ситуация не благоприятствует входу на рынок, поскольку пробойная свеча закрылась слишком высоко. Это не позволяет трейдеру открывать позиции по направлению рынка. Нет и перспектив возвращения цены на границу ретеста с последующим разворотом.

В паре EURGBP

Импульсное движение цены вверх останавливается и переходит в боковое при сужающемся диапазоне, т.е. формируется паттерн Вымпел. Стоит дождаться восходящего пробоя очерченной фигуры.

Свеча на пробое была закрыта совсем близко от уровня сопротивления, и это позволило открывать позиции сообразно действующей цене. Stop Loss выставляется по ранее приведенному правилу: ниже ближайшего минимума. А Take Profit — на расстоянии длины флагштока от точки пробоя.

Ложный пробой и ловушки для трейдеров

Фигуры флаг и вымпел занимают позицию паттерна с продолжением в том случае, когда условия создания полностью соблюдены.

Если перед медвежьей моделью происходит появление важного уровня поддержки, то с наибольшей вероятностью цена от него отскочит и не отработает тейк профит. Пример демонстративно это показывает. Видно, что последующего скачкообразного движения вниз не наблюдается, а после ложного пробития кривая графика разворачивается.

Замечания Академии трейдинга MasterForex-V

В Академии трейдинга MasterForex-V высказывают несколько серьезных критических замечаний относительно выводов классиков технического анализа по фигурам «вымпел», «флаг» и «клин»:

Джон Дж. Мэрфи почему-то рассматривает эти модели только на крупных таймфреймах.

В частности, он писал: «Модели относительно кратковременны и завершаются в течение одной-трех недель. При тенденции падения цен для формирования им требуется еще меньше (!) времени, и в этом случае продолжительность их существования часто не превышает одну-две недели».

А что делать трейдеру все это время?

Вопрос для трейдера : считаете ли вы такой подход верным (распространение фигур «флаг», «клин» и «вымпел» только на крупные таймфремы, а также указание точных сроков существования данных моделей)?

Или же более верен вывод из торговой системы MasterForex-V : суть этих моделей ОДНА. Независимо от временного интервала графика (м5, н1, d1) на графике будет фиксироваться фигура ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда данного таймфрема. Либовозникнет фигура разворота при пробитии точки старта «флага», «вымпела» или «клина» и выполнению дополнительных условий?

1. Джон Дж. Мэрфи, Эрик Найман и др. рассматривают объем как подтверждение истинности фигур продолжения тренда.
   Вопрос : что является критерием подтверждения на рынке Форекс, где объем сделок проследить невозможно?
2. Подходит ли к Форексу утверждение Джона Дж. Мэрфи о том, что увеличение объема значительно более важно для подтверждения прорыва вверх, чем вниз?
   Или другое утверждение, что при тенденции падения цен для формирования им требуется еще меньше времени?
3. Д. Швагер, в отличие от Мэрфи, является реальным трейдером и управляющим крупным инвестиционным фондом. И все же он утверждает, что
   

   «развороты (!) после пробоев флагов и вымпелов происходят почти столь же часто (!), как и пробои в направлении, противоположном ожидаемому».

   Исходя из всего этого:

   • дайте оценку трудам классиков теханализа, в которых рассматриваются модели «флаг» и «вымпел» как фигуры продолжения существующей тенденции;

   еще раз прочтите основной критерий Швагера об отличии истинного и ложного пробития уровня «флага» и «вымпела» (ЗА пределами диапазона) и посмотрите, что РАЗВОРОТНЫЕ «флаги» и «вымпелы» были также за пределами торгового диапазона или в рамках ШИРОКОГО диапазона более крупных таймфремов.

Вопрос : какой критерий необходимо добавить к тому, что указал Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс»?

4. Д. Швагер также не указал, что далеко не каждое пробитие в обратную сторону действующего тренда является разворотом данного тренда.

На реальных графиках можно найти немало примеров, когда пробой в обратную сторону был ЛОЖНЫМ. После него прежний тренд продолжался.

Что же тогда является критерием истинности пробития противоположного уровня и в чем отличие истинного (действительного) разворота от ложного?

Примечание : такие графики мы находим в книгах Э. Наймана . Аналогичные примеры приводит и Д. Швагер : ложные пробития в обе стороны, не превращающиеся в новый тренд.

Определите, что методически неверно на следующем рисунке Эрика Наймана ? Что для Наймана НЕ важно, но должно быть ОЧЕНЬ важно для трейдера?

Попробуйте доделать этот рисунок Э. Наймана. При этом:

• исправить ошибки;
• указать минимум 4 варианта движения цены вместо одного, который отметил Э. Найман, а также точки открытия сделок в каждом из вариантов.

Как отмечается в материалах Академии трейдинга MasterForex-V, если этого не сделать, новички будут ставить отложенные ордера в точке «А», как советует Найман, и спрашивать во время торгов: почему у них минус?

Плюсы и минусы Вымпела как фигуры теханализа

Главные преимущества и особенности торговли фигуры:

1. Начинающим трейдерам будет полезно торговать по алгоритму с прописанными правилами пробития.
2. Простота Формирования.
3. Соответствует золотому правилу трейдинга: открывать сделки преимущественно по тренду.
4. Возникает на всех временных периодах терминала мт4.
5. Используется хорошее соотношение риск к прибыли.

Если разбирать недостатки, то можно выделить:

1. Вероятность нарваться на ложный пробой. Такая ситуация образуется преимущественно возле уровня поддержки (сопротивления).
2. Редко встречается. Спекулянты часто видят образование вымпела после отработки.
3. Предугадывание образования свечного паттерна и открытие ордера без начала флагштока. Рыночное чутье – это причина краха многих трейдеров.

История

Во флоте Российской империи вымпел, говорящий о государственной принадлежности, представлял из себя белый флаг с Андреевским крестом синего цвета. Его поднимали на грот-брам-стеньге (разновидность мачты). Наличие поднятого флага означало, что на корабле находится капитан.

В том случае, если поднимали брейд-вымпел, это значило, что на борту присутствует какая-либо высочайшая особа. Также этот флаг являлся атрибутом флагманского корабля, находящегося в кампании. В то время можно было услышать, например, фразу: «Пять вымпелов на рейде». В переводе с морского языка это означало количество кораблей, находящихся в море.

Со временем значение этого термина расширилось и помимо корабельных флажков стало означать вымпелы различной формы и цвета, которые обрамлялись бахромой, шнуром и имели кисть. Традиционно по-русски этот флаг именовался «прапором». На фото «вымпелов», приведенном в начале статьи, можно увидеть большое разнообразие цветов и форм.