Бычий и медвежий клин в теханализе трейдинга на Форекс

olegas Янв 19, 2022 / 180 Views

Перед нами ещё одна классическая фигура технического анализа – Клин. Часто этот паттерн путают с такими фигурами как «Треугольник» или «Вымпел», поэтому давайте сразу обозначим различие между ними. В отличие от «Треугольника», фигура «Клин» имеет направленность обеих трендовых линий в одну сторону (либо обе линии направлены вверх, либо обе – вниз). В отличие от «Вымпела», у «Клина» отсутствует так называемый флагшток. То есть, если к фигуре «Клин» добавить флагшток, то получится ни что иное как «Вымпел».

Паттерн «Клин» является разворотной фигурой технического анализа. Существуют два основных типа этой фигуры:

1. Восходящий клин
2. Нисходящий клин

Восходящий клин формируется на восходящем тренде, предвещая, таким образом, его разворот и переход либо в коррекцию, либо в нисходящий тренд.

Нисходящий клин образуется на нисходящем тренде и служит ориентиром вероятного разворота тенденции и перехода ценового движения либо в коррекцию, либо в восходящий тренд.

Описание фигуры клин в трейдинге

Клин в трейдинге – это классический пробойная фигура технического анализа, в котором цена зажимается в диапазон с последующим пробоем линии тренда. Он формируется и в основании, и на вершине рынка. Для его идентификации можно использовать любой временной интервал для трейдинга

Модель оказалась популярной у трейдеров, потому что одинаково хорошо отрабатывает на криптовалютах, фондовой бирже или валютном рынке Forex.

Клин, как и любая разворотная формация трейдинга может:

1. Надолго поменять глобальный тренд с зарождением нового.
2. Поменять локально тенденцию на небольшой промежуток времени.
3. Уйти на небольшую коррекцию и продолжать движение.

Главное правило трейдинга – это торговля на пробой одной из линий против наклона, которые образуют графическую комбинацию. Фигура возникает после выраженного тренда и в большинстве случаев говорит о переломе тенденции.

В данной статье мы досконально изучим эту сильную формацию, рассмотрим правила торговли, сравним его с другими паттернами теханализа и основные торговые возможности свечной конструкции.

Как выглядит Клин

На графике паттерн Клин можно найти без труда. Он представляет собой треугольник, две стороны которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Однако Клин часто путают с другими фигурами технического анализа — Вымпелом и Треугольником. На первый взгляд эти комбинации имеют много схожих деталей, однако у паттерна Клин существует несколько особенностей:

1. Линии поддержки и сопротивления можно провести минимум через 3 экстремума (вершины или минимума).
2. У этого паттерна обе стороны должны быть направлены в сторону движения тренда и идти или вниз, или вверх. Эта черта отличает его от фигуры Треугольник.
3. Отличить в Форексе Клин от Вымпела можно по отсутствию флагштока (шеста для флага). Стоит только добавить эту деталь, как один паттерн превращается в другой.

Нисходящий

Нисходящий Клин можно обнаружить на медвежьем тренде. При появлении такого Клина трейдер получает сигнал о высокой вероятности разворота цены. Она может уходить на коррекцию или формировать новый противоположный тренд.

Восходящий

Такая комбинация возникает на графике с бычьим движением. После паттерна следует ожидать разворота направления цены. В этом случае также существует 2 варианта событий:

1. Произойдет зарождение нового тренда (нисходящего).
2. После отката цена продолжит движение вверх.

Различия и сходства теханализа фигур клин и треугольник

Клин напоминает треугольник и даже строится по наклонным линиям по тем же правилам, но имеет несколько различий:

1. У модели клин наклонные линии направлены в одну сторону (под углом вверх или вниз), при этом они всегда сходятся.
   

   Трендовые линии, которые образуют треугольник, не могут быть направлены в одну сторону под углом.

2. Клин преимущественно разворотная формация и возникает на экстремумах рынка, в отличие от треугольника, который в основном является фигурой продолжения тренда.
3. В треугольнике одновременно не увеличиваются (уменьшаются) максимумы и минимумы, в отличие от клина. У данной фигуры теханализа максимумы и минимумы формируется ступенчато выше (или ниже) предыдущего, перебивая друг друга.

Основным же сходством двух паттернов теханализа является похожая форма с сужением диапазоны цены. При этом у треугольника есть вариация расходящегося треугольника, где ценовой диапазон расширяется. В целом же обе формации образуются в виде консолидации из узкой зоны которой ожидается резкий выход.

Обе фигуры служат ориентиром для дальнейшего поведения цены.

Подробнее про фигуру треугольник Вы можете прочитать в статье Треугольники в трейдинге

Различие теханализа моделей клин и флаг

Отсутствие флагштока и последующее продолжение движения графика после пробоя отличает фигуру прайс экшен Флаг от Клина.

По рисунку видно, что клин – это сужающаяся фигура, а флаг представляет собой прямоугольник под углом вниз. Если сравнивать вымпел и клин, то вымпел хоть и сужающийся паттерн, но указывает на продолжение движения.

Подробнее про Флаг можно прочитать в статье Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Почему появляется фигура клин в трейдинге

Проанализируем причину появления на примере формирования восходящего клина:

Вначале покупатели полностью контролируют ситуацию при росте цены. После чего мы начинаем наблюдать то, что хоть котировки растут, но все движения плавно уменьшаются. Цена замедляется, хотя и происходит постепенное увеличение максимумов и минимумов. Такая ситуация свидетельствует о том, что в рынок начинает входить все больше крупных игроков – продавцов. И когда движения становятся совсем короткие – в текущий момент силы покупателей ослабевают настолько, что происходит резкий импульсный прорыв. После чего график приходит обратно к нашей фигуре в форме конуса и благополучно идет против предыдущего движения.

Виды фигур

Фигура трейдинга классифицируется только по дальнейшему направлению пробития и по место расположения на графике.

По направлению пробития формация теханализа бывает:

1. Разворотная формация (наиболее часто встречается).
2. Продолжение движения (очень маленькая часть трейдеров входит на таких конструкциях). Рекомендуется пропускать.

В обоих случаях определить разновидность можно по направлению пробития цены относительно предшествующей тенденции.

По месту расположения ценовой конструкции на графике бывает:

1. Восходящий
2. Нисходящий

Восходящий или медвежий клин

Медвежий паттерн трейдинга возникает на вершине рынка, после хорошего бычьего движения.

Рассмотрим основные особенности восходящего клина:

1. Постепенно переписывают свои максимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура формируется двумя сходящимися трендовыми линиями, наклоненными вверх.
3. Перед образованием сужающей фигуры идет устойчивый бычий тренд.
4. Мы всегда видим пробой вниз.

Как видим по рисунку произошел перелом тенденции с пробоем и возвратом к нижней поддержке с зарождением новой тенденции.

Нисходящий или бычий клин

Нисходящий, бычий или падающий клин является инверсией восходящему. Он появляется на медвежьем рынке и на минимумах графика.

Рассмотрим основные особенности паттерна теханализа:

1. Постепенно обновляют свои минимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура образуется двумя сходящимися направленными под углом вниз наклонными линиями.
3. Перед образованием свечной комбинации идет устойчивый медвежий тренд.
4. Наблюдается пробой вверх

Ретеста к пробитому бывшему сопротивлению не произошло. Произошел рост цены без возврата с маленькими откатами.

Торговая стратегия на основе паттерна на рынке Форекс: 4 примера

В зависимости от ситуации, возникшей на бирже, паттерн можно использовать разными способами.

Нисходящий Клин, возникший при бычьем тренде. Такая ситуация тоже может встречаться в торговле. Часто перед появлением этого паттерна на графике отчетливо прослеживается выраженный подъем цены, однако он продолжается недолго. При таких показателях также следует ожидать повышения цены актива. Для открытия сделки на покупку действуют стандартным образом:

1. Важно дождаться пробития уровня сопротивления и подтверждения этого сигнала. После того как цена сделает откат и протестирует теперь уже уровень поддержки, можно открывать ордер.
2. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливается любым описанным выше способом.

Нисходящий Клин, который сформировался на медвежьем рынке. При таких условиях трейдеры ожидают скорого разворота цены и появления нового тренда (уже направленного вверх). Для начала торговли нужно учесть несколько нюансов:

1. Сигналом к открытию сделки является пробитие фигуры и закрытие свечи за пределами паттерна. Ордер открывается на покупку актива.
2. Одним из стандартных способов устанавливают стоп-лосс и тейк-профит.

Восходящий Клин, образованный при бычьем движении. Это стандартная наиболее часто возникающая модель на графике. С ее помощью легко предугадать скорое падение цены. Заключая сделку, стоит учесть несколько нюансов:

1. Для открытия ордера на продажу стоит дождаться подтверждения (повторного тестирования уровня). Это способно сократить прибыль, так как цена может без отката уйти далеко вниз.
2. Некоторые трейдеры сходятся во мнении, что падение цены чаще всего происходит дольше и стремительнее, чем ее рост. Учитывая эту особенность, некоторые игроки при поиске точки тейк-профита откладывают вниз расстояние, равное двойной ширине основания фигуры.

Восходящий Клин, который можно построить на медвежьем рынке. Такая фигура часто возникает на графике. При торговле следует учитывать стандартные приемы поиска точек входа в игру, уровня стоп-лосс и тейк-профит.

На этом все… Если есть вопросы — задавайте.

Классический вариант трейдинга модели клин

Куда бы не двинулись котировки после пробоя свечной модели, вход осуществляется на ретесте к ближайшему трендовой линии или экстремуму.

Схема трейдинга графической модели клин

При образовании восходящего паттерна желательно выявить минимум три касания линий тренда сверху (точки 1, 3 и 5), а также снизу (точки 2, 4 и 6). В данном клине мы видим, что сокращаются откаты и цена не совершает резких движений в его границах. После максимального сужения конструкции (6-7), происходит импульсный выход за границы фигуры (7-8).

Важно не заходить в рынок на участке 7-8, а все таки дождаться подтверждения и возврата к уровню от экстремума 6 или нижней наклонной. Сигналом к продаже инструмента в этом случае будет являться точка 9.

Если рассматривать падающую модель трейдинга, то здесь всё зеркально наоборот. Здесь наши линии сближаются под углом вниз, но главное, что точка входа всегда 9. Пробитие верхнего сопротивления 2-4-6 идет после формирования узкой зоны конструкции. А далее всё стандартно – возврат к уровню точки 6, что указывает о завершении нисходящей тенденции и заключается покупка актива.

Фигуры продолжения движения

Если фигура трейдинга продолжает движение, то там ценовой выход идет в сторону основной тенденции. Правила возврата к уровню экстремума (точка 5) или наклонной для ретеста остаются те же, после чего открывается позиция в лонг.

Зеркальная схема торговли на продажу:

Не рекомендую торговать модель на продолжение движения по причине низкого потенциала сделки и частоты ложных входов. Статистика трейдинга в любой случае будет не на Вашей стороне.

Постановка стоп лосса

Правила постановки стоп лосса всегда одинаковые, а именно необходимо установить страховочный ордер SL за последний экстремум.

Очень важно, чтобы этот пик бы в пределах конструкции клин.

Этот рассматриваемый максимум или минимум может быть как промежуточным, так и приходиться вершиной (низиной рынка)

Размещение тейк профита

Рассмотрим основные методики размещения тейк профита:

1. На сильном уровне. Тут важно понимать, что таких уровней на пути курса актива может быть несколько.

   

2. Целевая зона равна расстояние первой волны. Откладывается расстояние от точки вершины (низины) рынка в противоположную сторону.

   

3. Определение цели сделки по уровням Фибоначчи. Подробнее можно ознакомиться в статье Уровни фибоначчи в трейдинге, применение, стратегии и индикаторы
4. Выход на противоположном сигнале. Таким сигналом может быть любая точка входа по Вашей стратегии, паттерн Price Action или сигнал по компьютерному анализу.

Характеристики клина

Первое, что нужно увидеть в отношении клина, это то, что он часто указывают на разворот рынка. Клин представляет собой консолидацию рынка, где быки и медведи спорят о том, кто главный.

Хотя клин может включать любое количество дней, месяцев или даже лет, общее правило состоит в том, что чем дольше он формируется, тем более вероятно, что пробой будет очень сильным.

Как следует из названия, восходящий клин направлен вверх и часто рассматривается как максимум рынка, из которого цена, наконец, пробивается вниз.

На следующем рисунке показаны характеристики восходящего клина.

Обратите внимание, что восходящий клин образуется, когда рынок начинает создавать более высокие максимумы и более высокие минимумы. Все вершины должны быть соединены линией тренда. То же относится и к основаниям. Если минимумы и максимумы не могут быть соединены линией, то такую фигуру нельзя считать правильным клином.

Нисходящий клин — фигура, противоположная восходящему клину. Возникает на рынке, где медведи контролируют рынок, создавая при этом более низкие максимумы и более низкие минимумы. Это также означает, что цена скорее всего пробьет эту фигуру вверх.

На следующем рисунке показаны характеристики нисходящего клина.

На приведенном выше рисунке можно увидеть период консолидации, в течение которого медведи явно контролируют ситуацию. Мы знаем, что это правда, потому что на рынке есть более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Обратите внимание, что все максимумы можно соединить одной линией.

Важно! Для того, чтобы фигура считалась клином, должно быть по крайней мере три касания линии тренда с каждой стороны. Другими словами, рынок должен трижды протестировать поддержку и сопротивление перед прорывом. В противном случае эта фигура не может считаться действительной для использования.

Стратегии торговли

В торговой стратегии может быть всего два разных способа в которых можно работать:

1. Трейдинг по классическому варианту входа в рынок. Консервативный подход.
2. Искать паттерн внутри паттерна. То есть Вы должны предугадать разворот перед прорывом уровня и большим походом цены. Данная стратегия является агрессивной.

Последний вариант имеет значительный плюс в отличном математическом ожидании. Можно словить волну и забрать соотношение от 1к5 и выше. Основной проблемой оказывается то, что до пробоя линии Вы торгуете против основного тренда и возможна серия убыточных позиций.

Если вы торгуете на Высоких таймфреймах, то для Вас возможны два варианта входа в позицию:

1. По рынку. При совершении сделки вручную нужно постоянно следить за изменением графика, а не у всех это получается.
2. Отложенным ордером.

Отложенным ордером также предоставляет две возможности войти:

1. Стоп-ордер. Ставится перед появлением импульса через линию тренда. Но тут нужно понимать, что в момент входа цена может резко вернуться, образовав свечу с длинной тенью.
2. Лимитный ордер. Ордер ставится на пробитый уровень, когда цена уже вышла за рамки фигуры и мы ждем возврата.

Поиск паттерна внутри клина

Разберем возможности торговли паттерна внутри паттерна. В основном это включает три методики входа на опережение перед самим пробоем:

1. Голова и плечи. Эта модель теханализа только подтверждает дальнейший разворот. Более подробно читайте в статье Фигура голова и плечи – разворотный паттерн на рынке Форекс.
2. Наличие бычьего (медвежьего) поглощения, пин бара и вечерней (утренней) звезды. На третьем касании линии тренда или от уровня поддержки (сопротивления) ищется данная формация.
3. ТС Ложный Пробой. Позволяет с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли входить в рынок. При этом соотношение риск к прибыли составляет от 1к3 и выше.

Именно на этих формациях больше шансов войти успешно с наименьшими рисками

Все вышеперечисленные разновидности трейдинга разберем на конкретных примерах ниже.

Входим в рынок на пробой

Торговая возможность появляется, когда рынок совершает пробой клина.

Какой таймфрейм подойдет лучше всего? Стоит ли ожидать 4-часового закрытия цены за пределами уровня, или мы должны рассматривать только вход на дневном закрытии? Ответ зависит от каждой конкретной торговой установки. Все сводится к таймфреймам, которым фигура клин лучше всего соответствует.

Давайте посмотрим, как торговать на пробое. Рассмотрим восходящий клин:

Цены должна закрыться ниже уровня. Это закрытие подтверждает нам пробой, но только при ретесте мы ищем точку входа на продажу. При этом мы получаем более выгодное соотношение риска к прибыли.

То же самое относится и к нисходящему клину, только на этот раз рынок должен совершить пробой уровня сопротивления, а затем совершить его ретест.

Четкий паттерн прайс экшен, такой как пин бар, придаст силу нашей торговой установки. Однако его появление вовсе не обязательно. Достаточно просто дождаться ретеста пробитого уровня.

Пример торговли по фигуре клин

По классике теханализа нужно входить на тесте места пробоя вверх, как и был сделан вход на сделке:

Стоп лосс ставился именно экстремум, что и обеспечило большое соотношение. По классике стоп должен стоять за минимумом рынка на скриншоте.

Рассмотрим трейдинг при покупке валютной пары на модели Голова и плечи. На третьем касании нижней линии поддержки мы наблюдаем формирование фигуры с пробоем линии шеи. Вход бы сделан агрессивно не на закреплении, а непосредственно на пробое. Данная модель дала соотношение стоп лосса к тейк профита 1к4.

Как видим по сделке, мы вошли раньше в рынок всего лишь на 10 пунктов и не на много улучшили потенциал сделки.

Если рассматривать варианты моделей поглощения теханализа, то можно посмотреть на следующую сделку:

Длинная позиция внизу графика была сделана по ТС Ложный Пробой при тесте поддержки на меньшем таймфрейме, хотя и позже на высоком таймфрейме мы наблюдаем бычье поглощение. Стоп лосс был изначально 10 пунктов, после чего переведен в безубыток. Итоговое соотношение стоп лосса к тейкпрофиту получилось 1 к 20, что привело к хорошему увеличению капитала. Вторая покупка инструмента была осуществлена по всем правилам модели клин, а именно на ретесте.

Заключение ордера по ТС Ложный пробой на бычьем тренде. На используемом таймфрейме М15 видно, что ценовые колебания начинают сужаться, что сигнализирует о скором развороте. От максимума предыдущего дня была построена поддержка, после чего на следующий день сформировалась наша сложная конструкция на продажу. Видим по классике пробитие нижней грани и, если мы ожидали отскок от нее, то этого не произошло бы.

По скриншоту видна высокая точность сделки с математическим ожиданием 1к10. Место тейк профита было по достижению ценой расстоянии h, отмеченного изначально по первой волне.

Как торговать паттерн Клин

В техническом анализе предполагается, что границы модели (верхняя или нижняя) будут пробиты ценой до потенциальной точки пересечения. Чаще всего пробой происходит в зоне ¾ от начала канала. Модели Клина формируются достаточно долго, искать их нужно на таймфрейме не ниже H1 и обязательно – на сильном тренде, иначе они легко трансформируются в другие схемы.

Разворотный паттерн должен двигаться и пробиваться в направлении текущей тенденции. Клин продолжения формируется на коррекции.

Все просто: если Клин смотрит вверх, то ждем пробоя нижней линии и открываем продажи. Если формируется медвежий Клин, то после пробоя верхней границы будем покупать.

Наиболее надежная тактика – ставить за границами модели отложенники SellStop/BuyStop в зоне вероятного пробоя. Если паттерн идет …

• вверх, то открываем SELL после пробоя линии поддержки (нижней границы);
• вниз, то открываем покупку после пробоя линии сопротивления.

Отложенные ордера нужно перемещать за ценой в процессе формирования паттерна, чтобы они были как можно ближе к моменту пробоя. Нужно контролировать момент закрытия текущей свечи выше/ниже соответствующей границы – это обязательное условие. Если амплитуда цены небольшая, то отложенники можно ставить на предыдущий фрактал.

Более надежный вариант входа − после прохода границы с ретестом (иногда и не одним!).

На правильно сформированном Клине рынок после прорыва уверенно отрабатывает примерно 70% расчетного диапазона –именно там нужно предусмотреть первый TakeProfit или закрыть часть позиции. Статистика по популярным активам показывает, что бычий вариант фигуры отрабатывается эффективнее. Когда цена пройдет 25-30% диапазона, ордер рекомендуется перевести в безубыток и потом перемещать StopLoss трейлингом.

Для корректного теханализа модели настоятельно рекомендуем брать только цены Close закрытия, чтобы результат не искажали спекулятивные «хвосты».

Дополнительные фильтры для входа в рынок

Клин является самодостаточным подтверждением разворота, но многие трейдеры для доказательства своей правоты используют:

1. Ключевые уровни поддержки и сопротивления теханализа. Если паттерн образуется именно в месте, где определен сильный уровень, то это только усиливает вероятность нового движения в противоположную сторону.
2. Дополнительных индикаторов. Сигналы дивергенции и конвергенции, которые мы подробно исследовали в статье Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли.
3. Фьючерсные объемы. Рассмотрим растущий клин. Оъемы в нем растут на восходящих волнах и уменьшаются на нисходящих. Силу паттерну придает скачок объема на пробое.
4. Фундаментальный анализ. Если идет при формировании конструкции выходят сильные новости, то это сигнализирует о силе клина.

Дополнительные правила работы с фигурой Клин Форекс

Рекомендуется для построения модели использовать цены закрытия, чтобы срезать спекулятивные «хвосты», но основные проблемы фигуры заключаются в ее нестабильности.

Проблема первая: Очень сложно прогнозировать точное время прорыва, но если входить без явного подтверждения, то можно попасть на ложный пробой, если ждать ретеста уровня, то вход обычно запаздывает. Для повышения надежности входа, а также определения, какой именно моделью является текущая Клин-фигура Форекс, рекомендуется использовать технические индикаторы:

• осцилляторы — для поиска дивергенции и других сигналов разворота;
• уровни Фибоначчи — для определения промежуточных целей;
• индикаторы волн Эллиота — как подтверждение разворота, потому что фигура по Форексу Клин часто встречается на участках 2 и 4 стандартной волновой модели;
• индикаторы объема — показывают уменьшение показателей в конце модели.

Вторая проблема возникает с определением цели, поэтому рекомендуется при отработке ценой 20-30% высоты клина переводить сделку в безубыток и далее двигаться с помощью трейлинга. Модификации фигуры такие как треугольник (кроме фигуры расширяющийся клин на форексе) или вымпел, работают более точно.

Трудности и ошибки трейдинга паттерна клин

Самые частые трудности и ошибки связаны напрямую с психологией трейдера и нарушением правил торговли фигуры:

1. Сложность определения модели графического анализа. Не у каждого трейдера настолько натренирован глаз, чтобы найти на графике данную конструкцию.
2. Вход в рынок не на ретесте. После реального прорыва, часто трейдер входит далеко от линии тренда, после чего долго пересиживает просадку. Такие действия сильно сокращают прибыль и увеличивают убытки.
3. Агрессивный вход на длинной тени свечи, без подтверждения ее закрытия выше линии. Предвещая грядущий разворот трейдеры часто входят в момент, когда происходит выход за границы клина. После чего мы видим, что цена возвращается и закрывает по стол лоссу открытый ордер.
4. Открытие сделки через большой промежуток времени на повторном тестировании точки пробоя. Это противоречит правилам модели и паттерн уже считается недействительным. Нецелесообразно удерживать и открывать такие позиции.
5. Слишком большой тейк профит. Не стоит ожидать слишком большой прибыли, у Вас должны быть четкие правила, где нужно фиксировать ордер.
6. Данный паттерн Форекс является неоднозначной моделью потому, что возможен как разворот так и продолжение основного движения рынка.
7. Расходящейся конструкции не существует. Не нужно пытаться торговать такую форму.