Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и насколько она эффективна

Скальпинг на криптовалютном рынке. Теория и практика
Просмотры: 4695

Комментарии: 0

Скальпинг криптовалют относится к наиболее распространенным стратегиям, с которыми работают трейдеры на финансовых рынках. Скальпирование («снятие верхушки», «снятие скальпа») предполагает многократное открытие позиций в течение дня с быстрой фиксацией прибыли. Эта техника активно используется на валютном, фондовом и фьючерсном рынках, а с появлением криптобирж получила распространение и в криптотрейдинге.

Основные характеристики скальпинг стратегий для криптовалют

При скальпинге криптовалютами трейдер открывает вручную сотни позиций в день, а срок их удержания колеблется от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Нередко прибыль фиксируется после первого импульса цены. Этот вид высокочастотного трейдинга требует от игрока хорошей реакции и умения мгновенно принимать решения. При этом скальпер может опираться на анализ спроса и предложения, реакцию рынка на новости, технический анализ и интуицию. Для снятия прибыли внутри дня требуется высокая волатильность актива, и рынок криптовалют отвечает этому критерию. Если на Форексе движение валютной пары в 1% считается большим, то цифровая монета может расти или падать в течение дня на 20-30%. Такая волатильность предоставляет трейдеру большие возможности, но и риски тоже повышаются.

Основные стили в скальпинге:

1. Пипсинг (от слова «пипс» — минимально возможное движение актива) — агрессивная высокоскоростная техника с мгновенной фиксацией прибыли (убытка). Скальпер совершает по несколько сделок в течение минуты. 2. Классическая методика — сделка производится после экспресс-анализа рынка с использованием графических инструментов, математических индикаторов, анализа движения других активов, мониторинга новостей и т. д.

Технический анализ криптовалюты против фундаментального анализа

Технический анализ — это один из двух общих подходов к изучению и торговле на рынках криптовалют. Другой подход — фундаментальный анализ. Оба они одинаково ценны и заслуживают изучения, как мы узнаем в этой статье.

Технический анализ ограничивается анализом движения рыночной цены и связанных данных (например, объемов) с течением времени. С помощью паттернов, расшифровываемых при просмотре графиков и математических индикаторов , можно получить представление о будущем поведении рынка, повышая точность входа и выхода из сделки.

Обычно наблюдаемые графические модели включают в себя верхнюю / нижнюю часть головы и плеч, двойную / тройную вершину / низ, прямоугольники, треугольники, клинья, каналы и флаги / вымпелы.

Паттерны свечных графиков также полезны для анализа, как и популярные математические индикаторы, такие как скользящие средние, расхождение сходимости скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и ретрейсменты Фибоначчи.

Некоторые технические аналитики используют точечные и фигурные графики, теорию волн Эллиота, Ганна, профиль рынка и другие индикаторы, но обсуждение здесь будет ограничено наиболее популярными индикаторами, которые уже предоставляют довольно надежные торговые сигналы.

Что нужно знать новичку о скальпинге?

Скальпирование — один из самых рискованных стилей торговли на финансовых рынках.

Высокочастотный ручной трейдинг интуитивно понятен и имеет высокую потенциальную доходность, поэтому его часто используют начинающие трейдеры. Однако лишь небольшой их процент на скальпинге криптовалют стабильно получает профит.

Недостатки

К главным недостаткам скальпирования относятся:

1. Высокие транзакционные издержки на рынке цифровых валют. Комиссии на криптобиржах намного больше, чем на Форексе, фондовом или срочном рынке. При этом самые высокие комиссии устанавливают наиболее популярные и надежные торговые площадки, а самые низкие — новые и рискованные.
2. Высокие технические риски. Скальпирование предъявляет повышенные требования к аппаратному обеспечению, скорости и надежности интернета. Многие криптобиржи работают со сбоями. При любой технической проблеме (биржа, интернет, перебои с электропитанием) трейдер может потерять много денег.
3. Человеческий фактор. Высокочастотный ручной трейдинг вызывает у скальперов сильные стрессы. Как показывает практика, большинство игроков не в состоянии справиться со своими эмоциями.
4. Большие затраты времени и сил. В отличие от более консервативных стилей торговли, скальпирование требует от трейдера постоянного нахождения за торговым терминалом.

Преимущества

Но у скальпинга есть и немалые преимущества:

1. Данная техника — отличная экспресс-школа для начинающих. Она позволяет быстро понять рыночные механизмы, освоить основные технические индикаторы для скальпинга, выработать собственный стиль торговли.
2. Быстрая обратная связь. Условная высокочастотная стратегия для начинающего «Новичок» для новичков даст скальперу необходимую статистику за несколько дней, тогда как при позиционном трейдинге для этого потребуется несколько месяцев.
3. Высокая потенциальная доходность. В отдельные дни с большой волатильностью можно зарабатывать прибыль, исчисляемую десятками и даже сотнями процентов.

Методики и подходы

Вид торговли разнится в зависимости от многих факторов, в связи с чем выделяют две методики трейдинга.

Пипсовка представляет собой самый скоростной вариант торговли. Название произошло от английского слова «пункт». Пипсовщик делает ставки с частотой в 5 минут и более. Пользователь не имеет возможности проанализировать сложившуюся ситуацию, в связи с чем действует хаотично. Методика считается одной из самых рискованных и непродуманных. Она пользуется популярностью у новичков, не имеющих знаний об особенностях работы рынка.

Классическая методика применяется преимущественно опытными игроками. Она заключается в проведении предварительного анализа складывающейся ситуации. Пользователь обращает внимание на индикаторы (маркеры, указывающие на скорое изменение «погоды» на рынке), оценивает спрос и предложение валюты, иные факторы. Скорость открытия и закрытия сделок в среднем составляет 10 минут.

В зависимости от предпочтений трейдера и складывающейся ситуации, различают подходы к формированию ставок:

• использование только собственных денежных средств;
• торговля с превышением имеющегося актива;
• применение автоматических ботов, формирующих ставки без участия пользователя.

Каждый способ имеет достоинства и недостатки, и трейдер действует на свой страх и риск.

Виды скальпинг стратегий

Стратегии скальпинга различаются по времени удержания сделки и методам анализа рынка.

Консервативная скальпинг стратегия

Здесь трейдер может долго ждать оптимальной точки входа в рынок, а позиция удерживается от одной до нескольких десятков минут. Для консервативной стратегии Intraday используются различные инструменты технического анализа: линии поддержки и сопротивления, скользящие средние, графические паттерны, математические индикаторы и осцилляторы.

Умеренная стратегия скальпинга

Скальпер совершает несколько десятков сделок в течение часа, а время удержания позиции может не превышать и минуты. На анализ рынка здесь остается мало времени, приходится больше полагаться на реакцию и интуицию. Трейдер отслеживает спрос и предложение, реакцию рынка на новости, динамику поведения поводырей.

Агрессивная скальпинг стратегия

В данном случае позиция закрывается мгновенно через несколько секунд после открытия. Такие стратегии на криптовалютах предполагают взятие прибыли размером в несколько пунктов. Из-за высоких комиссий на криптобиржах их применять не рекомендуется.

Насколько прибыльным может быть скальпинг

Доходность скальпинга зависит от количества сделок, их объема и эффективности. Как показано в примере торговли по новостям, иногда за пару часов можно заработать +15% к вложенным средствам. В случае, если трейдеру удалось провести несколько таких сделок, его доход может оказаться значительно выше.

Для повышения заработка на скальпинге опытные участники криптосообщества советуют комбинировать стратегии – так возрастает шанс найти выгодный момент для вхождения в рынок.

Мани менеджмент

Риск-менеджмент в скальпинге имеет даже большее значение, чем при использовании других стилей торговли. Золотое правило трейдинга говорит о том, что прежде всего необходимо сохранить торговый капитал, и только потом думать о его увеличении. Сделка никогда не открывается на весь депозит, а только на его заранее рассчитанную часть. Для ограничения убытков на транзакцию всегда ставятся стоп-приказы. Лимиты определяются не только на каждую сделку, но и на торговый период (день, неделя, месяц). В случае достижения установленного значения торговля прекращается. Например, система управления капиталом скальпера для торговли BTC USD может включать: риск по сделке — 1-2% от депозита, лимит на день — 5% от депозита, максимальная просадка за месяц — 15% от торгового счета.

Торговые стратегии скальперов

Мы можем рассмотреть два типа скальперов: дискреционные и системные трейдеры.

Дискреционные (интуитивные) трейдеры принимают торговые решения «на месте» по факту. Они могут иметь или не иметь определенный набор требований для того, чтобы войти или выйти в рынок, но их решения основаны на текущих условиях. Другими словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию.

Системные трейдеры используют другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая по существу запускает точки входа и выхода для них. Если выполняются определенные условия их набора правил, они входят в сделку или выходят из нее. Систематические трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше на данные и алгоритмы.

Некоторые скальперы используют стратегию под названием «торговля диапазоном». Они ждут установления ценового диапазона и торгуют в нем. Идея заключается в том, что до тех пор , пока диапазон не будет пробит, нижняя часть диапазона будет удерживаться в качестве поддержки, а верхняя часть диапазона будет удерживаться в качестве сопротивления.

Другой метод скальпинга включает использование спреда bid-ask. Если существует значительная разница между самой высокой ставкой и самым низким запросом, скальперы могут извлечь из этого выгоду. При этом такая стратегия больше подходит для алгоритмической или количественной торговли. Почему? Ну, люди не так надежны в поиске мелких недостатков на рынке, как машины. В результате рынок сильно насыщен торговыми ботами. Таким образом, люди, которые хотят принять эту стратегию, как правило, должны конкурировать с алгоритмами (писать сами алгоритмы/ботов).

Скальпинг обычно предполагает использование кредитного плеча. Поскольку процентные цели относительно невелики, скальперы, как правило, хотят увеличить размер своей прибыли с помощью маржинального плеча. Именно поэтому скальперы часто используют маржинальные торговые платформы, фьючерсные контракты и другие виды финансовых продуктов, которые предлагают торговлю с использованием заемных средств. Однако, поскольку скальперы стремятся получить прибыль от меньших движений с большими позициями, они должны быть осведомлены о проскальзывании цены. Особенно актуально для рынка криптовалют.

Пример торговли по скальпинг стратегии на криптовалютной бирже

Приведем пример консервативной контртрендовой стратегии скальпинга на бирже криптовалют. На первом этапе надо выбрать монету, входящую в TOP-100 по капитализации, по следующим критериям: падение за последние 7 торговых дней более чем на 20%, при этом динамика за последние сутки и последний час должна быть положительная, но не превышать 5%. Для осуществления такой фильтрации есть специальные программы на профильных ресурсах. Изучаем графики подходящих криптовалют. Оптимальным выбором будет монета, которая уперлась в мощный уровень поддержки, и намечается ее разворот. Для подтверждения возможной коррекции используется индикатор MACD. Если все условия выполнены, осуществляется покупка валюты. Тейк профит (авто фиксация прибыли) устанавливается на уровне 10% от точки входа, стоп лосс (авто фиксация убытка) — под уровнем поддержки.

Как и когда используется

Прежде чем начать изучать суть, особенности и тонкости скальпинга, стоит учесть одну ключевую деталь:

Ни один трейдер не делает 100% успешных сделок. То есть потери и неправильно сделанные прогнозы при использовании скальпирования (и любой другой системы), будут как у новичка, так и у профи. Умение справляться с потерями – одна из главных составляющих скальпинга.

Чтобы оценивать, насколько успешно трейдер применяет скальпирование, нельзя учитывать отдельно взятые сделки. Для анализа используется вся статистика по открытым ордерам за конкретно взятый период. Для самых агрессивных стратегий скальпирования – это день, для внутридневного скальпинга – неделя.

Только так можно понять, каков был итоговый заработок. После этого становится ясно, нужны ли коррективы в торговой системе или трейдер правильно применяет данный способ.

Основные условия, которые требуются для применения скальпинга:

• Высокая волатильность – на «мертвом» или малоподвижном рынке скальпирование не только обречено на провал, но и будет занимать огромное количество времени. Также это приведет к минимизации контроля ситуации со стороны трейдера.
• Скорость обработки команд – еще один ключевой элемент. Потому чтобы рынок был отзывчив к вашим действиям, брокер должен мгновенно обрабатывать команды. Также это позволит страховать трейдера на случай резкого падения цен.
• Минимальная комиссия – если биржа будет «съедать» почти всю прибыль, стратегия вряд ли будет успешной. В лучшем случае она позволит дать небольшой профицит или выйти в ноль, а любые ошибки будут иметь куда более серьезные последствия для счета.
• Минимальные умения управления рисками и капиталом.
• Самоконтроль и умение не выходить из себя в случае неудач.
• Минимальные умения графического анализа (использование трендовых линий и базовых индикаторов).

Все остальные условия, вроде выбора оптимального времени для торговли и поиска нужных пар, быстро приходит на практике, потому эти критерии не являются обязательными.

В пипсинге трейдер никогда не идет против толпы, то есть против рынка и его участников. Если при долгосрочных стратегиях подобные методы часто оправданы, то в скальпировании они не дадут ничего, кроме убытков. Также ошибочно воспринимать методику как торговлю по тренду.

Несмотря на то, что вам придется выстраивать минимальные уровни поддержки и сопротивления, а также использовать другие элементы анализа (которые применяются в трендовой торговле), это совершенно разные способы ведения торгов.

Основные ошибки при использовании скальпинга

Скальперы совершают те же просчеты, что и позиционные трейдеры, но стоят они дороже. Самые распространенные ошибки:

1. «Пересиживание» убытков. Трейдер вовремя не закрывает убыточную сделку в надежде, что она станет прибыльной. Это наиболее частая ошибка среди начинающих. В скальпинге не всегда есть время для постановки стоп лоссов, и умение быстро закрывать позицию вручную — ключ к успеху. Неспособность фиксировать убытки чаще всего ведут к разрушению счета.
2. Усреднение. Усугубление предыдущей ошибки, когда трейдер добавляет к убыточной позиции другую. С одной стороны, это сокращает путь до точки безубыточности, а с другой — увеличивает риски, так как продолжение движения ведет к получению удвоенного убытка. Построение такой пирамиды приводит к быстрой потере депозита.
3. Тильт. Этим термином называют стрессовое состояние, когда трейдер теряет контроль над собой, и начинает совершать частые хаотичные сделки, непредусмотренные торговой стратегией. Часто в тильте оказываются скальперы, получившие убытки и стремящиеся быстро отыграться.
4. Ранняя фиксация прибыли. Хотя скальпинг предполагает быструю фиксацию профита, большую прибыль обеспечивают только мощные движения.
5. Несоблюдение системы управления капиталом. Использование большого кредитного плеча или неправильно рассчитанный объем позиции могут выбросить скальпера из игры.
6. Торговля на чужие деньги. Из-за высоких рисков скальпирование с использованием клиентских средств не рекомендуется.

Достоинства и недостатки

Достоинства стратегии скальпинга:

• позволяет новичку в короткое время научиться трейдингу, поскольку сочетает в себе большое количество операций, способствующих обучению торговле на бирже;
• дает возможность получить экспресс-статистику, в то время как при обычном трейдинге для анализа происходящих изменений потребуется 2-3 месяца;
• позволяет получить большой доход в короткие сроки при удачном стечении обстоятельств.

Несмотря на наличие преимуществ, скальпинг криптовалют имеет ряд недостатков:

• высокую комиссию, начисляемую на криптовалютной бирже — в отличие от «Форекса» и подобных площадок, стоимость создания ставки относительно общей суммы сделки высока, вследствие чего при неудачном стечении обстоятельств трейдер теряет значимую сумму денег;
• риск потери денежных средств из-за технического сбоя торговой площадки — связан со сложностью проводимых операций и недостаточным программным оснащением криптовалютных бирж;
• высокую эмоциональную нагрузку на психику трейдера из-за активного формирования сделок в ручном режиме;
• необходимость постоянного присутствия для контроля ситуации на бирже.

Начинать заниматься скальпингом рекомендуется, имея базовый опыт в трейдинге.

Стоит ли использовать скальпинг в трейдинге криптовалют?

Такая тема, как скальпинг на криптобиржах, требует осторожного подхода. Этот стиль торговли позволяет быстро понять принципы ценообразования на рынке, освоить технику выставления заявок и т. д. Главное — не скальпировать сразу большими суммами. Оптимально выделить на данную стратегию небольшую часть торгового капитала, а для управления основной частью использовать более консервативные стили торговли. Скальпинг подходит далеко не всем. Он требует высокой скорости реакции и большой психологической устойчивости. Некоторые начавшие со скальпинга игроки переходят к алгоритмическому трейдингу, основываясь на приобретенном опыте. Чаще всего успеха добиваются трейдеры, которые комбинируют различные методы и техники, адаптируя их к рыночной ситуации.

Индикатор для скальпинга ATR 3LWMA. Скачать

Данный тип инструмента относится к категории подвальных индикаторов, после того, как трейдер «накинет» его на график, то увидит в окошке три мувинга. Красный мувинг — сигнальная скользящая, Синий мувинг — медленная скользящая, Голубой мувинг — быстрая скользящая. Так же как и примере с индикатором выше, ATR 3LWMA нужно настраивать под конкретный временной интервал

• Минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 13, медленная скользящая — период 34, быстрая скользящая — период 21
• Пяти минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 12, медленная скользящая — период 33, быстрая скользящая — период 18
• Пятнадцати минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 21, медленная скользящая — период 55, быстрая скользящая — период 34

Пример отображения индикатора на рисунке ниже;

Авторы отмечают, что лучших показателей эффективности индикатор добился при средней волатильности рынка, то есть не надо брать сигналы во время Азиатской сессии, а так же когда выходят важные макроэкономические новости, за пятнадцать минут и после.

Статья про самые точные индикаторы для торговли на валютном рынке, читай и скачивай

Что касаемо сигналов, то здесь все просто и классически, длинная позиция открывает когда сигнальный мувинг пересекает остальные две скользящие снизу к вверху, а короткая позиция открывается при пересечении сигнальным сверху к низу.

Самые распространенные методы скальпинга

Сколько игроков — столько и систем скальпинга можно встретить. Каждый пытается подстроить стиль трейдинга под себя. Выделяются и схожие стратегии, самые интересные из которых опишем далее простыми словами.

Пипсовка

Самая динамичная из скальпирующих систем. 5 минут — максимальный горизонт вложения, чаще заявка не держится в рынке дольше 2-3. Вследствие высокой скорости действий времени на анализ нет, поэтому считается самой высокорисковой. Но если игрок решает торговать только позиции на покупку в глобальном восходящем тренде, пипсинг может стать прибыльным.

С этой методики начинают новички, она позволяет отточить технические навыки.

Классический скальпинг

Предполагает предварительный технический анализ с использованием индикаторов и специализированных программах как отправных точек для открытия. В большинстве своем технические индикаторы подают сигналы на малейших ценовых колебаниях, что и является отправной точкой для покупки лота выбранного актива. Среднее время существования позиций — 6-12 минут.

Индикатор для скальпинга IND Correlation. Скачать

После установки инструмента, будет открыто подвальное окно, в котором отображены две скользящие линии, которые рассчитываются по методам корелляции. Как мы помним корелляция говорит о том, как относится курс одной котировки, к другой котировке. Чтобы рассчитать корелляцию, индикатор среднюю цену движения финансового актива за определенный временной период, который как правило высчитывается в барах или свечах. После того, как будут получены корелляционные значения проходят через корелляционную формулу и только после этого, на основе вычисленных показаний строятся два мувинга, которые и указывают на то, как относится одна котировка к другой.

В настройках индикатора можно выбрать ведущую котировку и ведомую, то есть по сути дела надо выбрать те котировки, у которых Вы хотите высчитать корелляцию, к примеру, Евро/Бакс и Бакс/Швейцарский Франк — это обратно кореллируемые активы.

Чтобы открыть тот или иной ордер, нужно понимать примерную корелляционную составляющую, которую можно посмотреть в таблицах корелляции. В классическом варианте корелляция определяется по значениям от +1 до — 1. Где +1 будет значить сильную прямую корелляцию, а -1 сильную обратную корелляцию.

Индикатор для скальпинга BB OsMA. Скачать

Этот инструмент уже немного сложнее выше рассмотренных, так как кроме скользящих, в него еще встроены Полосы Боллинджера. Относится так же как и предыдущий к типу подвальных инструментов, состоит из двух мувингов, но их алгоритм работы состоит не в классическом пересечении, а выявлении расстояния между ними, которое по итогу отображено, либо красными, либо белыми точками. Второй инструмент — это ставшие уже легендарными линии (полосы) Боллинджера. Что касаемо интервала торговли, то здесь он уже будет ограниченный, создатели разрабатывали инструмент исключительно под пяти минутный тайм-фрейм, конечно же можно адаптироваться и под другие интервалы, но се же лучшие показатели будут на пятиминутке.

• Длинная позиция открывается — если точка OSMA производит касание нижней полосы Боллинджера, после чего произойдет смена с красной точки на белую. Стоп выставляется за линией, а фиксируется прибыль после того, как цена достигнет противоположной границы канала
• Короткая позиция открывается — если точка oSMA производит касание верхней полосы Боллинджера, после чего произойдет смена белой точки на красную. Стоп выставляется за линией Боллинджера, фиксация прибыли на противоположной канальной границе