Стратегия сетка ордеров – прибыльная торговля отложенными ордерами

olegas Ноя 1, 2022 / 179 Views

Я веду переписку с некоторыми читателями своего блога и часто бывает так, что тема для новой статьи появляется именно в результате такого рода эпистолярных дискуссий. Вот, например, недавно выяснилось, что многие трейдеры нынче интересуются таким понятием как сетка ордеров. У меня есть опыт торговли с этим инструментом, кроме того в своё время я написал кучу советников для торговли по этой стратегии, поэтому с удовольствием поделюсь своими наблюдениями и наработками.

Достоинства и недостатки применения сетки

Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём технического анализа, хотя бы для того чтобы идентифицировать тренд/флэт, использовать всё равно придётся.

Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:

1. Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции*.
2. Точное открытие позиций по нужным ценам без реквотов.

При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:

1. Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
2. Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций**.

Где именно я должен устанавливать свои ордера на покупку и продажу?

На этот вопрос нет единственно правильного ответа. Ответов так же много, как и трейдеров. Некоторые трейдеры устанавливают их только на круглых уровнях, на равных ценовых интервалах друг от друга. Другие устанавливают их на основе уровней поддержки и сопротивления.

Размещение ордеров, их количество и объем должны зависеть от ожидаемой волатильности и диапазона движения цен, а также от нашего капитала и допустимого риска. На этом этапе стоит отметить, что сеточная торговля, особенно классическая сеточная торговля, является относительно рискованной стратегией, особенно когда происходят значительные ценовые движения.

Внезапные экономические и политические события могут расстроить рынки и быстро привести к резким падениям или внезапным подъемам. Помните об этом и избегайте уровней риска, которые могут привести к значительным финансовым потерям.

Стратегия сетка ордеров для трендового рынка

Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.

Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.

Когда использовать сеточную торговлю?

Как правило, сеточная торговля является хорошей стратегией, когда рынок «движется вбок», т.е. находится в консолидации(боковой тренд). Однако это ужасная стратегия на сильно трендовых рынках (хотя существует альтернатива: трендовая сетка, которую мы обсудим позже в этой статье).

Именно поэтому сеточная торговля популярна среди трейдеров Форекс, где консолидация встречается чаще всего. Она гораздо реже встречается на более трендовых рынках, таких как сырьевые товары, акции и криптовалюты.

Для заработка на сеточной торговле абсолютно ключевым навыком является способность предсказывать, будет ли рынок двигаться в консолидации или тренде в ближайшей перспективе.

Стратегия сетка ордеров для флэтового рынка

Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.

В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.

Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:

1. Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
2. Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка. Это можно делать вручную, но тогда вам придется неотрывно сидеть у монитора, или можно поручить это дело советнику (торговому роботу), при этом нельзя выключать компьютер (если конечно торговый робот не установлен на VPS-сервере)

Если не сеточная торговля, то что?

Интересной альтернативой использованию сеточной торговли на Форекс является использование опционов. Классические ванильные опционы (да, это официальная номенклатура) дают вам большую гибкость в регулировании уровня риска и позволяют добиться того же самого: заработать на волатильности и предвидении тренда, при этом торговля и расчет риска проще, чем сеточная торговля.

Единственным их недостатком являются более высокие комиссионные расходы, хотя это также зависит от брокера, с которым вы торгуете этими инструментами.

Вкладка MG

Каждому новому ордеру утилита строит сетку ордеров согласно параметрам из вкладки Настройки

. В дальнейшем, у открытой сетки эти параметры можно изменить на вкладке
MG
.

1. Кнопки для перехода к настройке сетки ордеров.
2. Кнопка для остановки сопровождения сетки ордеров.

Настройка открытой сетки ордеров

Для изменения параметров сетки ордеров, нажмите кнопку с её номером (1)

. После нажатия, утилита переключиться на вкладку настроек выбранной сетки.

Настройки на вкладке MG разделены на три группы: Setting, Grid и Tp/Sl. Все изменения на данной вкладке будут применяться только к выбранной сетке.

Вкладка MG: Setting

1. Номер сетки.
2. Тип сетки (Limit
   или
   Stop
   ).
3. Метод расчета шага (Fixed
   или
   ATR
   ).
4. Таймфрейм для индикатора ATR (метод ATR).
5. Период для индикатора ATR (метод ATR).
6. Множитель для шага (метод ATR).
7. Минимальный шаг (метод ATR).
8. Количество шагов в сетке.
9. Кнопка для остановки сопровождения сетки.
10. Размер шага (метод Fixed
    ).
11. Сохранить изменения.
12. Сбросить изменения.

Для сохранения изменений нажмите кнопку 11

. Для сброса изменений до последнего сохраненного состояния нажмите кнопку
12
.

Для временной остановки сопровождения сетки ордеров нажмите кнопку 9

. При остановке сопровождения все торговые операции для данной сетки ордеров останавливаются, это значит что утилита не будет модифицировать позиции сетки и не будет открывать для неё новые ордера. Для возобновления сопровождения нажмите кнопку
9
повторно.

Если изменение настроек сетки производятся в момент остановки торговли, то изменения вступят в силу только после возобновления торговли.

Подробнее о параметрах данной вкладки можно посмотреть на Вкладке настроек: Grid

.

Вкладка MG: Grid

1. Сработавшиеся уровни.
2. Выбранный уровень для настройки.
3. Кнопки для прокрутки списка.
4. Уровень, выбранный для настройки.

На данной вкладке можно изменить положение уровня и его лот.

Как изменить цену уровня открытой сетки

Для изменения положения уровня сетки выделите его в списке ордеров. Переместите появившуюся мигающую линию на требуемое место и нажмите кнопку SAVE

.

Внимание! Изменить положение уровня можно только при Step type — Fixed
. При положении
Step type — ATR
шаг рассчитывается по индикатору Average True Range.

Как изменить лот уровня открытой сетки

Для изменения размера лота уровня кликните два раза по его ячейке и откройте вводное поле. Введите в появившееся поле требуемый лот и нажмите кнопку SAVE

.

Вкладка MG: Tp/Sl

1. Тип расчета тейк профита (Aggressive
   или
   Conservative
   , только для типа сетки
   Limit
   ).
2. Общий тейк профит для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
3. Общий стоп лосс для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
4. Дистанция для безубытка, (в пунктах, 0 — выкл).
5. Прибыль для функции безубытка (в пунктах).
6. Дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
7. Дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).

Подробнее о параметрах данной вкладки можно посмотреть на Вкладке настроек: Tp/Sl

.

Для сохранения настроек нажмите кнопку SAVE

.

Вкладка CL (Grid Close)

Вкладка предназначена для закрытия ордеров по сеткам.

Открыто три сетки ордеров, с номерами 272648310, 272649088 и 272649208.

1. Кнопки для перехода к закрытию сетки ордеров.
2. Кнопка перехода к закрытию сетки #272648310.
3. Кнопка перехода к закрытию сетки #272649088.
4. Кнопка перехода к закрытию сетки #272649208.

Сортировка (идентификация) сеток ордеров

Утилита может сопровождать до 20 сеток ордеров. Для их сортировки каждая сетка имеет свой номер, соответствующей тикету первого (стартового) ордера. Каждый ордер сетки, кроме первой, имеет комментарий с номером сетки, к которому он принадлежит.

Закрытие сетки ордеров

Для закрытия сетки ордеров нужно нажать кнопку с его номером. После нажатия, утилита переключиться на вкладку закрытия выбранной сетки.

Закрытие сетки ордеров с номером 272649088: сетка состоит из двух Sell и одного SellLimit, и имеет прибыль 0.40$.

1. Номер сетки.
2. Общая прибыль сетки, в том числе своп и комиссия.
3. Прибыльные позиции.
4. Убыточные позиции.
5. Закрыть все сетку ордеров.
6. Закрыть только прибыльные позиции.

История появления

Впервые сеточные торговые системы на Форекс появились относительно недавно, но сразу приобрели большую популярность. Связано это с тем, что подобные стратегии соответствуют образу мышления трейдера. Собственно, так они и были изобретены – с опорой на логические выводы, которые возникают при изучении характера движения цены. Чтобы было более понятно нужно разъяснить. Все знают, что котировки редко ходят по прямым линиям, так как обычно они двигаются с периодическими откатами, которые зачастую могут сильно влиять на результат сделки.

К примеру, трейдер купил валютную пару в ожидании ее дальнейшего роста. Цена прошла 50 пунктов в его направлении при тейк-профите 80, радуя глаз выросшей прибылью, и тут начинает откатывать. И вот уже прибыли есть только 30 пунктов, а через некоторое время лишь 10 пунктов, давление на психику возрастает, ведь еще чуть-чуть и сделка может зайти в отрицательную зону. Тут трейдер может принять решение закрыть позицию, довольствуясь хоть такой мелкой прибылью, или пересиживать откат, в надежде, что сделка не будет закрыта по стоп-лосс, а котировки все же начнут вновь расти. Несложно догадаться, что чувствует трейдер, если все же позиция закрывается по стоп-лосс, к примеру, в 40 пунктов, ведь убыток тут сложно оценить, как просто 40 пипсов, помня про незакрытые 50 пунктов прибыли, которые торговая операция давала в какой-то момент.

Такие ситуации во время торговли случаются сплошь и рядом, именно поэтому многие утверждают, что психология в трейдинге играет основополагающую роль. Но трейдеры с аналитическим складом ума решили, что можно немного модернизировать свою торговлю, чтобы попробовать учесть возвратно-поступательное движение цены и свести его влияние к минимуму, повысив таким образом вероятность достижения положительного результата. Поэтому они стали входить в рынок не сразу всем рабочим объемом, а только лишь его определенной частью, добавляя позицию на определенных уровнях. Кроме того, фиксация прибыли и убытка также стала происходить поэтапно, что позволило сделать депозит более живучим, снизив потенциал возможных потерь. В результате трейдеры, работающие интрадей, стали открывать множество позиций в лонг и в шорт, которые при отображении на графике цены сделали его похожим на решетку или сетку. Именно так и возникли сеточные стратегии Форекс, которые активно применяются сегодня большим количеством валютных спекулянтов при работе внутри дня.