Все, что вы боялись спросить о дивергенции на форекс

Здравствуйте, товарищи трейдеры! Меня часто спрашивают: работает ли технический анализ? Какой форекс индикатор лучший?

Лучшего индикатора не существует. Но если бы мне предложили выбрать только один элемент теханализа на форекс, который несет в себе наибольшую мощь, то я бы выбрал дивергенцию.

Что такое дивергенция на форекс?

Что такое дивергенция?

Вас, должно быть, интересует, что такое дивергенция? Возможно, вы догадываетесь или вы, должно быть, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.

В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов: Изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.

В ходе трейдинга на рынке форекс вырисовывается явление дивергенции, которое отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».

В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI. Вы можете также увидеть дивергенцию и на других индикаторах, о которых бы вы даже никогда бы и не подумали, что они могут ее отобразить.

Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, осциллятор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, осциллятор также вырисовывает более высокий максимум.

Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а осциллятор, который строго следует за ним, не отображает более высокого максимума, а вместо этого вырисовывает более низкий максимум! Это четко демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на то, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат), или даже разворот рынка.

Рынок делает более высокий максимум, однако индикатор вырисовывает более низкий максимум!

Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их интерпретацию. На данном примере мы демонстрируем вам тот момент, что индикаторы не всегда отображают тенденцию, имеющуюся на рынке. И мы можем воспользоваться этим расхождением для открытия позиции!

Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления.

Рынок делает второй более низкий минимум, однако индикатор делает более высокий минимум!

Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

• «Бычья», если рынок затем будет идти вверх.
• «Медвежья», если рынок затем пойдет вниз.

Двойная дивергенция в трейдинге

Рассмотрим ситуацию, когда после одного сигнала на вход, рынок не меняет тенденцию, а продолжает основное движение. При этом образуется повторный сигнал с изменением тенденции. Данный случай трейдинга называют двойной дивергенцией.

На рисунке на биржевом графике видим практически прямую линию, на два сигнала индикатора с линиями разного наклона.

На рисунке обратная ситуация, когда цена рисует вершины, проходящих через две разные трендовые линии. При этом на индикаторе пики примерно проходят через одну прямую на два сигнала.

Частным случаем двойной является тройная дивергенция, где возникают подряд три сигнала на вход. Это явление считается редким и надеяться на открытие позиции от третьего сигнала не благоразумно.

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.

Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением других принципов торговли.

Виды дивергенций

1. Классическая или обычная дивергенция

2. Скрытая дивергенция

3. Расширенная дивергенция

Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.

Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.

Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

Опасности в торговле на основе дивергенций

Индикаторные модели боятся длительных трендовых движений со слабыми откатами. Нередки случаи, когда серия из двух, трёх или даже четырех сигналов уходит в убыток. Затем неопытный трейдер включает эмоции и отбивает потери повышением лотности или торговлей без стоп лосса. Возможно вылезти потом из просадки, но на долгой дистанции, такой подход приводит к потере депозита.

Метод торговли исключительно дивергенцией не является полностью самостоятельным. Обязательно нужно дополнительное подтверждение от другой методики трейдинга.

Классическая дивергенция

Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который предвещает разворот тренда на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.

• Обычная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены собирается пойти вниз, будьте готовы к продаже.
• Обычная бычья дивергенция указывает на то, что на график цены собирается пойти вверх, будьте готовы к покупке.

Классическая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора. Обычная медвежья дивергенция имеет место в том случае, когда график цены вырисовывает более высокий максимум, а индикатор – более низкий максимум. Для этого вовсе необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены (на рынке); достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному нисходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

Классическая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Классическая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную бычью дивергенцию на форекс, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора. Обычная бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены вырисовывает более низкий минимум, а график индикатора – более высокий минимум. Подобно ранее сказанному, вовсе необязательно, чтобы это была серия более низких минимумов на графике цены; достаточно увидеть один более низкий минимум по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

Классическая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Как вы можете заметить из этих примеров, демонстрирующих дивергенцию, в большинстве случаев, вы увидите линию, соединяющую первый максимум (или минимум) со вторым максимумом (или минимумом), как на графике цены, так и на индикаторе. Это самый лучший способ четкого обнаружения дивергенции. В дальнейшем вы будете видеть дивергенцию визуально, но для начала, пока вы только начинаете осваивать данный сигнал, соединительные линии очень помогут вам в этом. Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок в течение многих лет, но даже и в настоящее время я до сих пор рисую на своих графиках эти вспомогательные линии.

Как торговать дивергенции — оптимальный вход

Я — чистый разворотный трейдер и торговля против тренда на дивергенции — мой хлеб с маслом. Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок.

Дивергенция не всегда приводит к сильному реверсированию, и часто цена просто входит в боковую консолидацию после дивергенции. Имейте в виду, что дивергенция просто сигнализирует о потере импульса, но не обязательно означает о полном изменении тренда.

Чтобы избежать торговых входов, которые не ведут никуда, я настоятельно рекомендую добавление скользящего среднего значения с 20-м периодам к Вашему графику. Когда вы видите дивергенцию, вы должны открыть сделку тогда, когда цена ломает скользящее среднее. Такой сценарий, гораздо более вероятно приведет к реальному развороту тренда, и вы можете избежать множества неправильных входов.

На скриншоте ниже показаны две дивергенции во время продолжающегося восходящего тренда, но не одна из них не остановила тенденцию. Однако, цена никогда не ломала скользящее среднее значение (белая), и критерии скользящего среднего значения уберегли бы трейдера от убыточных сделок.

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Скрытая Дивергенция

Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее намного сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.

• Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз.
• Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх.

Скрытая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора. Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более высокий максимум.

Скрытая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Скрытая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и графика индикатора. Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вверх, вырисовывает более высокие минимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более низкий минимум.

Скрытая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с рогаткой. Смысл заключается в том, что индикатор выступает в роли рогатки – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он уже движется. Индикатор отображает небольшой откат, предоставляя вам хороший сигнал для входа в рынок.

Обзор конвергенции и дивергенции на Форекс

Давайте сначала определим термины конвергенции и дивергенции.

Конвергенция на форексе описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в одном направлении. Например, предположим, что рыночные цены показывают восходящий тренд, и наш технический индикатор тоже. В этом случае мы сталкиваемся с продолжающимся импульсом, и высока вероятность того, что тренд сохранится. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (то есть следуют в одном направлении), и трейдер может воздержаться от продажи, так как цена, вероятно, будет продолжать расти.

Дивергенция на форексе, напротив, описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в противоположных направлениях. Например, если мы снова рассмотрим ситуацию, когда рыночные цены растут, а значение технического индикатора падает, мы столкнемся с уменьшением импульса и, следовательно, с признаками разворота тренда. Цена и технический индикатор расходятся, поэтому трейдер может выбрать продажу для получения максимальной прибыли.

Таким образом, в основном дивергенция и конвергенция в трейдинге фокусируются на одних и тех же инструментах и ​​механизмах и охватывают одни и те же действия, выполняемые трейдером для оценки динамики рынка.

При более подробном изучении системы дивергенции форекс следует сказать, что могут существовать две ситуации: разворот вверх (бычья дивергенция) и разворот вниз (медвежья дивергенция).

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Довольно часто, если рынок делает похожие взлеты и падения, есть надежда то, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может говорить о том, что рынок еще имеет достаточный потенциал для продолжения своего движения и, что консолидации пока еще не произойдет.

Расширенная дивергенция – это одна из разновидностей обычной контр-трендовой дивергенции. Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

• Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
• Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора. Расширенная медвежья дивергенция обычно выявляется по вершам большого движения. Рынок образуют своего рода двойную вершину, но важно отметить тот факт, что двойная вершина не обязательно должна быть классической: второй максимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, аналогичной графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.

Расширенная бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора. Расширенная бычья дивергенция обычно выявляется по низам большого движения. Рынок образуют своего рода двойное дно, но важно отметить тот факт, что двойное дно не обязательно должно быть классическим: второй минимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более высокий второй минимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойного дна, аналогичного графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойное дно. Индикатор же показывает значительно более высокий второй минимум.

Популярные индикаторы

Для большинства трейдеров удобны 3 индикатора.

Relative Strength Index или осциллятор RSI

Его формула:

1. Принято использовать 14-периодную настройку, популярны 9 и 25-периодные.
2. Шкала индикатора рассчитывается в диапазоне от 0 до 100.
3. Зоны перекупленности/перепроданности выше 70/ниже 30.

Сигнал о дивергенции от RSI заслуживает внимания, когда одна из вершин индикатора формируется в зоне перекупленности/перепроданности.

Stochastic Oscillator или Стохастический Осциллятор

Стохастик сравнивает цены закрытия — текущую %K и за определённый период времени %D, причём %D представляет собой скользящее среднее %K, а настройка замедления %K даёт все более медленную линию при увеличении показателя. Например, при замедлении 1, линия считается быстрой, при 3 — медленной:

1. Пересечение линий %K/%D формирует отдельные торговые сигналы, а дивергенцию смотрят по %D аналогично RSI.
2. Критические зоны выше 80/ниже 20.

На картинке %K — синяя линия, %D — красная:

Commodity Channel Index или CCI

Индекс Товарного Канала замеряет насколько текущая котировка отклонилась от средней цены.

Расчёт CCI:

1. Расхождение фиксируется, если на графике появился более высокий/низкий экстремум, а со стороны CCI нет подтверждения.
2. Сигнал надёжнее, когда один из пиков индикатора находится в зоне перекупленности/перепроданности — выше+100/ниже-100.

Moving Average Convergence/Divergence или MACD

Технический индикатор Схождения/Расхождения Скользящих Средних относится к динамическим, строится как разность между 12-периодной EMA и 26-периодной EMA, дополняется 9-периодным сигнальным скользящем средним.

Формула:

Дивергенция индикатора и цены трактуется также, как и в вышеописанных случаях. В качестве контрольной линии надёжнее выбирать сигнальную, которая на рисунке имеет зелёный цвет:

Впрочем, можно ориентироваться на гистограмму или на совокупность однонаправленных признаков.

Важно понимать, что только гистограмма может показать краткосрочный небольшой отскок.

Перерисовка

Всегда актуален вопрос — в какой момент корректно оценивать ситуацию? Ведь индикаторы зависят от цены и перестраиваются, когда рынок разгоняется. А инструменты с запаздыванием — без перерисовки, на рынке криптовалют нередко дают сигнал, когда все уже закончилось.

1. Для относительно объективной уверенности необходимо дождаться двух свеч после предполагаемого экстремума.
2. Такой расклад на 100% не гарантирует, что пик зафиксирован, но имеет высокую статистическую надёжность.
3. Кроме этого, по характеру двух свеч, следующих за пиком можно спланировать вход.

Общее правило таково:

1. Если две закрывающих экстремум свечи торгуются в узком диапазоне — ордер ставится на пробитие, стоп за локальным пиком.

   

2. Если после экстремума последовало волатильное колебание, цена скорректирует на 50-60% этого диапазона. Нет смысла догонять рынок, позиция с высокой вероятностью уйдёт в просадку. Лучше поставить лимитный ордер в расчёте на откат — рядом с ближайшим сопротивлением, стоп также, как в предыдущем случае — за локальным пиком.

   

В примере лимитный ордер для позиции выставляется в пределах 50-60% отката, но с оглядкой на сопротивление.

Стратегии

Трейдеры рассматривают дивергенцию как инструмент оценки импульса и вероятности изменения котировок. Когда индикаторы подтверждают новые максимумы/минимумы, можно оставаться в позиции. В противном случае следует приготовится к выходу из рынка.

Поскольку дивергенция образуется не на двух пиках, а часто на 3-4 и даже более, в качестве отдельного сигнала к входу — не самодостаточна. Для торговой стратегии с учётом расхождения необходимы дополнительные параметры:

1. Достижение ценой сильного уровня.
2. Графический паттерн.
3. Логическая возможность, например, завершение коррекции или шаг рынка, равный предыдущему диапазону.
4. Соотношение объёмов на исследуемом участке.

А также, другие признаки, не связанные с дивергенцией.

В общем случае:

• для среднесрочных и долгосрочных входов следует рассматривать 12-24-часовые таймфреймы и включать в оценку дивергенцию +2 и более параметров, тогда с высокой вероятностью получится предположить дно или вершину;
• для внутридневной торговли достаточно добавить к расхождению обязательные условия — наличие одного пика индикатора в зоне перекупленности/перепроданности и ещё один параметр из вышеприведённого списка.

Но ожидания по ценовому действию при трейдинге внутри дня следует держать на минимуме. В этом случае речь идёт не о присоединении к тенденции, а о торговле моментумом или импульсом, который может как развиться, так и не состоятся или обернуться сверхкраткосрочным шагом, который на графике выглядит как шип.

1. Если вход оправдался, сделку можно перенести на следующий день и искать выход у ближайших сильных уровней.
2. Время переноса стопа следует оценивать индивидуально, поскольку котировки криптовалют многократно возвращаются к зонам интереса.
3. Для минимизации убытка необходимо помнить — если позиция открылась, но не начала работать спустя час или два, её лучше закрыть даже в небольшом минусе и искать новые возможности в другое время.

Кроме этого, активность на рынке криптовалют совпадает с открытием/закрытием сессий Форекс/фиатных бирж.

1. Самые сильные свинги происходят на американской сессии с открытием торгов в 13-00 и 14-00 по Гринвичу.
2. Если первые 2 часа новой сессии торговались в сжатом коридоре, то нарушение этого диапазона имеет неплохие шансы на краткосрочное продолжение.

В МТ4, у брокеров Форекс с криптовалютами, можно настроить алерты — звуковые оповещения на достижение ценой зон интереса и действовать по заранее намеченному плану на криптобирже, так как специализированные площадки для трейдинга криптовалютами не оснащены функционалом оповещения о ценовом действии.