Форекс индикатор DOM стакан цен CME для MT4 Торгуем вместе с крупняком

Как работает стакан

Помимо термина «стакан» этот инструмент может называться Level II, Open Book, глубина рынка. Доступен по умолчанию в большинстве терминалов для работы на фондовом рынке. Есть Level II и на биржах криптовалют в онлайн платформах, принцип работы не меняется.

Что касается того, как посмотреть стакан, то в Квике для этого достаточно двойного нажатия на соответствующем инструменте в окне «Текущие торги». Для редактирования настроек используется сочетание Ctrl+E.

Стакан выглядит как небольшая таблица, в которой указаны цены и объемы для предложений на покупку/продажу:

• Красным цветом обозначаются цены Ask, по ним другие участники торгов готовы продать вам актив. Напротив каждого уровня указывается объем в лотах.
• Зеленый цвет (левая нижняя часть) – цены покупателей. Если нужно продать ценные бумаги, то по этой стоимости актив будет выкуплен.

  

  Читайте также:  Криптовалюта Ubiq — свежеиспеченный форк Эфириума

Совокупность всех цен называется офферами (предложения). Самые выгодные котировки, в примере для рисунка выше это 183,20 и 183,22 называют лучшим Бидом/Аском. Бумаги Газпрома относятся к высоколиквидным (компания входит в перечень голубых фишек российского рынка), поэтому спред невелик. Тем, кто только начинает осваивать мир спекуляций, полезной будет статья “Что такое спред в трейдинге”.

Как читать стакан цен на бирже

Таблица состоит из трех столбцов, которые содержат расположенные по убыванию цифры:

1. Красный столбик («Sell», «Продажа»). Это заявки, поданные продавцами. Обычно данные из красного столбца находятся выше остальных, т. к. продать всегда хочется дороже. Цена, установленная продавцом, называется «ask» («аск» — спрос).
2. Зеленый столбик («Buy», «Покупка»). Это цены, установленные покупателями или «bid» («бид» — предложение).
3. Столбик посередине, или нейтральная зона. Здесь указана рыночная цена, находящаяся внутри спреда. Спред – это разница между наилучшими приказами на куплю и продажу.

Чем ближе находится заявка инвестора к нейтральной зоне, тем она ближе к настоящей рыночной стоимости актива, и наоборот.

Глубина стакана – это количество отражаемых строк в каждой из зон. Она является регулируемой, что позволяет каждому трейдеру настроить ее под себя.

Настройки стакана

По высоколиквидным активам заявки на покупку/продажу размещаются с малым шагом. Нет пробелов в стакане, у того же Газпрома, Сбербанка и прочих голубых фишек. То есть нет ценовых уровней, на которых бы не было желающих продать или купить акции.

На низколиквидных инструментах могут встречаться уровни, на которых нет заявок. Из-за этого в стакане цены идут с разрывами. Но для удобства котировки, по которым нет офферов, не отображаются.

В настройках (открываются сочетанием Ctrl+E) можно о, тогда будут отображаться и те уровни, на которых интерес трейдеров отсутствует. На них остановка цены невозможна.

Также в окне настроек можно менять внешний вид стакана. Например, сделать так, чтобы цены продавцов и покупателей отображались без сдвига по вертикали друг относительно друга.

При активации разреженного режима становится видна низкая плотность заявок в стакане. Также через настройки активируется отображение дополнительной информации.

Перечисленные настройки необязательны. Большинство трейдеров работает со стандартным стаканом, информации в нём достаточно для торговли.

Для наглядности эту информацию можно вывести непосредственно на график в виде вертикальной гистограммы (в Quik нужно выполнить команды Действия – Нарисовать – Глубина рынка). Это те же данные, что и в стакане, но они показаны в виде линий на самом графике и выступают в роли уровней поддержки/сопротивления.

В примере с акциями Акрона видно, что быки защитили уровень 6094 руб. При обычном количестве заявок до 40-50 на отметке 6094 руб. покупатели разместили приказы на приобретение 427 лотов. Располагая этой информацией, можно было заключать сделки на покупку от поддержки. Это простейший метод использования стакана в торговле, подробнее об этом поговорим ниже.

Примеры применения индикатора

Основная задача индикатора – обнаружение скопления крупных лимитных заявок трейдеров, подтверждающих силу уровня сопротивления или поддержки. Учитывая динамичный характер данных, речь идет о ближайших экстремумах (максимумах или минимумах) свечей M1-H1 в пределах 10-20 пунктов.

Исторические наблюдения за стаканом DOM MT4 показывают, что выше и ниже глубины десяти полос редко появляются большие объемы.

Максимальный уровень (МУ) выступает ориентиром для стоп-лосса, размещаемого:

• Выше максимального уровня заявок Sell Limit;
• Ниже максимального уровня заявок Buy Limit.

Точное расположение ценового уровня максимумов заявок в стакане можно получить, кликнув по ним левой клавишей мыши. Отмена метки происходит таким же образом, в один клик.

Ордер на вход располагается:

• Sell Limit на ближайшем максимуме М1 при продаже;
• Buy Limit на ближайшем минимуме М1 при покупке.

Также подойдут различные индикаторы перекупленности, перепроданности и т.д., важно понимать, что стакан дает именно уровень стопа – размер потерь зависит от точки входа трейдера. В теории она может быть и по текущей цене.

Резон такой тактики состоит в том, что спекулянты не будут повышать или опускать курс валютной пары до уровня скопления большого количества заявок. Пройти выше или ниже обозначенных в стакане максимумов смогут только крупные игроки, готовые «раскупить» установленные лимитники.

Высокие реальные объемы заявок – гарантия «защиты» выставленных стопов. Их исчезновение или распродажа – сигнал для преждевременного закрытия текущей позиции. Пока в стакане уровень держит высокий объем, спекулянты перед ним ставят ордера по рыночной цене, чтобы заработать несколько , совершив множество высокочастотных сделок (HFT).

Ниже и выше стакана цифрами показано суммарное количество лимитных ордеров Продавцов и Покупателей. Сопоставление этих значений дает трейдеру понимание текущего настроения рынка:

• Флэт – позиции Buy/Sell Limit примерно равны, идеальный сигнал для пипсовки в обе стороны от максимумов стакана;

• Подтверждение тренда – снижение Sell Limit на падении валютной пары, уменьшение количества Buy Limit при росте валютного курса. В этом случае не рекомендуется выставлять контртрендовые ордера;
• Разворот – при падающем тренде увеличивается количество отложенных Sell Limit или наблюдается резкий рост общего числа Buy Limit на подъеме курса. Это идеальный момент для контртрендовой сделки;

• Пробой – ситуация, когда близко расположенный к текущей цене уровень максимального объема резко исчезает, это сигнал «открытого пути». С большой долей вероятности курс пойдет в сторону отмененных (исчезнувших) ордеров.

Наша цель – увидеть накопление лимитных ордеров на сильных уровнях, прежде всего, на достаточно свежих max/min баров М1-М15 с запасом в 10-30 пп.

Предполагается, что за границами 10-20 уровней редко появляются крупные объемы, представляющие угрозу для скальпера. Именно эти уровни определяет зону оптимального StopLoss:

• выше max-ма для ордеров SellLimit;
• ниже min-ма для BuyLimit.

Отложенник на вход ставим:

• SellLimit на свежем локальном max М1 для продажи;
• BuyLimit на локальном min М1 для покупки.

Примерно так:

Логика в том, что спекулянты не пропустят цену выше/ниже уровня, на котором скопились большие объемы заявок. За эти зоны смогут пройти только очень крупные игроки, готовые перекрыть («выкупить») эти объемы. Крупные объемы отложенного интереса – хорошая защита ваших StopLoss, а вот их «исчезновение» − сигнал опасности, риск преждевременного закрытия.

Совокупный объем лимит-ордеров продавцов/покупателей виден за границами стакана, результат их сравнения показывает текущий приоритет движения рынка. Если объемы примерно равны – на рынке флет. Подтверждением тренда будет снижение объема SellLimit на нисходящем движении, аналогично − уменьшение объемов BuyLimit на движении вверх. Перед разворотом должен расти объем SellLimit на медвежьем тренде, или наблюдаться рост BuyLimit на бычьем. Если ближайший «нагруженный» объемами уровень резко исчезает, то вероятен скорый пробой в соответствующем направлении.

Какие типы заявок попадают в стакан

Есть разные типы приказов, не все они отображаются в стакане:

• Если отдается приказ для заключения сделки по рыночной цене, то на ликвидном инструменте заявка в лучшем случае появится в общем списке на долю секунды. Исполнение мгновенное, от этой информации нет пользы.
• Отложенные приказы. Они видны в общем списке. По ним ориентируются в значимых для других трейдеров уровнях.
• Приказы с различными условиями – в общем списке их нет. Заданные трейдером условия хранятся на сервере брокера, и только при их выполнении автоматически будет создана рыночная либо лимитная заявка.

Учтите – крупные покупатели/продавцы знают, что на основе их приказов может быть выстроена торговля по стакану заявок других трейдеров. При больших объемах крупные игроки скрывают свои намерения за счет айсберг-заявок. В стакане при этом используется лишь часть реального объема, который трейдер собирается купить/продать.

До начала удовлетворения айсберг-заявки распознать ее наличие невозможно, в общем списке видна лишь малая часть. При её реализации в стакане и списке сделок начнет появляться и тут же удовлетворяться определенный объем на покупку/продажу. Если уровень удастся защитить, то цену не пустят за него. Вручную выставлять заявки с такой частотой, как при реализации скрытого приказа, не получится.

Классификация приказов по объему и назначению

В зависимости от объема условно все приказы делятся на 3 типа:

1. Мелкие – основная масса исходит от обычных трейдеров, их объем порядка 20-100 лотов.
2. Средние – до 1000.
3. Крупные – от нескольких тысяч для бумаг, относящихся ко второму эшелону. Если работаете с голубыми фишками, то речь идет о десятках тысяч лотов.

Классификация условна и может меняться в зависимости, например, от цены акций. Учтите и то, что часть крупных приказов незаметна, так как отдана в формате айсберг-заявок.

Цели установки ордеров

В режиме онлайн можно наблюдать за тем, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг. Трейдеры преследуют различные цели:

• Приобретение или продажа бумаг – трейдеру просто нужно открыть позицию.
• Для стимулирования движения акций. Это лимитные приказы, но они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются вслед за ценой. При малейшей попытке разворота заявка может частично удовлетворяться и на дает начаться коррекционному движению. Есть и психологический эффект – наблюдается уверенное движение в одном направлении, к нему присоединяется все больше трейдеров. Работа в таком стиле ведется и вручную, и с помощью роботов. Рядовой трейдер с небольшими объемами неспособен влиять на рынок по этой схеме.

  

• Для защиты значимого уровня, так называемые пассивные приказы. Что касается того, как работает этот инструмент, то его назначение в буквальном смысле защита значимых для быков или медведей уровней. Эти заявки могут быть не видны в стакане из-за того, что расположены на значительном расстоянии от текущей цены. Но при приближении графика к значимому горизонтальному уровню вы можете увидеть, как в общем списке появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что медведи/быки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно.

То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для толпы рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, чтобы скрыть свои намерения от других участников торгов. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы вы подумали, что он собирается входить в рынок на этом уровне. Трейдинг – это в первую очередь психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Методы применения стакана в работе

Информация по заявкам других трейдеров может помочь в торговле. Следить придется за действиями крупных игроков, рядовые спекулянты с объемами в пару лотов игнорируются. Ниже – небольшая инструкция, поясняющая, как пользоваться биржевым стаканом.

Определение цены, по которой исполнится заявка

Это актуально для низколиквидных инструментов, по которым ограничено предложение и спрос. Если входить крупным объемом, то реальная цена исполнения отличается от лучшего Бида/Аска, отображающегося в торговом терминале.

В примере с обычными акциями Авангарда при продаже 80 лотов нет достаточного спроса на одном ценовом уровне. По текущим заявкам можно определить реальную цену исполнения приказа. В терминале в момент заключения сделки будет виден курс 935 руб., но за счет большого объема происходит удовлетворение спроса на нескольких уровнях.

В реальности цена исполнения окажется равной не 935 руб., а (5 х 935 + 46 х 930 + 12 х 925 + 8 х 920 + 5 x 915 + 1 x 910 + 2 x 905 + 1 x 890)/80 = 926,25 руб.

Крупный оффер

Все зависит от того, где появился этот оффер:

• Внутридневные трейдеры фиксируют профит на High/Low сессии. Если во второй половине дня появился крупный оффер на продажу или покупку, и он находится в районе дневного максимума/минимума, велика вероятность, что крупный игрок собирается фиксировать профит. Можно попробовать поймать отскок или закрыть прибыль чуть раньше, чем это сделает «крупняк», выставив свой Бид чуть выше, чем это сделал маркетмейкер. За счет этого ваш приказ гарантированно исполнится.

  

• Большой Бид или Аск непосредственно на исторически значимом уровне. Это может быть как желанием защитить важную поддержку/сопротивление, так и фиксацией профита. Это идеальный ориентир при выставлении собственного стоп-лосса. Если разместить SL за «плитой» (оффер большого объема), то крупный игрок будет защищать и важный для себя уровень, и ваш стоп. Это сокращает размер SL и дает дополнительную устойчивость позиции.

  

• При движении в горизонтальном коридоре аномальные офферы могут формироваться у его границ недалеко от лучшего Бида/Аска. В зависимости от ситуации это может быть провокацией или попыткой спровоцировать выход графика из диапазона.

Основные принципы работы с офферами «крупняка» сводятся к использованию его в роли ориентира при фиксации прибыли или установке стопа. Если увидите такой приказ в стакане, не торопитесь тут же заключать сделку в том же направлении. Это может оказаться обычной провокацией.

Выгодная торговля в AMarkets

Как поставить индикатор стакан для МТ4

Многие трейдеры уже смерились с тем, что нет возможности контролировать количество заявок и объём на форекс. Однако постоянно находились те, кто предлагал его как определенный функционал в рамках специальной платной платформы, или просто за деньги. Естественно так бесконечно не могло происходить. Поэтому появление индикатора стакана для МТ4 стало вполне закономерным, причем его можно скачать совершенно бесплатно.

Установка немного отличается от традиционной. Ведь для реализации столь сложного программного продукта, во-первых потребуется несколько индикаторов, а во-вторых специальная библиотека. Все необходимое доступно к скачиванию по ссылке внизу.

В остальном процесс весьма прост, ведь все три индикатора перекидываются в Indicators, а два файла библиотеки в папку Libraries. С установкой можно считать покончено после того как вы сделаете обновление путем перезапуска МТ4. Затем поочередно нанесите все инструменты на график, не меняя их настройки. В конце индикатор стакан цен сформирует такую картину:

Лента сделок как важное дополнение биржевого стакана

Выше мы уже разобрались в принципе работы стакана. Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik).

Если Level II показывает, по каким ценам офферы размещаются трейдерами, то Level I (таблица сделок) позволяет понять, какие из заявок были реализованы. Оба инструмента желательно оценивать в комплексе.

Своё название таблица получила из-за того, что в ней указываются совершённые сделки, но все они остаются анонимными. Поэтому в названии и фигурирует термин «обезличенные».

По таблице сделок можно увидеть, как «съедаются» большие офферы. Также этот инструмент позволяет выявить присутствие айсберг-заявок. Если на Level II нет крупных офферов, а в таблице обезличенных сделок видите серию одновременных трейдов по одной и той же цене, то скорее всего началось поглощение скрытого приказа.

Торговля по стакану заявок

На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге. Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней.

Пример торговой методики:

• Выбирается инструмент, показывающий хорошую ликвидность на откатах после импульса в продвижении котировок, например, фьючерсы на акции.
• В течение дня проводится наблюдение за стаканом цен.
• Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении.
• Рассматриваются только крупные заявки.
• Подтверждением смены тренда становится свеча с крупной тенью (или длинным хвостом) и открывшаяся свеча, растущая в направлении разворота.

Остается войти в рынок, поставив приказ Stop Loss за уровнем, от которого произошел отбой. После появления признаков очередного разворота сделку закрывают. Или используют функции терминала по автоматическому переносу стопа вслед за увеличивающейся прибылью. Тактика применяется на любом тренде: нисходящем и восходящем.

Уловки со стороны крупных трейдеров

Классический обман – создание иллюзии движения графика в одном из направлений, чтобы вынудить обычных трейдеров войти в рынок. Происходит это примерно так:

1. Выставляется крупный Аск (не айсберг, а обычный оффер). Создаётся впечатление, что на пути дальнейшего роста – сильное сопротивление. Часть трейдеров не будет покупать и начнет искать возможность для продаж.
2. Одновременно с Аском крупный игрок набирает объем Бидом, скрывая его от других с помощью айсберг-заявки. Как вариант – сделки совершаются по рынку, но объем дробится на части, чтобы не привлекать лишнее внимание.
3. Когда куплено нужное количество лотов, Аск убирается, вместо этого выставляется крупный оффер на покупку. Толпа полагает, что теперь уже нисходящее движение исключено, совершаются сделки на покупку. Часть трейдеров, ранее открывшая короткие позиции, избавляется от них, также заключая сделки на покупку.
4. За счет этой схемы крупный игрок набирает объем по выгодной цене и не оставляет обычным трейдерам выбора. Они вынуждены двигать цену туда, куда и планировал изначально «крупняк».

Что касается того, как понимать стакан заявок на фондовой бирже, то без ленты сделок не обойтись. В рассмотренном выше примере опытный трейдер мог заподозрить неладное, анализируя открываемые позиции. Level II без данных по реальным сделкам не позволяет этого сделать.

Используются и другие приёмы. Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера.

Стакан Oanda Mini

Эта версия была разработана специалистами SharkFX и расположена на их сайте здесь. Она полностью дублирует функционал стакана Оанда онлайн и рассчитывает уровни:

• усредненного объема (MV);
• перекупленности/перепроданности (OB/OS);
• сопротивления/поддержки (SR);
• притягивания (GR).

• растущий – если котировка над MV;
• падающий – если котировка под MV.

Остальные уровни могут использоваться для оценки целесообразности входа в рынок определенной позицией:

• продажа рекомендуется, если котировка приближается сверху к OB или SR и одновременно находится выше GR;
• покупка рекомендуется, если котировка приближается снизу к OS или SR и одновременно находится ниже GR.

Mini Oanda показывает и общее процентное соотношение ордеров для каждого графика (открываться лучше в направлении меньшего количества ордеров) и процентное соотношение между трейдерами в прибыли и в убытке (открываться лучше при исле трейдеров в прибыли 40+%).

Биржевой стакан в MetaTrader4 и 5

MT4

В МТ4 добавлен стакан, но функционально он уступает аналогу из Quik и других терминалов. В MetaTrader4 этот инструмент вызывается из контекстного меню или сочетанием Alt + B. Через него можно открывать сделки по рынку, выставлять отложенные ордера и задавать алерты, срабатывающие при достижении графиком определённого ценового уровня.

При работе с валютными парами и CFD на акции, индексы вы не увидите реальных данных по желающим купить или продать актив. Стандартный стакан в МТ4 не особо полезен для торговли.

Гораздо значимее пользовательские индикаторы, показывающие распределение ордеров на покупку и продажу среди клиентов брокеров. По ним ориентируются при выставлении стопов, тейков и поиске точек входа. При работе с такими инструментами рекомендую ограничиваться мажорами и ходовыми кроссами. Если не знаете, что это такое, полезной будет статья про основные валютные пары.

Начните торговать с AMarkets

MT5

В MetaTrader5 реализован полноценный стакан. При работе в биржевом режиме (часть брокеров даёт доступ на фондовый рынок через МТ5), то здесь будет отображаться та же информация, что и в Quik, и в других терминалах.

При работе на рынке Форекс также отображаются объемы в лотах, но недоступна таблица обезличенных сделок. Несмотря на транслирование информации по объемам, она бесполезна в торговле.

Даже в ночное время офферы по мажорам постоянно меняются. Нет никакой пользы от того, что, например, по цене 1,33233 по GBPUSD есть объем в 45 лотов на продажу. Через секунду это предложение поглощается, и появляются новые.

Как использовать биржевой стакан цен в МТ4/МТ5

Терминал Meta trader предлагает свой вариант инструмента. Чтобы его открыть, нужно выбрать вкладку «Обзор рынка». Далее нажать правой кнопкой мыши на актив и щелкнуть на «Стакан цен». Некоторые брокеры предлагают этот сервис только в Meta Trader 5. У других он есть в МТ4.

Меню терминала Meta trader 4

В левой части указан список котировок. Красным цветом выделены Ask, синим ― Bid. Лучшими ценами считаются текущие. В правой графе будут ордера, которые выставит трейдер.

Стакан цен в Meta trader 4

Если брокер не предоставляет данные об объемах, то стакан в терминале используется только как инструмент для скальпинга. Из него можно одним кликом создать любой тип ордера. Также удобно выставлять уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Рекомендации по использованию стакана в торговле

При использовании этого инструмента в работе рекомендую:

• Комбинировать его с данными по сделкам. Без этого не узнаете, какие офферы были реализованы.
• Использовать другие методы анализа и поиска точек входа. Если сигнал определили, например, с помощью Фибо уровней, и позже он подтвердился через Level I и II, его ценность возрастает. Новичкам рекомендую пройти ликбез “Как использовать уровни Фибоначчи”.
• Критически относиться к офферам крупных игроков. Ловушки встречаются постоянно, научитесь избегать их.

На Форексе рекомендую не пытаться использовать стандартный стакан МетаТрейдера, он бесполезен. Исключение – биржевой режим работы при использовании МТ5.

Стакан Оанда для МТ4

Если проводить анализ в браузере, а торговать в МетаТрейдере неудобно, то можно воспользоваться индикатором Oanda для MT4 (). Его гистограмма распределения ордеров будет отображена (рис. 7) непосредственно на графике котировок (в масштабе вертикальной ценовой оси).

Трейдер может настраивать в этом индикаторе время брокера, параметры визуализации и необходимость звукового оповещения при обновлении.

Где начать торговать

Если фондовый рынок кажется слишком сложным, можно начать работать с CFD на акции. С точки зрения торговых условий и количества доступных активов рекомендую AMarkets. В таблицах приведу основные характеристики и тарифы брокера.

Если решите переходить к Amarkets, рекомендую подробнее изучить приветственный бонус. Это реальная возможность получить первый депозит с минимальными усилиями. Ранее публиковался отдельный пост про бездепозитный бонус на Форекс . В нём этот приятный момент рассматривался подробнее.

Открыть форекс счет в AMarkets

Индикаторы, упрощающие торговлю

Когда изучают, как пользоваться стаканом цен, рассматривают два вопроса: какой индикатор, отражающий объемы, поставить и чем пользоваться в дополнение к нему. Первая задача решается просто. Трейдер выбирает подходящий вариант из доступных в интернете: например, отражающий данные в отдельном окне, с наложением на основной график и т.д. Иногда выбирают табличное отображение в виде стакана, которое можно перемещать в удобное место экрана.

Второй момент связан с выбранной торговой стратегией. Не всегда открывают ордера только лишь по анализу стакана цен. Чтобы избежать ошибок, используют дополнительные индикаторы, дающие подтверждение или опровержение догадкам трейдера. Чаще всего используют два-три сигнала, что обеспечивает нормальный уровень риска (от 60% прибыльных сделок).

Можно использовать онлайн-сервисы, показывающие объемы, а в терминале применять другие индикаторы. Подключение к MetaTrader обязательно при торговле автоматическими советниками или скриптами, в остальных случаях трейдеру предоставляется свобода выбора. Стаканы цен могут применяться и в отношении криптовалют. Методика накопления объемов похожа на валютные пары или акции.

Резюме

В биржевой торговле стакан и лента сделок – полезные инструменты. Они помогают понять истинные намерения других трейдеров, в частности крупных игроков, способных повлиять на движение графика. При внутридневной работе использование Level I и II рекомендовано всем без исключения. Если торговля ведется на старших таймфреймах (Н4 и выше), можно обойтись и без изучения заявок других трейдеров.

Эффективность использования этих инструментов напрямую зависит от опыта трейдера. Поначалу будет сложно, но со временем привыкнете. Не могу гарантировать, что каждый из вас сможет предугадывать движения «крупняка», но как минимум видеть ловушки и уметь правильно выставлять стопы и тейки вы сможете.

В комментариях можете не только оставлять вопросы по работе с Level I и II, но и делиться собственным опытом. Возможно, есть предложения или замечания – их также с радостью выслушаю.

На этом небольшой обзор работы с биржевым стаканом заканчиваю. Не забудьте подписаться на обновления моего блога в телеграм, чтобы в числе первых получать уведомления о выходе новых материалов. Всего хорошего, успехов в торговле и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Какие биржевые игроки заполняют биржевой стакан

Естественно, биржевой стакан заполняется трейдерами, однако, трейдер трейдеру рознь, поэтому, для более эффективного анализа стакана нужно понимать, какие типы игроков принимают участие в его формировании.

• Крупные игроки

Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их выявление, а также уяснение их целей и является главной задачей анализа биржевого стакана. Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.

• Трейдеры и инвесторы средней величины

Это самая многочисленная аудитория криптовалютных бирж. Они ведут торговлю по своим собственным тактикам и стратегиям. Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров.

• Маркетмейкеры

Эта категория игроков посредством выставления ордеров поддерживает на рынке ликвидность определенных активов, а также сокращает размер спреда. Это выгодно, в первую очередь, для самих криптовалютных бирж, а также для эмитентов криптовалют и токенов с низкой ликвидностью.

Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях.

• Скальперы

К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.

Примерно это выглядит следующим образом: проанализировав биржевой стакан, скальпер выставляет ордер с лучшей ценой Bid и практически вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.

Возможен другой вариант. В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Зачастую, такие ордера сразу не исполняются. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль.

• Высокочастотные торговые роботы

За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и отличаются очень высокой скоростью расчетов.

Глубина рынка в MetaTrader 4

Самый популярный терминал, через который предлагают торговать практически все брокеры – это МетаТрейдер 4. К сожалению, в его базовой модификации не предусмотрено окно с глубиной рынка. А вот в МетаТрейдер 5 такой функционал есть.

Стакан Цен в МетаТрейдер 5.

Далеко не все брокеры дают возможность торговать через эту платформу и не всем трейдерам она пришлась по душе. Но ничего не стоит на месте, и в скором времени, МТ5 вытеснит МТ4, как это и случалось с предыдущими версиями.

Стакан цен в МетаТрейдер 4.

Но пока МТ4 пользуется популярностью, приходится находить дополнительные инструменты для него. Многие компании предлагают специальный плагин для установки такого сервиса.

Компания GKFX и другие брокеры

Многие брокеры предоставляют СЦ в виде простой таблицы. Однако данный брокер, дает возможность воспользоваться совершенно уникальной программой, которая предоставляет огромный массив информации.

Функции Level II в GKFX:

1. Информация о ликвидности торгуемого инструмента, включающая в себе ордера трейдеров, но исключительно работающих в GKFX, а также поставщиков ликвидности.
2. Возможность торговать по стратегии скальпинга или пипсовки, то есть вход в сделку в один клик.
3. Возможность установки отложенных ордеров.
4. Установка уровней Stop-Loss и Take-Profit

Скачать инструмент можно прямо на сайте, он предоставлен бесплатно для счетов, которые работают на системе ECN.

Другие брокеры предоставляет плагин под названием «Оne Click Trading Level 2». Каждый брокер предлагает его на своих условиях. Воспользоваться СЦ на разных условиях можно у следующих брокеров:

• RoboForex;
• Alpari;
• Forex4you;
• NordFx;
• FBS.

Также многие компании предоставляют СЦ в виде онлайн-сервиса. То есть, он не встроен в терминал, но за ним можно наблюдать прямо в браузере.

Стакан цен в Oanda и SaxoBank.

Возможно, это не всегда удобно, но не требуется установки в свой терминал. Компании с онлайн стаканом заявок:

• Oanda;
• SaxoBank.

Именно поэтому проблем с поиском данного инструмента возникнуть не должно. Но если трейдеры думают, что в стакане можно увидеть реальную информацию обо всем Форекс, то это немного ошибочное мнение. Из-за децентрализованного характера рынка Форекс невозможно зафиксировать все заявки, все ордера, да еще и сточными объемами.

Откуда же тогда берется эта информация? Дело в том, что брокеры предоставляют данные в СЦ только по своим клиентам, то есть, исходя из настроения трейдеров, торгующих через его платформу, а не в целом всех.

Это можно сравнить с выборкой: чтобы узнать мнение какой-то группы людей, не обязательно опрашивать всех. Но провайдеры ликвидности могут предоставлять разную информацию и поэтому, оценивая настроения рынка, надо учитывать этот фактор. Тем не менее, это лучше, чем ничего.