Параболик САР — теория и практическое применение индикатора

Один из классических инструментов технического анализа – индикатор Parabolic SAR. Это наглядный графический способ определения текущего тренда, который позволяет предсказывать изменение тенденции.

Современные трейдеры чаще всего используют параболик не отдельно, а в сочетании с другими индикаторами. Подбор нужной стратегии занимает значительное время, однако в результате позволяет получать стабильную прибыль за счет правильного прогнозирования изменения цены криптовалюты и других активов.

Что такое Параболик сар

Parabolic SAR – один из классических и наиболее распространенных индикаторов, который был разработан в 1970-х гг. американским экспертом Уэллсом Уайлдером. Он также является автором таких известных инструментов:

• ATR;
• RSI;
• DMI.

Основное назначение параболика – отслеживать текущий тренд на рынке и его возможный разворот (SAR означает «Stop and Reverse», т. е. остановка и разворот). Графически индикатор изображается как несколько идущих друг за другом точек.

Если они располагаются над свечами, на рынке сложился нисходящий тренд, если под ними – тенденция восходящая. В момент смены одного тренда другим точки переходят под график криптовалюты или над ним.

В основе расчета индикатора лежит достаточно простая математическая формула. Параболик определяется по наибольшим и наименьшим ценам предыдущего периода. Проанализировав тенденции рынка, Уайлдер вывел 2 формулы:

Для длинных позиций:

Для коротких позиций:

Здесь SAR представляет собой значение параболика для конкретного периода i (например, 5 минут, 1 час, 1 день и т. п.), LOW – минимальное значение цены для прошлого периода, HIGH – максимальная цена за предыдущий период, AF – коэффициент ускорения.

Для современных трейдеров, изучающих графики криптовалюты и других активов, эти теоретические расчеты не представляют особого интереса. Главной задачей является практическое применение Parabolic. Для этого его необходимо установить на торговой платформе и изучить особенности сигналов, посылаемых этим инструментом.

Особенности Параболик

Для определения точки входа и развития цены требуются инструменты, способные безошибочно, но при этом просто показать ситуацию на рынке. Одним из таких решений, указывающий направление тенденции и любые изменения тренда, а также визуально отображающий оптимальный момент для входа, стал Parabolic SAR. Научившись безошибочно правильно интерпретировать его сигналы, игрок сможет вывести свою торговлю на уровень прибыльности.

Биржевой аналитик Уэллс Уайлдер является автором рассматриваемого аналитического решения. Он сумел создать индикатор, который включает в себя простой вычислительный алгоритм и визуально понятную интерпретацию. Трейдер видит набор точек (меток), которые расположены над свечным графиком и под ним. Они представлены в двух цветах. Каждая цепочка одного цвета показывает направленность рынка. При её смене цепочка меняет своё положение и цветовую индикацию. Математический алгоритм индикатора построен на следующих формулах:

1. Восходящий тренд=сумме двух предыдущих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из суммы предыдущих уровней EP и SAR. Эта формула рассчитывает направление и продолжение восходящего тренда.
2. Нисходящий тренд рассчитывается по формуле: восходящий=разнице предшествующих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из разницы EP и SAR. Рассчитывается смена или продолжение нисходящего тренда.

Сведения, являющиеся составными частями формулы, означают следующее:

• SAR прошлых значений, выступающий отображением аналогичных интервалов (анализ истории);
• EP является отображением максимумов и минимумов трендовых движений (анализируется на исторических данных);
• AF — это значение, которое сглаживает полученные в условиях рыночного шума данные.

Parabolic выступает в роли инструмента, определяющего трендовые движения. Он способен давать максимум высокоточных сигналов, в условии спокойной и стабильной рыночной ситуации. При повышенной волатильности на него влияет шум и резкие скачки цены. В подобные моменты точность подаваемых сигналов сильно сокращается. Инструмент очень зависим от исторических данных, основанных на паре ближайших периодов.

Как установить индикатор

Индикатор параболик сар можно найти в любой программе – например, в терминале МТ4, МТ5 или на живом графике.

Для установки в МТ4/МТ5 необходимо:

1. Зайти в терминал МТ4.
2. Выбрать вкладку «Вставка».
3. Затем – «Индикаторы».
4. Перейти в раздел «Трендовые».
5. Выбрать «Parabolic SAR».

   

   Читайте также:  ТОП-7 криптовалютных бирж. Рейтинг 2022 года + отзывы трейдеров
6. Указать нужные параметры – можно оставить базовые с шагом 0,02 и максимумом 0,2. Цвет лучше изменить на черный для более удобного восприятия.

   

7. В результате параболик появится в виде точек над и под свечами актива.

   

В отличие от терминала, программу «Живой график» скачивать не нужно – достаточно просто зайти на нужную платформу и выбрать параболик.

Инструкция простая:

1. Кликнуть по значку с волной и плюсиком.

   

2. Найти индикатор в списке или ввести в поисковую строчку «Parabolic SAR».

   

3. Выбрать инструмент.

   

4. После чего параболик появится на платформе.

   

5. Его настройки также можно менять. Для этого необходимо кликнуть по значку «шестеренка».

   

6. И затем выбрать нужные параметры Start, Increment и Value, нажать ОК.

   

Если индикатор отсутствует на торговой платформе, его можно скачать и установить с любого ресурса. Файл скачивается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.

Для этого необходимо открыть МТ4 и пройти такой путь:

1. Файл.
2. Открыть каталог данных.
3. MQL4 или MQL5.
4. Indicators – в эту папку копируется скачанный файл.

Затем необходимо перезагрузить терминал МТ4 – т. е. закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболик сар точно такая же.

Сигналы для входа по индикатору

Применение индикатора настолько простое, что освоить базовую стратегию сможет даже новичок:

1. Вход на покупку (BUY) осуществляется в тех случаях, когда точка индикатора перешла из положения «над свечой» в положение «под свечой.

   

2. Аналогично вход на продажу (SELL) делается тогда, когда точка под свечой сменилась точкой над свечой.

   

Одно из правил технического анализа гласит, что время для прогноза тенденции определяется исходя из таймфрейма – цена одной свечи умножается на 5. Например, если анализировать часовой график, трейдер может предположить, что развитие нового тренда будет идти минимум 5 часов (цена одной свечи 1ч*5). Если за основу взять график M5, тенденцию можно спрогнозировать на 25 минут (25 мин*5).

Из рисунков видно, что индикатор прогнозирует разворот тренда – смену восходящей тенденции нисходящей или наоборот. Однако такое простое понимание точки входа в рынок в долгосрочной перспективе приводит к убытку. На самом деле параболик сар практически никогда не применяется в одиночку, т. е. этот индикатор не является сольным. Практически все современные торговые стратегии предполагают его использование в сочетании с другими торговыми инструментами.

Важно! Базовые настройки индикатора можно изменять, увеличивая или уменьшая шаг. Однако в большинстве случаев настройки остаются по умолчанию, поскольку именно такой подход позволяет лучше всего спрогнозировать изменение курса криптовалют.

Рекомендации по использованию индикатора

Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.

Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).

Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).

Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.

Как установить Stop-loss и Take-profit

Если для трейдеров, занимающихся бинарными опционами, достаточно просто предугадать направление движения актива «вверх/вниз», то для рынка форекс следует четко понимать, на каком уровне установить стоп-лосс и тэйк-профит.

Первый инструмент позволяет закрыть ордер в случае достижения цены критически низкого или высокого значения, второй – зафиксировать минимальную прибыль, чтобы не потерять ее в случае изменения тренда.

Общих правил установки этих уровней не существует – они зависят от стратегии и предпочтений конкретного трейдера. Однако в большинстве случаев используются такие критерии:

1. Stop-loss устанавливают немного ниже локального минимума или немного выше локального максимума. Например, если параболик показывает разворот тренда, можно открыть ордер на покупку, после чего установить стоп-лосс чуть ниже ближайшей «ямы» – минимального значения цены.

   

2. Take-profit следует устанавливать по крайней мере по средней линии между ближайшими минимумом и максимумом.

   

При этом следует обратить внимание и на главное правило риск-менеджмента: максимальный размер ставки и возможного убытка не должен превышать 2-3% от общей суммы депозита. Например, если на балансе трейдера $100, он должен зафиксировать стоп-лосс так, чтобы убыток составил не более $2-3.

Подробнее читайте в нашей статье: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

Стратегии с Parabolic SAR

Все современные стратегии основаны на использовании 2-3 и более индикаторов. В основном, в сочетании с параболиком используются другие классические инструменты технического анализа.

Parabolic + ADX

ADX – еще один классический инструмент технического анализа, который можно найти в терминале МТ4 (вкладка «Пользовательские»).

Сигналы стратегии такие:

1. Если точка параболика идет сверху вниз, а зеленая линия ADX располагается над красной – можно открывать ордер BUY.
2. Если, наоборот, точка параболика идет снизу вверх, а зеленая линия ADX располагается ниже красной – ордер SELL.

Стратегия Paraboli SAR + Stochastic + EMA

Для использования этой системы к параболику необходимо добавить Стохастик (значения 7, 10 и 4, уровни стандартные 37 и 63) и EMA (100). Стохастик можно найти во вкладке «Осцилляторы», а EMA – «трендовые индикаторы».

Сигналы для продажи следующие:

1. Точка параболика переходит из нижнего в верхнее положение.
2. График уходит ниже EMA.
3. Быстрая линия Stochastic переходит уровень 63 по направлению вниз.

Сигналы для покупки выглядят точно наоборот.

Parabolic + MACD

MACD – это индикатор, который можно найти во вкладке «Осцилляторы». Его настройки остаются стандартными (12, 26, 9). Сигналом для продажи является сочетание таких параметров:

1. Точки параболика идут над свечами.
2. Столбцы гистограммы MACD пересекают линию «0», двигаясь вниз по крайней мере на протяжении 3 точек parabolic.

Сигналы для покупки – противоположные.

Стратегии на основе Parabolic

Далее приведём несколько наиболее простых и прибыльных стратегий на основе описываемого механизма. Они оптимально подходят для новичка, а дополнительные средства аналитики, которые являются стандартными инструментами бинарных торговых платформ, помогут сделать прогноз намного точнее.

Parabolic SAR и MA

В этой стратегии основным является Параболик. Сопутствующий инструмент для подтверждения сигналов — традиционная и широко известная многим трейдерам скользящая средняя.

Правила торговли и настройки системы для работы следующие:

1. Параболик устанавливается на график со стандартными настройками.
2. SMA устанавливается с периодом 20.
3. График с 5-минутным таймфреймом.
4. Время экспирации 5 минут.

Торговля при помощи Параболик на 5-минутном таймфрейме может быть эффективной только при помощи SMA. Этот инструмент показывает только точные смены трендов, сглаживая эффект рыночного шума. Правила следующие:

1. Сделка на покупку опциона становится возможной при условии появления цепочки точек Parabolic под основным графиком.
2. Если SMA пересекает график снизу вверх, то он даёт подтверждение смены тренда.

Продажа опциона:

1. Контракт на продажу опциона осуществляется, когда цепь точек сформируется над графиком.
2. График пересекается SMA сверху вниз, подтверждая сигнал к смене приоритетов для актива.

Данная стратегия эффективна при условии заключения сделки в начале образования тренда и формировании первой свечи.

Увеличить эффективность рассмотренной стратегии и визуальные качества подаваемых сигналов можно за счёт применения вспомогательной (уточняющей) скользящей средней. Для этого необходимо установить период одной скользящей на 7, а другой на 14. В момент появления сигнала от Parabolic SAR обе скользящие не только пересекут график, но и пересекутся между собой. Таким образом трейдер получит сразу 3 сигнала на заключение сделки.

Торговля от уровней

Данный алгоритм проведения операций на опционном рынке основан на уровнях поддержки и сопротивления. Помочь определить отскок от уровня и рыночный разворот может Parabolic. В данном случае он будет второстепенным инструментом. Ближе к важному уровню цена теряет накопленный объём, а, значит, свою скорость. Но в самом конце может образоваться ложный пробой, недобор уровня или боковое движение.

Интерпретировать эти движения можно следующим образом:

1. Пробой уровня происходит с целью выбивания отложенных ордеров, установленных для входа в моменты разворота тренда.
2. Недобор уровня осуществляется с целью не дать открыться отложенным Forex-ордерам, предусматривающим открытие на сменившемся направлении.
3. Формирование объёмов происходит с целью набора позиций для продолжения движения, а значит, к сохранению поведения тренда.

Все эти случаи происходят на валютных и фондовых Forex-рынках. Но они оказывают влияние на рынок опционов — к ним нужно быть готовым. Parabolic покажет эти моменты. Он определит скорость движения и на основе этих данных покажет направленность. Количество точек и расстояние между ними отразят заинтересованность трейдеров в смене или продолжении направления.

Плюсы и минусы инструмента

Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:

1. Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
2. Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
3. Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
4. Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.

Однако инструмент не лишен и недостатков:

1. Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
2. Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
3. Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
4. Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.

Совмещение с другими индикаторами

Как уже ни раз упоминалось, автор настаивал, что parabolic для определения тренда самостоятельно лучше не использовать. И лучше вообще его использовать только для выхода из сделок, а для входа не использовать вообще или применять, но с добавлением дополнительных инструментов, которые будут помогать определять более точные точки входа.

Так Уайлдер использовал parabolic в связке со своим же индикатором ADX, который служит для определения тренда.

Если у ADX сплошная линия растет, значит, на рынке есть какой-то тренд. Определить какой именно, помогают его пунктирные линии. Если выше зелёная, значит, тренд восходящий, если выше красная, значит, тренд нисходящий и нужно искать продажи.

Торговый алгоритм для покупок будет такой:

1. Сплошная линия ADX растёт.
2. Зелёная пунктирная линия выше красной пунктирной.
3. Цена выше точек параболика. Открывать покупку.
4. Выходить из сделки тогда, когда цена пересечёт параболик сверху вниз.

Торговый алгоритм для продаж:

1. Красная пунктирная линия выше зелёной пунктирной.
2. Цена ниже точек параболика. Открывать продажу.
3. Выходить из сделки тогда, когда цена пересечёт параболик снизу вверх.

Открывать сделку нужно тогда, когда сплошная линия ADX направлена вверх и находится выше уровня отсечки. Уровнем отсечки может быть, например, значение 20. И положение сплошной линии выше него может значить наличие тренда на рынке.