Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Есть ли плюсы в использовании?
Но сперва, я хотел бы отметить, что именно в своем подходе я горизонтальные объемы не использую, т.к. моя торговая система практически не зависит от этих параметров, да и с опытом начинаешь понимать, что горизонтальные объемы по большинству — это просто как некий помощник для принятия решения, но никак не первостепенная причина. Практически на любом участке рынка я смогу сам определить область где эти самые горизонтальные объемы скопились, без данного индикатора. Но также стоит и признать, что есть некие плюсы от горизонтальных объемов, особенно для начинающих, но обо всем по порядку.
Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New
Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.
В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.
Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.
Горизонтальные объемы — основы
Итак, что из себя представляют горизонтальные объемы. Фактически, у нас в стандартном графике имеется вертикальный объем, который показывает какое количество контрактов прошло за определенный период. Но с помощью горизонтального объема, можно посмотреть по какой цене эти объемы прошли (скрин выше). Пусть и не часто, но понимание того по какой цене прошел большой объем может позволить посмотреть на ситуацию по-другому.
И прежде чем перейти к примерам, я хотел бы рассказать некоторые минусы горизонтальных объемов.
Во-первых, горизонтальные объемы не дают абсолютную точность цен. Это больше получается некий диапазон цен, по которым проходило максимальное количество ордеров. Если для позиционной торговли или краткосрочной это еще применимый вариант, то смотреть горизонтальные объемы на малых временных свечах, по типу пятиминуток или минуток, для скальпинга, вообще бесполезно.
Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах.
А если мы переходим к часовикам, то появляется следующая проблема. Рынок большую часть времени находится в стадии накопления, и лишь оставшееся время он растет или падает. Большая часть этих накоплений – это ровные боковики, и в таких боковиках горизонтальные объем повышенными будут всегда в середине этого боковика, что в целом мне как раз и не нравится в этом методе. Почему они будут именно в середине? Такова механика, в боковике сделки проходят и в нижней части, и в верхней, но, если взглянуть на него полностью, максимальное количество объема будет всегда примерно посередине. Важнее, по моему мнению, отслеживать именно всплески объема на границах таких боковиков. Собственно, на этом построены основные модели моей системы
Тем не менее, есть другие различные торговые ситуации, которые можно отрабатывать, правда я их в своей торговле практически не использую, но как пример рассказать будет интересно. Возможно, кто-то для себя подчеркнет идею для своей торговли. Ну и разберем на примере все моменты, которые я только что рассказал.
Для скальперов кстати существуют другие программы, они уже используют кластерный анализ, либо с помощью сторонних терминалов, таких как например Tiger Trade, Volfix, либо используют привода для того же квика например. Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод.
Осциллятор объёма
Это один из самых первых индикаторов прогнозирования цены, созданный в 1963. И да в отличие от горизонтального объёма этот может прогнозировать цену, ну с некоторыми оговорками.
OBV
On Balance Volume или же балансовый объём
Как вы уже догадались этот осциллятор показывает баланс покупателей и продавцов. Если свеча закрылась зелёной, то объём прибавляется, а если закрылась красной, то убавляется.
Как использовать
Именно по этому инструменту корректно торговать дивергенцию. Потому что инфляция движет рынком. Если индикатор снижается, а цена вопреки этому идёт вверх, то это плохой знак, не так ли?
Для меня было открытием насколько точно отрабатывают дивергенции индикатора и цены
Но нужно помнить что этот инструмент не используется в одиночку, если вы видите что индикатор стремится вниз, то у самых вершин цены вы должны увидеть подтверждение продажам. Оно может быть в виде свечи которая закрылась с большим вертикальным объёмом, под ценовым уровнем. Что в свою очередь начнёт говорить о том что цена встретила сопротивление в виде продавцов и ожидается откат.
Как включить
Осциллятор так и называется балансовый объём. Жмяк клавишу / и вводим название. Я слышал одно не гласное правило, что осцилляторы на основе объёма красятся в цвет #EC407A. Ну или другие оттенки розового.
Примеры и разбор
Так как нормального индикатора для квика нет, а устанавливать с интернета с непонятно сайта я не хочу, перейдем на платформу трейдинг вью, в котором есть горизонтальные объемы, правда они платные, в тарифах pro и выше.
Посмотрим все на примере Сбербанка.
Вот допустим на примере дневок, мы имеем некую свечу на 16 сентября, и видим внизу вертикальный объем, который показывает нам что в этот день прошли торги на 6 с небольшим, миллионов контрактов. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше? Начнем копать, переключимся на часовик (скрин ниже).
Картина становится уже чуть понятнее вроде, но опять же, мы видим в тот день достаточно волатильные свечи, примерно одинаковые объемы, и точно так же нет вроде понимания, по каким ценам проходят крупные объемы. С ходу может показаться что бумагу активно продавали в тот день, значит объемы будут сверху?
А вот и не так, уже смотря даже на этот отрезок рынка, многие трейдера с опытом уже скорее всего догадываются где сформирован объем. Но моя задача сегодня показать, как с помощью горизонтальных объемов можно улучшить торговлю новичкам. Копаем дальше
Вот так выглядит отрезок на М5 уже, и опять, опытные трейдера даже найдут на 16 число точку входа в лонги, просто по вертикальным объемам. Есть некий график, есть какие-то объемы, и опять, большинству скорее будет не понятно, где сформирован объем. Ну что ж, теперь взглянем на этот же самый участок, но уже с помощью горизонтальных объемов
Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. А вот нижний диапазон сильно выделяется.
Исходя из этого примера, можно уже делать некоторые торговые идеи.
А еще, наверное, у многих остался вопрос, так где же на обычном графике я увидел заранее скопление объема, а также потенциальную сделку в лонг?
Абстрагируясь вообще от общей картины по Сберу, и рассматривая конкретно этот отрезок, мы видим по самым минимумам два больших всплеска объема. Именно тут и прошли самые крупные объемы, о чем нам горизонтальные уровни точно так же подсказывают.
А как будет выглядеть ситуация по Сберу если посмотреть глобально весь текущий боковик? Как я и говорил уже, объем там будет сформирован по середине, открываем и смотрим.
Картинка мягко говоря не самая интересная, как ее интерпретировать для торговли не совсем понятно. Вот в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали.
Но польза, особенно для начинающих несомненно имеется. Мне легко рассказывать уже об этом имея опыт, но я знаю, что многим горизонтальные объемы действительно помогают в начале пути. Потом уже с опытом многие перестают их использовать. Но это так же зависит и от торговой стратегии, и моделях, которые вы торгуете. Чуть позднее еще один вариант разберем.
Вертикальный
Вертикальный объём является производной из которой рассчитываются другие виды индикаторов, в том числе и горизонтальный. Его тоже можно графически отразить и возможно является самым популярным и к слову бесплатным индикатором.
Использовать его можно так: Возьмём две разные свечи. Нам нужно проанализировать объём под ними и сопоставить, то сколько пунктов прошли свечи и с каким объёмом в них.
Пример:
- Первая большая полная красная свеча вниз с небольшим объёмом
- Вторая зелёная с хвостом внизу и не большим телом, но с большим объёмом
Такая ситуация говорит о том что к этой цене есть интерес покупателей и стоит ждать локального похода вверх, а значит вставать в шорт уже поздно.
Как включить
Для того что бы его включить будем использовать горячую клавишу / и вводим в поиск слово объём. Он так, и называется. Для удобства я окрашиваю его в серый цвет #758696
По скрину вы можете видеть что я не выключаю отображения среднего значения объёма. А так же учу горячие клавиши которые помогают эффективно использовать трейдингвью.
Горизонтальные объемы tradingview
Сейчас же в кратце расскажу, какие индикаторы у вас будут при покупке подписки в трейдинг вью. Это не реклама, ссылок никаких не оставляю
