Индикатор MACD – все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза – многие из нас ищут “тот самый грааль“. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: “а вдруг ?”. Если вспомнить “Алхимика” Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае – прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Индикатор MACD — секреты применения

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге — это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

За и против MACD

Из сильных сторон индикатора отмечены:

прост в использовании, начинающий легко видит сигналы;

cочетает в себе свойства осциллятора и трендового индикатора.

Минус у индикатора MACD по сути один:

как и все осцилляторы сигналы приходят с опозданием, т.е. мы садимся не в первый вагон;

По сравнению с недостатком, преимущества куда более важные, не отменяет полезности индикатора, поэтому инструмент применяется как в качестве отдельной стратегии, но чаще в роли одной из части торговой системы.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Индикатор с двумя линиями MACD 2 Line это модернизированный MACD.

В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная.

Пересечения быстрой и медленной линий дают нам сигналы на вход:

• быстрая пересекла снизу вверх медленную и гистграмма выше 0 это сигнал на покупки;
• сигнал на продажу когда быстрая пересекла медленную сверху вниз и гистограмма MACD ниже;
• лучше эти сигналы работают на трендовом рынке, а не во флете.

MACD 2 Line это пользовательский индикатор. Т.е. не встроенный в базовый комплект Метатрейдер.

Для использования пользовательских индикаторов, нужно файл с расширением «.ех4» скопировать в папку «indicators» вашего MetaTrader4, затем нажимаем в навигаторе правую кнопку мыши и там «обновить».

Что бы добавить пользовательский индикатор на график нужно из окна «Навигатор» перетащить его на график.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Настройка macd для 5 минут

Вообще скальпирование считается одним из самых сложных видов трейдинга, лично я торгую среднесрок, но знаю людей которые очень прибыльно занимаются скальпингом используя при этом индикатор МАЦД. И мы решили поделится с Вами стратегией, которую использует в своей работе наш товарищ и торгует по ней прибыльно уже более трех лет.

Для начала давайте определимся с валютами для которых подойдет данная система. Мы будем использовать самые волатильные валютные пары, такие как Евро/Бакс, Доллар/Йена и Фунт/Бакс. Это самые волатильные валютные пары на Форексе, на них можно встретить очень впечатляющие движения, которые как следствие принесут Вам большую прибыль. Кроме этого, данные пары считаются «мажорами» и как правило имеют самый небольшой спред.

Для работы по нашей торговой тактике, нам будут нужны два индикатора, если первый есть прямо в терминале, то второй можно скачать в сети интернет.

• MACD
• BBands Stop

Для начала давайте установим индикатор МАКДи, открываем наш навигатор, нажатием клавиш Ctrl+N, и заходим в раздел осциляторов, перетягивам индикатор MACD на график, в разделе «Параметры», указываем следующие настройки

1. Быстрая скользящая равна 8
2. Медленная скользящая равна 21
3. МАЦД простая равна 1

Второй индикатор устанавливаем с параметрами, которые указаны на скриншоте

После выполнения столь нехитрых действий, у Вас должен получиться следующий результат

Как вы видите по картинке, вход в покупки совершается после пересечения нулевой отметки индикатора схождения и расхождения, подтверждающим условием будет то, что а графике отрисуется синяя точка инструмента BBansd stop. Выход совершаем после того, как на графике цены образуется красная точка от индикатора BBands stop Как и во всех скальпирующих системах, в данной торговой стратегии есть некоторые нюансы, от которых зависит прибыльность системы.

1. Рассматриваем сигналы от системы только в сессию Европы, не надо торговать с Америкосами и Азиатами, только Европа
2. Сигнал считается правильным если линия ноль была пересечена, а не находится на нуле, сделку открывать только на открытии новой свечки
3. В случае если отрисовалась синяя точка, а от МАЦД нет сигнала, ждем пятнадцать минут, то есть это всего три свечки, если за это время нулевой уровень не был пробит, ждем следующего сигнала, этот ни в коем случае не берем
4. Расчертите уровни на более высоком тайме, к примеру на часовом и смотрите как цена реагирует на них
5. В случае если взяли шестьдесять пунктов, закрываем сделку по тейку

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Настройки индикатора для H4

Стандартные настройки для индикатора МАКДи равняются:

1. Быстрая экспонициальная средняя 12
2. Медленная экспонициальная средняя 26
3. МАЦД простой скользящей средней выставляется на уровне 9

Это классические настройки данного индикатора, которые выставлены при запуске на графике любого терминала МетаТрейдер. Но если брать к примеру стратегию для торговли именно на четырех часовом интервале, то данные на ней более подогнаны под конкретный временной интервал, что более прибыльно отражается на торговле. Давайте разберем более подробно данную стратегию и ее применение.

Начнем конечно же с настроек самого МАЦД, а далее уже перейдем к дополнительным индикаторам. Настройки МАКДи в данной стратегии существенно отличаются от классических и выглядят следующим образом.

1. Быстрая экспонициальная будет равняться 5
2. Медленная экспонициальня будет равняться 13
3. МАЦД экспонициальная будет привравниваться к 1

1. Уровень равный +0.0015
2. Уровень равный +0.0030
3. Уровень равный +0.0045

Данные уровни будут находиться выше нулевой отметки, далее нам нужно выставить такие же уровни, только с разницей в том, что они уже будут находиться ниже нуля

1. Уровень равный -0.0015
2. Уровень равный -0.0030
3. Уровень равный -0.0045

Так же можно выбрать стиль и цвет уровней которые мы отметили, лично мне, на белом графике очень удобно использовать темные прерывистые линии.

В конечном итоге подвальное окно примет вот такой вид, где отмеченные уровни будут выступать в качестве возможных разворотных точек, от которых можно отталкиваться для заключения сделки против тренда.

Как выглядят уровни МАЦД

Таким образом мы получаем более чувствительную стратегию подвального индикатора, по сравнению со стандартными настройками, которые предлагает классический вариант.

Теперь давайте перейдем к дополнительным индикаторам, без которых данная система работать не будет, всегда должны быть подтверждающие индикаторы, в нашем случае — это будут простые скользящие средние с различными периодами.

1. Первая скользящая будет экспоненциальная (Exponential), которая будет иметь период 365
2. Вторая скользящая будет уже простая (Simple), на ней мы выставляем скользящую с периодом 200
3. Третья скользящая так же простая и будет иметь период 89
4. Четвертая вариация будет прикреплена к периоду 21, но уже будет экспоненциальной
5. И последняя скользящая будет равна периоду 8, установим мы ее так же в качестве экспоненциальной

График будет выглядеть примерно так

Что касаемо скользящих средних, мы бы рекомендовали более тяжелые использовать для определения основного тренда, так же тяжелые скользящие отлично выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления, цена очень часто отталкивается от них и в купе с подвальным индикатором это использовать крайне выгодно, мы настоятельно Вам советуем это попробовать.

Теперь давайте перейдем непосредственно к подвалу самого графика, а именно к нашему индикатору МАCD. Вообще, по класике жанра, самым сильным сигналом считается пробитие и закрепление выше нулевой отметки, очень часто, с вероятностью около семидесяти процентов, после пробития уровня ноль, цена продолжает свое движение в сторону пробития уровня, но есть еще огромное количество интерпретаций сигналов, лично я бы советовал ознакомиться с информацией из книги Билла Вильямса, где он рассматривает сигналы такого же МАЦД, но немного с другими настройками, из книги вы более подробно узнаете о таких сигналах как «блюдце» и ему подобных. Кроме этого, проводите линии между пиками обьемов, таким образом можно узнавать информацию повышаются или понижаются пики обьемов за определенны отрезок времени, к примеру за месяц или два — это даст Вам некоторое преимущество, вы будете видеть силу рынку, повышается она или понижается.

Кроме стандартной версии индикатора есть более интересные и приятные для глаза, к примеру Вы можете найти такой инструмент как MACD color, преимущества перед стандартным МАЦД, только в более быстрой визуальной интерпретации обьемов, что экономит огромное количество времени, если обьемы падают то столбик меняет свой цвет, в перспективе, смену цвета можно рассматривать как потенциальный сигнал, но все же советую не рассматривать каждую смену цвета как сигнал для входа, а тщательно изучить данную тему и склонить чашу вероятности в свою сторону.

Разновидность индикатора МАЦД колор

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

• не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
• используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

• чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
• при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

• цена сразу идет в нужном направлении;
• начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
• срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

• после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
• затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Настройка macd для m1

Торговые системы для скальпирования на минутном таймфрейме как правило идут «двухэкранные», совмещенные с пяти минутным временным интервалом. Делается это для отрезания лишних сигналов, которые происходят из-за сильного рыночного шума. В данной главе мы рассмотрим именно двухэкранную торговую систему, которая отлично себя зарекомендовала на просторах валютного рынка.

Первым делом, давайте настроем минутный график, здесь нам понадобится аж три гистограммы MACD, все они будут с разными настройками и разными цветами для удобства.

1. MACD 1 (Красная) Первый индикатор имеет настройки Быстрой экспонециальной с периодом 13, медленной экспоненциальной 21 и Простой МАЦД равной 1
2. MACD2 (Оранжевая) Второй индикатор будет выставлен с периодом быстрой скользящей в 21, медленной скользящей в 34 и SMA 1
3. MACD3 (Зеленая) И третий индикатор мы настроим на период Быстрой с периодом 31, медленной с периодом 144 и МАЦД простой так же равной 1

Далее мы поставим на график три скользящии средние

1. Экспоненциальную среднюю скользящую равной периоду 144, дадим ей зеленый окрас
2. Экспоненциальную скользящую среднюю с периодои 34, покрасим в оранжевый цвет
3. Экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 21, покрасим в красный цвет

Если Вы все сделаете правильно, то на экране Вашего терминала получится примерно следующий результат:

Теперь перейдем к настройке «пятиминутки». На пятиминутном тайме мы будем использовать уже один индикатор МАЦД, его настройки будут выглядеть следующим образом

1. Быстрая 21
2. Медленная 34
3. Простая 1

Далее мы накидываем на график опять три скользящих экспоненциальных с периодами 144 и зеленым окрасом, периодом 34 и оранжевым окрасом и периодом 21, ей мы зададим красный цвет.

После того, как вы установили все индикаторы, переходим к настройке графика, нам нужно настроить график так, чтобы в одном окне терминала, было видно два графика, сделать это достаточно просто, достаточно нажать на клавишу окна каскадом, либо настроить с помощью увеличения и уменьшения окна, так как Вам удобно.

Производить анализ будем строго по трем пунктам в строгом порядке

1. Анализируем минутный график
2. Анализируем пятиминутный график
3. Проводим сделку, открываем ордер

Для того, чтобы перейти к анализу второго графика, необходимо, чтобы на минутном графике все индикаторы MACD пробили нулевую отметку, а цена оказалась под тремя скользящими средними, если не выполнен хотя бы один из этих пунктов, то мы не имеем права анализировать второй тайм фрейм, если все правильно тогда переходим к анализу пяти минут

На пятиминутном графике должна быть идентичная картина, нулевая отметка МАЦД должна пробить уровень ноль, иначе сделку не берем.

Выход из сделки

Закрытие позиции производится в ручном режиме, при условиях что сработает какой-то фактор

1. На минутном графике происходит обратный пробой уровня ноль МАЦД в последовательном направлении, если все индикаторы МАЦД пробили ноль в обратную сторону, закрываем сделку, данный способ приносит не очень высокую прибыль, но и имеет очень небольшой риск
2. На минутном графике оранжевая или красная скользящая пересекла зеленую, выходим из сделки, данный способ имеет средний риск и среднюю прибыль, считается самым разумным среди спекулянтов
3. Агрессивный выход — это пересечение оранжевой и красной скользящей с зеленой на пятиминутке, таким способом торгуют опытные трейдеры и то только после хорошей диверсификации

Обращайте внимание на волатильность торговых сессий, не заключайте сделки за пятднадцать или тридцать минут, до начала выхода важных экономических новостей и все у Вас получится!

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Стратегия Дивергенция MACD

В стратегии MACD Divergence используется только один инструмент. Это, конечно, индикатор MACD – один из самых популярных индикаторов технического анализа среди трейдеров по всему горит, задачей которого является вычисление разницы между долгосрочную и краткосрочную среднюю экспоненциальную и ее отображение на графике. В дополнение к линии MACD в этом индикаторе мы также найдем сигнальную линию, которая представляет собой простую скользящую среднюю.

Этот индикатор используется уже с конца 80-х годов. прошлого столетия. Он отлично работает не только на фондовом рынке, на котором распространяется данная стратегия, но и на рынках деривативов и сырья. В сети можно найти сотни стратегий, основанных на MACD, и я еще не сталкивался с торговой платформой с аналитическими функциями, на которой мы не нашли бы установленного по умолчанию индикатора MACD.

В нашей стратегии MACD будет работать на 5 – минутном графике с настройками: Fast EMA 12, Slow EMA 26 и Signal.

Стратегия Дивергенция MACD — вход в рынок

Сделки в Стратегии MACD Divergence Stocks Day Trading заключаются исключительно на основе расхождений между показаниями MACD и ценой. По общему признанию, они появляются довольно редко, и, кроме того, лучше всего искать их вручную, что является довольно трудоемкой задачей. Для облегчения можно воспользоваться индикатором дивергенций. Рынков много, поэтому, несмотря на редкие сигналы, можно заключить на основе этой стратегии относительно много сделок.

Сделка покупки заключается в тот момент, когда цена находится в краткосрочном нисходящем тренде, но значение MACD уже увеличивается.

Короткая позиция должна быть открыта, когда цена продолжает расти, но MACD уже находится в нисходящем тренде.

Виды возможной дивергенций MACD

Выход из позиции очень прост — ордера Stop Loss и Take Profit устанавливаются на основе локальных уровней поддержки и сопротивления. Для длинной позиции стоп-лосс должен быть ниже последней поддержки, а тейк-профит — чуть ниже локального сопротивления. В случае продажи мы устанавливаем стоп-лосс чуть выше сопротивления, а тейк-профит немного выше следующей поддержки.

Стратегия MACD Divergence — Управление капиталом

Внутридневная торговля — это от нескольких до нескольких десятков сделок в день (эти более высокие результаты особенно часто можно наблюдать при торговле на иностранных биржах — например, на NYSE или NASDAQ). Поэтому дневная торговля — довольно рискованное занятие. Если трейдеру выпадет, скажем прямо, плохой день, то он может заключить даже десяток неудачных сделок подряд-особенно если последующие убытки ему не удастся выдержать психологически. Не рискуйте более, чем 2-3% депозита на сделку. В случае торговли CFD, которые являются заемными инструментами, поэтому, как и в случае торговли по индексам, размер позиции должен быть скорректирован с учетом ширины стоп-лосса, чтобы в случае его активации не потерять более 1% торгового счета.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

• элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
• свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
• дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание. Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Из истории создания

Индикатор считается классикой анализа графика цены и был разработан в начале 1970 года. Его разработкой и созданием занимался не без известный Джерольд Аппель, под управлением которого, даже в то время, было около пятисот миллионнов американских долларов. К настоящему времени индикатор МАЦД можно смело считать одним из самых популярных инструментов технического анализа, которым пользуется огромнейшее число биржевых спекулянтов.

Цель для которой разрабатывался данный индюк была достаточно проста и гениальна, Аппель хотел создать инструмент, который с высокой вероятностью мог определить силу, направление и скорость тренда, кроме этого ему удалось использовать индикатор в качестве определения потенциальных зон разворота.

В инструмент включены практически все основные показатели, по которым можно определить с высокой долей вероятности будущее движение цены любого биржевого актива, именно по этим причинам данный индикатор до сих пор не потерял свою актуальность.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе. MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов. MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Стратегия RSI + MACD для торговли внутри дня

Инструменты, используемые в стратегии RSI MACD Indices Day Trading.

В стратегии RSI MACD Indices Day Trading используются пять индикаторов. Как следует из названия, первыми являются MACD и RSI. MACD, или Moving Average Convergence Divergence — один из самых популярных индикаторов технического анализа среди инвесторов по всему миру. MACD был разработан в 1979 году известным аналитиком Джерардом Аппелем. Этот осциллятор отвечает за распознавание сходимости и расхождения скользящих средних и точно рассчитывается как разность долгосрочного и краткосрочного экспоненциального среднего.

Индикатор MACD состоит из двух линий — линии MACD, рассчитанной как разность Slow EMA (долгосрочного среднего) и Fast EMA (краткосрочного среднего) и второй линии, являющейся простым скользящим средним.

Параметры MACD, используемые в стратегии RSI MACD Indices Day Trading, должны быть следующими:

Fast EMA: 10,

Slow EMA: 26,

Signal SMA: 10.

Анализ графика выполняется на 30 – минутном интервале.

Вторым используемым инструментом является индекс RSI, который является индексом относительной силы. RSI — чрезвычайно универсальный индикатор. Он успешно используется в краткосрочной торговле — скальпинге или дневной торговле, а также в среднесрочной и долгосрочной торговле. Кроме того, он используется на дифференцированных инструментах — валютном рынке Форекс, сырьевых товарах, акциях, а также индексах, для которых предназначена данная стратегия.

Индекс относительной силы отвечает за изучение диапазонов восходящих и нисходящих движений. RSI вычисляет среднее значение роста цены закрытия и среднее значение падения цены закрытия, а затем результат этих расчетов представляет на графике. Значение индекса находится в масштабе от 0 до 100. Индикатор RSI используется для разных периодов.

В стратегии RSI MACD Indices Day Trading — 10 периодов. Кроме того, в диаграмме RSI мы должны добавить уровни 30 и 70 (это уровни по умолчанию).

Остальные три индикаторп, используемые в стратегии RSI MACD Indices Day Trading — три экспоненциальная скользящие средние (EMA – exponential moving average). EMA также являются очень популярными индикаторами, которые считаются основой технического анализа. Таким образом, можно сказать, что в этой стратегии нет ничего сложного. Все три экспоненциальных скользящих средних должны быть рассчитаны из цены закрытия:

• EMA (6)
• EMA (13)
• EMA (21)

И это все, что касается используемых инструментов технического анализа.

Открытие сделок в стратегии RSI + MACD

Открытие позиций происходит, когда одновременно выполняются четыре условия. Как для длинной, так и для короткой позиции ни одна из трех используемых скользящих средних не может перекрываться – они могут, конечно, двигаться в одном направлении, но не могут находиться в одном и том же месте во время сделки. Остальные три условия варьируются в зависимости от типа транзакции.

1. Сигнал для занятия длинной позиции происходит, когда MACD дает сигнал на покупку, т. е. MACD пересекает снизу вверх линию сигнала находясь одновременно ниже нулевой отметки, RSI находится в восходящем тренде, а текущая цена находится выше всех трех EMA.
2. В случае сделки с продажей сигнал появляется, когда MACD дает сигнал продажи, то есть MACD пересекает линию сигнала сверху, находясь выше нуля, RSI находится в нисходящем тренде, а текущая цена находится ниже всех трех EMA.

Выход из рынка в стратегии MACD + RSI

Есть два варианта закрытия сделки — у трейдера есть возможность выбрать тот, который ему подходит. Первый способ -закрыть позицию в тот момент, когда свеча пробьет хотя бы одну скользящую среднюю – это касается как сделок покупки, так и продажи.

Второй способ — закрыть позицию с помощью пTake profit, который должен находиться в 2-3 раза дальше от места заключения сделки, чем ордер Stop loss. Ордер stop loss, в свою очередь, должен находиться ниже локального минимума в случае сделки на покупку или выше последнего максимума, если мы получили сигнал на продажу.

Управление капиталом

Дневная торговля — это от нескольких до дюжины сделок в день. Так что это очень рискованное занятие. Плохой день может принести до нескольких десятков убыточных позиций подряд.

Вы не можете тратить слишком много на одну сделку, так как накопленные транзакции могут слишком сильно снизить баланс вашего счета. По этой причине рекомендуется не рисковать более чем на 1% от вашего капитала. Для этого необходимо скорректировать размер сделки в соответствии с установленным в стратегии ордером Stop loss.

Как строится MACD?

Обычно этот технический индикатор составляют две линии сплошная, которая называется линией MACD и пунктирная, именуемую сигнальной (смотри на рисунок выше, красная линия это сигнальная). Первая строится с помощью двух экспоненциальных показателей перемещения курса. Она будет отвечать на изменение цен достаточно быстро. Сигнальный пунктир – это MACD сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Он будет реагировать на изменения курса медленнее.

Сигнал на покупку или продажу подается тогда, когда быстрая пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD часто используется в теханализе. Сегодня никто его не рассчитывает вручную компьютер делает это достаточно точно.

Для расчета MACD:

• Берется 12-дневный EMA по ценам закрытия
• Рассчитывается 26-дневное Exponential MA по закрытию.
• Вычитается второе из первого и рисуется сплошной линией. Это быстрая линия.
• Рассчитывается 9-дневное Exponential MA от быстрой линии и рисуется результат пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

Все цены – это консенсус по поводу стоимости между участниками на момент совершения сделки. Средняя Скользящая отражает консенсус за период. Это совмещенный фотоснимок. Длительное усреднение говорит о долговременном консенсусе, краткосрочное усреднение о краткосрочном.

Чтобы получить MACD-гистограмму необходимо.

1. Найти ЭСС за период 12 и 26 по цене закрытия.
2. Найти разницу данных от 12- и 26-периодной ЭСС
3. Найти ЭСС на 9 периодов от пункта 2 (от быстрой линии)
4. Вычесть пункт 3 из пункта 2 – это MACD –гистограмма.

Когда линия MACD пересечет сигнальную линию – это будет говорить о сдвиге распределения сил между «медведями» и «быками» читай – форекс быки и медведи.

Быстрая линия – это мысли масс за короткий промежуток, а медленная за длительный период. Когда быстрая линия над медленной – «быки» сильнее, играем на повышение. Наоборот, быстрая линия под сигнальной – время «медведей», продаем.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь – перекупленность и перепроданность и объем форекс.

Stochastic, macd на таймфреймах h1 и h4

Для использования данной стратегии понадобится 3 индикатора:

• Macd;
• Stochastic;
• EMA c периодом 200 (играет роль дополнительного фильтра и сокращает количество ложных сигналов).

Настраиваем stochastic

Значение стохастика должно находиться в пределах от 0 до 100. Если тренд сильный, то быстрая и медленная скользящие стохастика практически вплотную прилипнут к верхней или нижней границе уровней. Однако входить в сделку мы будем только тогда, когда эти линии пересекутся в зоне перекупленности/перепроданности. При этом должен присутствовать подтверждающий сигнал от macd.

Настраивая индикатор, задайте быстрой линии (%K) значение в пределах от 9 до 21. Начните с меньшего значения и постепенно поднимайте показатель, чтобы посмотреть, как индикатор будет вести себя на графике.

Осциллятор стохастик может давать ложные сигналы на участках рынка, где наблюдается ярко выраженный тренд. Поэтому для данной стратегии его используют только вкупе с macd.

Настраиваем macd

Macd хорошо себя показывает на трендовых участках рынка. В данной стратегии он поможет нам выявить направление тренда, а также предупредит о скором развороте цены.

Для macd устанавливаем стандартные настройки:

• быстрая скользящая – 12;
• медленная скользящая – 26;
• линия macd – 9.

Индикатор дает следующие сигналы:

• Линии пересекли нулевой уровень гистограммы. Пересечение произошло снизу вверх – тренд восходящий, рекомендуется открывать ордера на покупку. Если сверху вниз, то тренд нисходящий и лучше заключать сделки на продажу.
• Рынок растет, судя по основному графику, но на гистограмме значения уменьшаются. Это говорит о возможном развороте тренда.

При данной стратегии мы дожидаемся, пока линии стохастика пересекутся, а затем, если есть подтверждающий сигнал от macd, открываем сделку на продажу или покупку, в зависимости от тренда.

Особенности работы с данной стратегией

Главное правило торговли по данной стратегии – учитывание тренда на графике со старшим таймфреймом. Это значит, что торгуя на графике h1, необходимо учитывать поведение цены на графике h4. Чтобы постоянно не переключаться между двумя вкладками, оба этих графика лучше расположить рядом друг с другом.

Правила работы:

1. Начинаем анализ графика с таймфреймом h4. Добавим на него macd со стандартными значениями. Если гистограмма находится выше уровня 0, то рассматриваем сделки на покупку, если ниже 0 – то на продажу.
2. Определив положение гистограммы относительно нулевого уровня, переключается на график h1. Здесь ищем сигналы стохастика (параметры настроек – 13, 5, 3). Ждем пересечения его линий рядом с нижней (зона перепроданности) или верхней границей (зона перекупленности) уровней. Если линии пересеклись у нижней границы, то заключаем сделку на покупку, если у верхней, то на продажу.

Стоп-лосс по данной стратегии ставим сразу за сигнальной свечой. Доход получится невысоким, но риски будут сведены к минимуму. Также можно выходить из сделки по обратному сигналу macd, когда его гистограмма начинает двигаться в противоположном направлении. Это значит, что приближается разворот тренда и сделку пора закрывать.

Рекомендации

Следующие рекомендации помогут извлечь больше выгоды от использования данной стратегии и минимизировать риски:

1. Внимательно следите за состоянием гистограммы macd. Если она находится выше нулевого уровня, но при этом ее столбики начинают снижаться, а линии уже пересекли отметку 0 сверху вниз, то цена скоро развернется. То же самое работает и в обратном направлении.
2. Не входите в сделку, если значения гистограммы находятся рядом с нулевым уровнем и отсутствует какое-либо выраженное движение в ту или иную сторону. Это означает отсутствие выраженного тренда. Спрогнозировать движение цены в этом случае довольно сложно.
3. Следите за дивергенциями. Если на четырехчасовом таймфрейме на индикаторе macd сформировалась дивергенция, ждите смены направления движения или затухания тренда. В сделку входить не нужно, лучше переждать этот момент.

Для дополнительной фильтрации сигналов стохастика и макди используйте линию EMA с периодом 200. Если цена движется выше нее, то отдаем приоритет сделкам на покупку, а если цена идет под ней, то берем ордера на продажу.

Линию EMA 200 нужно строить только на графике h4, так как на меньшем таймфрейме ее сигналы будут запаздывать. Данный индикатор используют лишь для анализа общего направления рынка, точных сигналов он не дает.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

• График цены пересекает МА снизу вверх.
• Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
• RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Ещё полезное о осцилляторе MACD

Статья в тему, стратегия – Stochastic MACD

Многие трейдеры оптимизируют MACD с помощью других показателей. И вместо стандартного 12, 26, 9 используют 5-34-7.

Некоторые игроки связывают MACD c циклами на рынке. Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов.

Если вы все же решили найти цикл и связать его с MACD первое EMA должно быть на одну четвертую от доминирующего цикла.

А второе ЕМА строится в его половину. Третье ЕМА – сглаживающая не привязывается к циклу. Будьте осторожны оптимизировать индикатор излишне часто. Если вы долго поработаете с индикатором, то он даст вам на одном и том же промежутке любой сигнал.