Всем известные ордера Stop Loss и Take Profit позволяют контролировать процесс торговли, фиксируя убытки и прибыль на заранее установленных уровнях. Однако при движении цены в прибыльном направлении можно вручную сдвигать Stop Loss в сторону увеличения прибыли, чтобы вывести сделку на безубыточный уровень в случае, если цена вдруг двинется в обратном направлении. Торговая платформа МetaTrader 4 позволяет автоматизировать процесс перемещения Stop Loss в направлении нарастания прибыли, применяя опцию «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop).
Трал по общей прибыли
Очередной советник Trailing stop имеет некоторые особенности:
- трейлинг-стоп у него происходит по совокупному профиту, то есть, по нескольким сделкам сразу;
- есть возможность использовать трал по отдельности по длинным и коротким позициям.
Настройки данного советника:
- Operation – фильтрация в сторону позиции. “0” – это исключительно покупки, “-1” –покупки и продажи, “1” – только продажи.
- Symbol – этот параметр отвечает за работу с одной или несколькими парами. Если нужно работать только с одной парой – вписываем нужную пару, если указать “0” – работать получиться с текущей парой.
- ProfitTrailing – этот параметр лучше не трогать, так как будет задействован трал даже тогда, когда цена переместиться в отрицательную зону.
- MagicNumber – активируем советник Trailing stop с ордерами, которые были открыты вручную либо с помощью торгового робота.
- TrailingStop/TrailingStep – выставляем расстояние от текущей цены до места, где будет выставлен Стоп-Лосс или определяем шаг переноса Стоп-лосс.
Визуально советник Трейлинг стоп работает по такой схеме:
Рисунок 5. Пример торговли.
А вот, какими могут выглядеть его настройки:
Рисунок 6. Правильная настройка.
Преимущества и недостатки
Основные достоинства плавающего стопа:
- Экономия времени.
- Минимизация убытков.
- Сохранение прибыли при равнонаправленном тренде.
- При грамотно выставленном trailing stop вы будете застрахованы от резких разворотов цены.
- Психологический аспект: автоматизированный трейлинг-стоп исключит эмоции, которые часто становятся причиной убыточной торговли. Плавающий стоп убережет вас от неоправданных рисков и позволит получить положительный результат от сделки.
Недостатки:
- Возможность недополучения прибыли при неправильно определенной величине отката. Например, произошел небольшой откат, сработал трейлинг-стоп, и сделка закрылась, а цена снова развернулась в нужную вам сторону.
- Для корректной работы trailing stop ваш компьютер должен быть постоянно включен с открытым окном торгового терминала. Если произойдет сбой соединения с интернетом, это может стать причиной неисполнения стоп-ордера: информация об изменении трейлинг-стоп должна поступать на сервер брокера своевременно.
Советник по трейлинг стоп (trailing stop) — Trailingator
Раз уж выше я рассказывал вам о том, что более эффективно использовать метод трейлинг стопа именно в автоматическом режиме, то даю вам возможность использовать автоматический трейлинг стоп каждой вашей позиции с помощью бесплатного советника разработанного Ритой Ласкер. Называется эта простейшая, но безусловно полезная разработка — советник Trailingator и устанавливается он в терминал MetaTrader4 как и любой другой робот.
При запуске советника тот автоматически находит ваши торговые ордера и сопровождает их в соответствии с вашими настройками, которых кстати, немного:
• Trailing Profit — включение настройки позволяет советнику включать трейлинг стоп только при нахождении позиции в прибыли.
• Trailing Stop — указываете количество пунктов прибыли при котором (после достижения которого!) включается трейлинг стоп.
• Trailing Step — через какой шаг будет передвигаться стоп приказ. Если стоит 2, то при достижении 17 пунктов, стоп приказ поднимется на 2 пункта от цены открытия сделки.
• Magic Number — это наверное один из немногих роботов, где этот параметр критично важен. При выставлении параметра — 1 вы будете траллить лишь те позиции, которые были открыты в окне с советником. При выставлении параметра 0, трейлинг стоп будет вестись по всем позициям открытым в терминале. Ну и если вы используете робот в котором нет такой функции, как трейлинг стоп, то проставьте в этом значении его магик номер и траллингатор будет управлять его ордерами на автомате.
Скачать советник для трала позиций Trailingator вы можете здесь »»
Трейлинг стоп вполне успешно заменяет мартингейл!
Именно с этого заголовка мне бы хотелось начать описание trailing stop, так как многие думают, что только мартингейл способен делать ощутимые прибыли. Давайте сразу посмотрим на результаты полученные советником FSR BOT 6.0, где метод усреднения с увеличением лота был успешно заменен обычным трейлинг стопом. И это позволило добиваться достаточно серьезных показателей для робота без усреднения — около 1000% годовых и более — при мизерных просадках (12 — 31%) для автоматического трейдинга.
Трейлинг стоп позволяет не только сокращать убытки по ордеру, его основная задача — получить минимальную прибыль из любой открытой позиции. Тем самым, грамотное использование trailing stop дает вам минимальную прибыль в той ситуации, где вы на 100% получили бы убыток и позволяет заработать все 100% намеченной изначально прибыли, если цена действительно направится в соответствии с вашим прогнозом.
Применение трейлинг стопа полностью оправдано постоянно изменчивым рынком валют, и гарантирует вам защиту депозита от любого форс мажора. Результаты нашего робота FSR BOT 6.0 доказали возможность высокого заработка без опасных методов управления ордерами, о чем свидетельствует математическое ожидание выигрыша — более 2000.
Подобных показателей редко добиваются роботы на мартингейле, что говорит о необходимости совершенствовать свои торговые стратегии именно добавлением формул трейлинга позиций, а не их усреднения.
Как это работает на примере?
Важный момент: помните, что применяя инструмент Трейлинг-стоп, все ваши сделки будут закрыты по приказу Стоп-лосс. Нов этот момент он будет уже в прибыльной ценовой зоне.
Возьмём конкретный пример для рассмотрения, как это работает.
На скриншоте ниже показан пример сделки с выставленным фиксированным Тейк-профитом в размере 50 п. Цена достигла цели достаточно быстро.
Но вместо фиксированного ТР здесь можно использовать динамичный Стоп-лосс, то есть, тот, который будет перемещаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Для Н1 оптимальным решением будет выбор нага трала в размере 25-40 пунктов. Всё зависит от волатильности пары.
Видим, что через какой-то промежуток времени цена всё же закрывается с прибылью по Стоп-лосс. По 4-значным котировкам удалось заработать 105 пунктов. Это в двое больше, чем при использовании стандартного Тейк-профита.
Выделяют следующие виды Трейлинг-Стопа:
- Закрытие по индикатору, скажем по Параболику.
- По фиксированному значению.
- По локальным экстремумам японских свечей.
Такие помощники, как советник Trailing stop автоматически переносят Стоп-лосс вслед за ценой. Другие подобные боты имеют дополнительные опции: возможность закрытия ордеров, при достижении конкретной прибыли, контроль всей прибыли.
Если сравнивать с обычным тралом, который есть в каждом МТ4, советник “Трейлинг стоп” имеет ряд преимуществ. К примеру, можно задать трал для неактивных отложенных ордеров.
Наглядный пример работы этого помощника можно наблюдать ниже:
Рисунок 1. Сделка с фиксированным Тейк-профитом.
Рисунок 2. Перенос Стоп-лосс в безубыток.
Рисунок 3. Перемещение Стоп-лосс вслед за ценой.
В каких случаях применяется
Применение Trailing Stop может быть необходимо в следующих случаях:
- При сильном ценовом движении вызванном, например, выходом важных экономических новостей;
- Тогда, когда у вас нет времени постоянно следить за открытой позицией.
Следует помнить, что Trailing Stop является функцией торгового терминала и работает только при включенном терминале**. Это означает, что если вы его установите, а через некоторое время, например, пропадет интернет, то ордер стоп-лосс останется на том уровне, до которого трейлинг-стоп успел его передвинуть до отключения связи вашего торгового терминала с брокером.
** Это касается наиболее популярных торговых платформ, таких как МТ4, МТ5, Quik. Однако существуют и такие платформы, которые передают ведение трейлинг-стопа серверу брокера. К таковым относится, например, платформа JForex от брокера Ducascopy.
Нюансы использования трейлинг-стопа
Любое направленное движение цены циклично. Оно имеет свои фазы спадов и подъёмов. Другое дело, что при восходящем тренде фазы подъёмов длятся больше спадов, а при нисходящем тренде наоборот — размер спадов превалирует над подъёмами.
Кроме этого, для любого долгосрочного тренда свойственны явления называемые «откатами». То есть, всегда может произойти кратковременный разворот тренда в обратном направлении с последующим возвратом к первоначальному направлению.
На картинке выше изображён фрагмент ценового графика с явно выраженным долгосрочным трендом направленным вверх. Как видите, цена на графике не растёт линейно. Вместо этого она колеблется то вверх, то вниз. А иногда даже создаётся такое впечатление, что тренд разворачивается на нисходящий (происходит откат цены).
Механика трейлинг-стопа довольно проста и состоит она в том, чтобы тащить стоп-ордер на заданном от текущей цены расстоянии. Если можно так выразиться, то трейлингу наплевать на фазы спадов, фазы подьёмов, откаты и прочие нюансы ценового движения. То есть, держа позицию согласно долгосрочному тренду и доверив перемещение стоп-ордера трейлинг стопу, можно вылететь из неё либо на контр-фазе тренда, либо на его откате.
Итак, для того чтобы не вылететь из позиции на очередном откате цены нужно устанавливать размер скользящего стопа побольше. Но это чревато большими потерями в том случае, если цена действительно развернётся.
Если же тащить стоп приказы на относительно небольшом расстоянии, можно вылететь из позиции раньше времени и упустить большую часть продолжающегося ценового движения.
Так как-же быть в таком случае? Плавно переходим к следующей главе.
