Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров — вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

• Торговый инструмент.
• Таймфрейм.
• Текущие рыночные условия.

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

• пересечение ценой скользящей средней;
• пересечение двух скользящих средних;
• использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
• пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
• работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

• стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
• каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
• какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
• стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
• какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Как скользящее среднее служит для прогнозирования?

Существует несколько стратегий скользящего среднего, которые могут помочь трейдерам лучше понять ценовое действие. Без лишних слов, скользящая средняя полезна для определения:

• Направление тренда
• Уровни поддержки и сопротивления
• Сдвиг в направлении тренда
• Место, где можно спрятать трейлинг-стоп-лосс ордер
• Уровни среднего возврата

Лучший способ выяснить, какая стратегия скользящих средних лучше всего подходит для вас, — это попробовать поэкспериментировать с ними всеми, пока вы не найдете ту, которая соответствует вашему стилю торговли.

Использование скользящих средних в сочетании с другими стратегиями может помочь вам делать более точные прогнозы. Например, скользящая средняя и стохастическая стратегия отлично работают вместе, когда вы пытаетесь сориентироваться в подъемах и спадах цены.

Идем дальше…

Мы поделимся с вами обещанными 3 секретами, которые помогут вам изменить свою торговлю.

Смотрите ниже:

Секрет № 1: Отличные цели для разворота/отката и дивергенции

Скользящие средние являются идеальными целями при возникновении дивергенции!

По мере того, как цена развивает тренд либо с более высокими максимумами и минимумами, либо с более низкими минимумами и максимумами, тренд в конечном итоге достигает истощения. Это происходит из-за того, что импульс угасает с каждым последующим новым максимумом или минимумом.

Читайте подробнее об определении дивергенции, примере дивергенции и ее использовании.

Интересный момент: была ли у вас в голове конкретная цель при рассмотрении дивергенции? (Для разворотных трейдеров это может быть место прибыли, для трендовых трейдеров это выражается в том, как долго действует фильтр).

Секрет в том, что в среднем при появлении дивергенции трейдер может ожидать отката цены как минимум к промежуточной скользящей средней (где-нибудь между 100 и 150 ema).

Очевидно, что иногда цена может промахнуться мимо полосы скользящей средней. Но только если цена достигает или приближается к этим скользящим средним, трейдер может считать, что дивергенция не имеет значения для будущего движения цены.

Секрет № 2: динамика гравитации и скорости

Не все являются большими поклонниками физики, и я в их числе, поскольку это тяжелый материал?.

Однако гравитация — это понятие, которое оказывает простое влияние на нашу жизнь.

Благодаря ей мы держимся за нашу планету Земля.

Цена и скользящие средние имеют такие же отношения друг с другом, как люди с Землей. Вот мое скромное объяснение физики. Когда люди набирают скорость, мы можем временно отпрыгнуть от планеты, несмотря на действие гравитации. Когда мы теряем скорость, гравитация притягивает нас обратно к Земле. Чем больше у нас скорость, тем дальше и выше мы можем прыгнуть. Великая легенда баскетбола Майкл Джордан — лучший тому пример.

То же самое можно сказать о цене и скользящих средних.

Когда у цены больше импульса (скорости), она может пройти большее расстояние от скользящих средних, прежде чем ее отбросит назад из-за скользящих средних и начнет действовать гравитация. Когда цена имеет небольшой импульс, она не может далеко уйти, прежде чем гравитация скользящих средних притянет ее обратно к среднему значению.

Угол двух более быстрых скользящих средних и разница между ними покажут, обладает ли цена достаточной скоростью, чтобы оторваться от своей средней.

Лучшими скользящими средними для определения импульса являются скользящие средние от 5 до максимум 40 ema. Трейдер может выбрать, например, 5 и 10 EMA, или 10 и 20 EMA, или 20 и 40 EMA. Промежуток между двумя ЕМА укажет на импульс и, следовательно, скорость цены.

Наш индикатор импульса SMI, конечно, сделает то же самое, но с меньшими усилиями с вашей стороны.

Секрет № 3: EMA’s = быстрый песок или S&R

В части «Скрытый секрет № 2» обсуждалась скоростная часть уравнения.

Этот раздел посвящен гравитационной части.

Как трейдеру Форекс узнать, действует ли гравитация и насколько она сильна?

В этом случае промежуточные скользящие средние на самом деле лучше всего подходят для представления гравитации. Все, что находится между 30 и +/-80-100 ema, будет хорошо работать.

Если скользящие средние ПЛОСКИЕ, и у них НЕТ угловых скользящих средних, они обладают очень высокой гравитационной силой. У цены будет много проблем при попытке отойти от средней.

Если скользящие средние УГЛОВЫЕ, и они НЕ являются плоскими скользящими средними, они имеют очень низкую гравитационную силу. Цена быстрее преуспеет в попытке отойти от средней. Скользящие средние, по сути, превращаются в динамическую поддержку и сопротивление. Когда цена возвращается к ним, она может использовать эти уровни в качестве грубой зоны для продолжения тренда (зона отскока из-за поддержки и сопротивления).

Вот стратегия, о которой вы можете прочитать, и называется она соотношение риска и вознаграждения.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Сводная статистика для простой скользящей средней:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

— на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;

— на пересечении двух или более средних;

— на ложном пробое скользящей средней;

— на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2017-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2018-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

Как рассчитывается скользящая средняя

Скользящая средняя рассчитывается путем усреднения цен закрытия цены за определенный период. Скользящие средние могут использовать в качестве исходных данных любую из цен открытия, высокого низкого и закрытия (цены OHLC). Однако большинство трейдеров предпочитают применять скользящую среднюю к цене закрытия бара.

Вот формула скользящей средней:

Чтобы лучше понять, как скользящая средняя отображается на ценовом графике, рассмотрим пример.

Допустим, ценная бумага, будь то акция, валютная пара или криптовалюта, имеет следующие цены закрытия:

Если вы дневной трейдер, то, скорее всего, используете краткосрочную скользящую среднюю, например 5-периодную скользящую среднюю.

Мы можем рассчитать значение 5 MA на 10-й день как 31,6.

SMA = ($23+$30+$34+$33+$38)/5= 31,6

Мы просто взяли 5 предыдущих цен закрытия и сгладили цену, найдя среднее значение этих цен.

Теперь, если вы используете 10-периодную скользящую среднюю, нам нужно использовать цены закрытия предыдущих 10 свечей.

SMA= ($20+$22+$17+$18+$25+$23+$30+$34+$33+$38)/5=26

Итак, текущее значение 10-периодной МА равно 26.

Для сравнения, цена находится ближе к 5-периодной МА ($31,6), чем к 10-периодной МА ($26). Это имеет смысл, поскольку краткосрочная скользящая средняя следует за самыми последними ценами, в то время как 10-периодная МА учитывает цены более раннего периода.

Если сравнивать простую скользящую среднюю с экспоненциальной скользящей средней, то расчет EMA немного сложнее.

Вот формула для экспоненциальной скользящей средней:

Двигаемся дальше…

Давайте рассмотрим различные способы использования скользящих средних.

См. ниже:

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Общая информация о «машках»

Принцип работы индикатора следующий – в настройках задается период (количество свечей) за который будет усредняться цена. После формирования каждой новой свечки на графике значение МА рассчитывается заново, на графике «машки» отображаются в виде линии прямо на графике цены.

Из настроек можно:

• задавать период;
• выбирать тип МА;
• выбирать какая именно цена будет усредняться. Чаще всего используется цена Close, как наиболее значимая.

Гораздо важнее тип скользящей средней, от этого многое зависит. Можно выбрать один из 4 типов:

• простая – SMA, каждой свече на всем выбранном периоде придается одинаковый «вес»;
• экспоненциальная – ЕМА, те свечи, которые находятся ближе к текущей, имеют больший вес. При этом значимость свечей убывает по экспоненте;

• линейно-взвешенная – LWMA, значимость свечей также убывает, но используется другая зависимость по сравнению с ЕМА;
• сглаженная – Smoothed, свечам, расположенным ближе к текущей цене также придается больший вес, но в отличие от остальных типов скользящих средних здесь учитываются еще и те свечи, которые выходят за пределы периода усреднения.

Чем больше период, тем меньше различие между положением линий разных типов МА.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

https://www.youtube.com/watch?v=o_akiemNrTY

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Необходимо самому подобрать для себя наиболее подходящую комбинацию скользящих средних. Либо, если вы используете какую-либо готовую торговую стратегию, следовать инструкциям ее автора (или не следовать, дело ваше )

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, H1, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Loading

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Стратегии moving average. По пересечению

Второй вариант торговли по скользящей средней относится к выявлению пересечения цены и самого мувинга, данный метод так же считается одним из самых простейших и классических вариантов спекуляций. Самая главная суть данной торговой системы состоит в следующем;

• Если котировка будет находиться под скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке нисходящая тенденция
• Если котировка будет находиться над скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке восходящая тенденция

Таким образом мы получаем следующий алгоритм открытия торговых ордеров;

• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вверх и цена закрытия находится над мувингом, то это будет сигналом на открытие торговой позиции
• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вниз и цена закрытия находится под мувингом, то это будет сигналом на закрытие торговой позиции

Давайте рассмотрим стратегию на конкретном примере, который показан ни рисунуе ниже;

Мы отметили сигнальную свечку на картине выше красненьким крестиком, именно в этом месте японская свеча сделала пересечение скользящего мувинга снизу к вверху. В конце графика можно увидеть уже красненькую галочку, это место уже для того, чтобы закрыть длинную позицию. При этом можно сразу же открывать противоположный ордер, так как это так же будет считаться сигналом на продажу актива.

Таким образом, данная торговая стратегия предусматривает постоянное нахождения спекулянта в рынке, по сути дела, одна торговая позиция будет просто заменяться другой. Если быть откровенным, то я не очень люблю такую торговлю, но это вовсе не значит то, что она не прибыльная. Просто мне нравится торговать с фиксированными страховочными стопами и уровнями фиксации прибыли. Кроме этого на графике можно заметить наклонную фиолетовую прямую, именно она указывает на то, какой был потенциал у данной длинной позиции.

Если мы приведем сравнение первого варианта стратегии, со вторым вариантом то можно заметить полное сходство, оно и понятно, так как график мы скринили один и тот же, но все же если приглядеться более подробно к точкам входа, то можно заметить, что стратегия по пересечению отрабатывает себя немного лучше, чем стратегия по касательной. Заметно, что второй вариант стратегии более чувствителен к рынку и меньше запаздывает, таким образом вход и выход получается немного раньше чем в первом варианте, как следствие всего этого, трейдер получает в качестве прибыли больший промежуток цены.

Справедливости ради стоит отметить, что на другой фазе рынка могли бы получиться совершенно другие показатели, к примеру легко могло случиться так, что стратегия «по касательной» может на другом рынке отработать намного эффективнее. А стратегия по пересечению скользящих могла бы принести массу убыточных сделок, поэтому трейдеру необходимо подбирать стратегию торговли по скользящим исходя из рыночного цикла.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Важные уровни

Даже если трейдер Форекса не основывает свою торговую стратегию на мувингах, он всё равно должен изучить Price Action на критические уровни скользящих средних на графике. Причина этого заключается в том, что, во многих случаях, ценовое действие соответствует важнейшим уровням Скользящего Среднего Значения. Некоторые наиболее важные уровни — 50-период SMA, 100-период SMA, 150-период SMA и 200-период SMA. Как вы видите, эти скользящие средние являются относительно большими с точки зрения периодов. Эти периоды представляют интерес и за ними желательно следить. Эти уровни считаются важными с точки зрения поддержки и сопротивления. Изображение ниже в действии покажет вам важность использования Скользящих средних на более длительном сроке.

Это месячный график пары EUR/USD за период с 2007 по 2016 год. Синяя линия на графике представляет собой SMA 150-периода. Обратите внимание на то, что пару раз цена EUR/USD тестировала SMA 150-периода в качестве поддержки. Два теста произошли в середине 2010 года и в середине 2012 года. В середине 2014 года цена снизилась до SMA 150-периода для нового теста. Тем не менее, SMA была резко сломана в медвежьем направлении, в результате чего цена EUR/USD упала до 12-летнего минимума.

Вот еще один пример:

Это еще один пример Скользящей Средней на дневном графике USD/JPY. Изображение показывает 200 дневную скользящую среднюю линию на графике. Цена пробивает 200-дневный SMA, а затем проверяет его в качестве сопротивления. Это говорит о важности 200-периода SMA на дневном таймфрейме.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Скользящие средние – стратегия «Sten»

Торговая система Форекс базируется на очень известных индикаторах, но привлекает нетипичным применением этих индикаторов, и трактовкой сигналов инструментов. Данная торговая система является трендовой, и большую часть прибыли берет из мощных трендовых движений цены. Но также, и в периоды движения цены в широком ценовом канале стратегия тоже может приносить небольшую прибыль.

За год тестов, торговая система принесла 1900 пунктов (для 4-хзначных котировок), то есть, в среднем по 150 пунктов в месяц, даже чуть больше. Максимальная просадка – 120 пунктов. И это лишь на одной валютной паре. Тест проходил на часовом таймфрейме, на валютной паре EUR/USD.

Используемые инструменты:

1. SMA за 78 последних свечей.
2. SMA за 36 последних свечей
3. Стохастик с настройками 8, 3, 3.
4. Инструмент Envelopes. Параметры: период 32, отклонение 42%. Важно. Нужно наносить данный индикатор поверх индикатора Стохастик. Когда будете добавлять инструмент на график, в поле «Применить к» выберите данные предыдущего индикатора. При этом, добавлять нужно сначала Стохастик, а затем Envelopes.

Как открывать сделки на покупку по стратегии:

1. Актив торгуется выше скользящей средней за 78 свечей.
2. Мувинг за 32 свечи расположился выше мувинга с периодом 78.
3. Стохастик пробил свою нижнюю границу в 20, а также снизу вверх пробил канал индикатора Envelopes.
4. Сделка заключается на открытии следующей свечи
5. Стоп располагается на расстоянии в 30 пунктов.
6. Тейк-профит нужно выставить на дистанции в 60 пунктов.
7. После прохождения ценой 30 пунктов, нужно перевести сделку в безубыток.
8. Если поступил новый сигнал, а сделка еще не закрыта, новая сделка все равно открывается.

Когда и как открывать сделки на продажу:

1. Цена должна быть ниже средней с периодом 78.
2. Быстрая скользящая средняя за 32 свечи должна быть ниже медленной с периодом 78.
3. Стохастик выходит из зоны перекупленности 80, и пробивает верхнюю границу канала
4. Сделка должна открываться на следующей свече после того, как будет получен сигнал.
5. Ордер защиты капитала типа стоп-лосс выставляем на дистанции в 30 пунктов.
6. Тейк-профит располагаем на расстоянии в 60 пунктов.
7. После прохождения ценой в прибыль 30 пунктов, ордер переставляется в точку безубыточности.
8. Если при открытой сделке появился новый сигнал, то его берем в работу и заключаем еще одну сделку.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

Настройки индикаторов

Торговля по данной стратегии ведётся при помощи трёх Moving Average, две из которых — экспоненциальные, имеющие малые периоды; третья линия – «тяжелая» скользящая с самым большим значением периода:

• EMA 8;
• EMA 21;
• SMA 100.

Эти настройки у индикатора наилучшим образом подойдут к разным состояниям рынка. Рекомендуется оттачивать работу по стратегии именно с такими данными. Далее, получив достаточный опыт торговли по этой методике, можно тестировать разные периоды в зависимости от состояния рынка.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Описание торговой стратегии основанной на мувингах

Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.

Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.

Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.

Важно!! Скользящие средние (Moving Average) подают очень много ложных сигналов. Для прибыльной работы, обязательно используйте фильтры.

Далее… Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.

Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.

Скользящие средние (MA14 и MA28)

Установка и настройка мувингов

Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.

Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.

Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:

1. MA14 – Moving Average с периодом 14; метод MA – Simple; применяется к – Close; цвет – Темно синий.

2. MA28 – Moving Average с периодом 28; метод MA – Simple; применяется к – Close; цвет – Красный.

Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.

Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).

Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.

Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.

Условие для входа в сделку

В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере…ть, чем недо…ть.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.

Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).

Чтобы не сидеть целый день за компьютером, вы можете поставить Alert на пересечение скользящих средних (Moving Average).

2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.

Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).

Пересечение двух мувингов и ретест диапазона

3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.

После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.

Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем …. уровни поддержки / сопротивления.

Если мы торгуем на дневном таймфрейме (D1), спускаемся на часовой (H1) и ищем важные уровни, при торговле на H1 спускаемся на M15 или M5. Ниже, в видео разборе, еще раз акцентирую на этом факте внимание.

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм H1

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм M5

Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.

Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.

4. Расстановка ордеров.

Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.

TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.

Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.

5. Допродажа / допокупка.

В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.

Адекватное наращивание позиции, положительно скажется на конечном результате.

Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.

Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Как торговать по стратегии в TradingView?

Перейдя на сайт TradingView, выберите актив. Далее, добавьте к графику скользящие средние. Для этого введите в поиске инструментов MA и EMA. После этого настройте периоды у индикаторов: 100, 21 и 8. Рекомендуется выбрать контрастные цвета для отображения линий на графике — это сэкономит ваше время при анализе рынка:

В нашем примере на изображении выше «медленная» MA выделена черным цветом, экспоненциальные скользящие — зелёным и красным. Настройка стратегии отнимет у вас всего пару минут времени. После того, как индикаторы добавлены на график, можно приступать к торговле.

Hi-Lo

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели достаточно популярный и я бы сказал даже легендарный индикатор как скользящая средняя. На этом алгоритме построено огромнейшее количество техническо-аналитических индикаторов, сосчитать их достаточно сложно, но их точно не менее парочки сотен.

При правильной работе с мувингами, трейдер может обеспечить себе стабильный профит, который будет исчисляться приличным количеством денег. На последок мне бы хотелось Вам напомнить, что правильная торговая система состоит не только из индикаторов, а четко проработанного риск-менеджмента. Профессиональные трейдеры рекомендуют очень простую формулу, которая состоит в том, чтобы открывать торговые позиции с потенциалом рисков и прибыли один к двум. Другими словами, любая сделка должна приносить в два раза больше прибыли, чем потенциальный убыток.

На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать нашу публикацию, осталось только пожелать Вам побольше терпения, немного удачи и конечно же финансового роста. Не забывайте заходить на наш сайт и постоянно обучаться чему то новому, ведь ключ к стабильному заработку лежит в постоянно профессиональном росте.