Безопасный Мартингейл. Как отдельными элементами Мартингейла увеличить прибыльность стратегии?

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл на форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

• Что такое Мартингейл?
• В чем суть системы Мартингейла?
• Как Мартингейл применяется на Форекс?
• Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс
• Как работают торговые стратегии Мартингейл?
• Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?
• Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?
• Что необходимо для безопасного Мартингейла?
• Подготовка к безопасному «Мартину»
• Практический пример безопасного Мартингейла
• Математическое обоснование безопасного Мартингейла
• Возможные проблемы при использовании безопасного «Мартина»
• Рекомендации по использованию безопасного Мартингейла
• И снова о мани-менеджменте

В чем суть системы Мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Стратегия Мартингейла в ставках на теннис

Ставьте на аутсайдера в женском теннисе, если фаворит выиграл на предыдущем турнире или сообщал о проблемах со здоровьем.

Коэффициент на аутсайдера превышает 2.00.

При проигрыше продолжайте ставить против фаворита в следующих поединках.

Представим, что ваш игровой банк — 20 000 рублей, а целевая прибыль — 2000 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки	Коэффициент	Результат	Размер банка
1380	2.45	Проигрыш	18 620
1989	2.70	Проигрыш	16 631
4296	2.25	Проигрыш	12 335
3118	4.10	Выигрыш	22 001

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

• Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
• Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Как распознать торговлю по Мартингейлу

Признаки Мартингейла для всех инструментов рынка Форекс одни и те же, они относятся к некоторым характеристикам торговых счетов. Однако многие сервисы не дают полную информацию о состоянии интересующего вас торгового счёта, поэтому не всегда есть возможность проверить все признаки.

Самый очевидный намек, что используется стратегия Мартингейл на торговом счёте — очень ровная линия баланса:

Она возникает из-за особенности тактики Мартингейла — стабильной суммы выигрыша. В примере с рулеткой это был 1$, а на Форексе это будет определенное количество пунктов.

Зеленая линия «Средства» (Equity), в свою очередь, при использовании принципа Мартингейла не будет ровной. В примере выше это видно не очень хорошо, так что вот вам другой:

На линии Equity периодически возникают просадки «галочки», которые означают быструю потерю средств (как это бывает при большом количестве шагов Мартингейла).

Большинство ПАММ-площадок используют в мониторингах именно график Equity, так что определить торговлю по Мартингейлу можно по тому же принципу:

Достаточно провести дополнительную линию, как все становится на свои места

Кстати, для ПАММ-счетов есть еще один хороший показатель, который может указать на использование теории Мартингейла — это загрузка депозита. Если совместить его с графиком доходности, что легко можно сделать в мониторингах компании Alpari, то каждой большой просадке будет соответствовать резкий рост загрузки депозита:

Во время просадок загрузка депозита достигает огромных значений — 100%, 400%. А во всё остальное время загрузка не очень большая — явно используется стратегия Мартингейл

Один из самых надежных способов определить использование принципа Мартингейла — посмотреть историю сделок. Увидев объемы ордеров, вы легко заметите удвоение/умножение на коэффициент — явный признак опасной стратегии.

Еще одним косвенными показателями, указывающим на Мартингейл, может быть отрицательная прибыль в пунктах при положительной в долларах (намекает на манипуляции с торговым лотом).

Если есть мониторинг торгового счёта на Myfxbook, это легко проверить:

Ну и напоследок, главный вопрос:

Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс

К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.

Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:

• во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
• во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
• в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
• в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если классические правила манимеджмента на Форекс допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.

Стратегия Мартингейла в ставках на футбол

Коэффициент на ничью в футбольном матче превышает 3.00. Выигрывая хотя бы каждую третью ставку, вы останетесь в плюсе.

Отбирайте матчи для ставок на ничью по критериям:

1. Вничью сыграли больше 25% матчей турнира.
2. Соперники выдали вничью хотя бы раз за три последних матча друг с другом.
3. Обе команды завершили вничью больше 33% матчей в текущем сезоне.

В случае неудачи продолжайте ставить на ничью в других матчах, подбирая сумму ставки по стратегии альтернативного догона.

Например, ваш банк составляет 10 000 рублей. Желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки	Коэффициент	Результат	Размер банка
233	3.15	Проигрыш	9767
306	3.40	Проигрыш	9461
473	3.20	Выигрыш	0 502

О стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

Как работают торговые стратегии Мартингейл?

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.

Подробнее с лучшими стратегиями по Мартингейлу можно познакомиться здесь.

О рисках

Рассчитывая желаемую прибыль и величину минимальной ставки, трейдер должен уметь управлять своим «аппетитом». Жадность губит даже самые благие намерения – помните об этом! Практика показывает, что данная торговая система чаще всего «съедает» депозит, особенно если долго используется неопытными трейдерами. Не просто так Мартингейл относят к категории прогрессивных и наиболее опасных стратегий, используемых на Forex.

Начинающему трейдеру она кажется простой и идеальной для получения легкой прибыли. Если он обладает прочным депозитным запасом и выполняет все условия этого метода, то может рассчитывать на профитные сделки. В противном случае его депозит быстро растает. Стратегия Мартингейла может, как обогатить, так и разорить трейдера.

Чтобы снизить давление на депозит трейдеры прибегают к различным уловкам и приемам:

1. при выигрыше с каждой последующей сделкой увеличивают ставку на коэффициент не в 2 раза, а меньше;
2. после серии неудачных сделок меняют цель (отказываются от получения прибыли и закрываются «в ноль»);
3. при неудачном входе в рынок или торговле против тренда, не открывают новых сделок, пока неудачные открытые позиции не будут закрыты без убытка.

Слив депозита при неправильном входе в рынок.

Данный метод торговли подойдет не каждому трейдеру. Особенно его стоит опасаться тем, кто не может сдержать себя в желании любым способом получить огромную прибыль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »

Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?

На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под Forex:

• Простой метод

Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.

• Сложный метод

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Позитивный мартингейл в бинарных опционах

Ранее говорилось, что стратегия мартингейла на бинарных опционах применяется в основном при убытках для быстрого отыгрыша убытка. Но этот же метод можно применить и на прибыльных сделках, цель в этом случае – максимизировать прибыль.

Исследуйте свою стратегию, изучите сколько в среднем прибыльных сделок чаще всего наблюдается в удачных сериях. Сильно рисковать не стоит, если в ТС часто встречаются серии из 4-5 профитных сделок, то метод мартингейла

применяйте на первых трех.

Один из вариантов работы:

• после прибыльной сделки ставку по следующей увеличиваем на 80-90% от профита на предыдущем этапе;
• то же повторяем, если и 2-я сделка закрыта с прибылью;
• после третьей сделки прекращаем увеличение стоимости опциона и продолжаем торговать в обычном режиме.

На серии из 3 прибыльных сделок заработали:

• $819,81 – при увеличении стоимости опциона на каждом шаге на 80% от прибыли, полученной на предыдущем этапе;
• $510,00 – при работе со стандартной ставкой, рассчитанной как риск 2% от депозита.

За счет небольшого риска на одной и той же дистанции заработали на 60,75% большую сумму. При этом наблюдаем небольшое увеличение риска, но даже при третьей сделке он составлял всего 4,10% – в пределах нормы для опытного трейдера.

Теперь представьте, что на третьей сделке получили убыток. Даже в этом случае депозит составил бы $10027,12, то есть счет не ушел в просадку, а остался примерно на том же уровне, что и до эксперимента с построением 3 прибыльных сделок подряд.

Это один из относительно безопасных вариантов применения мартингейла для бинарных опционов. При таком подходе рискуете не телом депозита, а лишь полученной на предыдущих этапах прибылью.

Калькулятор мартингейла

Ставка (например: 30)

Доходность в % (например: 80)

Максимальная убыточная серия:

Последовательность ставок:

Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Стоит ли использовать Мартингейл в своей торговле

Прочтя статью, напрашивается вывод, что Мартингейл не так уж и хорош. Но как же «мани менеджмент и система управления капиталом в торговле»? Мартингейл реально помогает докупать финансовый актив дёшево, но использовать его как Грааль не получится.

Большинство проблем связано с тем, что трейдеров пытаются торговать против всех, а это, как известно, неправильно.

«Тренд твой друг» — гласит одна из основных аксиом успешной торговли.

Торговая стратегия Мартингейла очень интересная тема для исследования, однако, как не крути, с размером позиций, всегда есть риски того, что в какой-то момент система даст сбой и обнулит счёт. Но, с другой стороны, можно быстро разогнать депозит. На вопрос «есть ли смысл так рисковать»? Лучше дайте ответ сами для себя.

• Торговые стратегии для биржи;
• Как разработать стратегию для торговли;

Что необходимо для безопасного Мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

Как определить мартингейл на графике

Давайте коснемся такого аспекта – как определить, применяется ли на счете (ПАММ-счете) мартингейл. Мониторинг MyFxBook это позволяет сделать. У нас будет картинка с моником, типо такой:

Чем более низкие пики образует желтая кривая – тем в большую просадку уходит счет. На жаргоне трейдеров эти пики называют “сопли”. Конечно, если история торговли закрыта, это не всегда может означать, что именно мартингейл применяется – трейдер может просто торговать без стоп лоссов и пересиживать убыток, ожидая разворота цены и взятие своего тейка. Но тем не менее – на “сопли” на графике стоит обращать внимание.

Подготовка к безопасному «Мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

• Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

• Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Что такое Мартингейл и нужно ли его применять на рынке Форекс?

Методика, подразумевающая поступательное увеличение объёма лотов создаёт иллюзию душевного покоя в таком стрессовом виде деятельности, как трейдинг на финансовых рынках. Особенно она привлекает новичков, у которых прибыльные сделки чередуются с убыточными, в результате чего они просто топчутся на месте и не могут нарастить депозит.

Постоянно увеличивая объём, они стремятся ускорить процесс заработка денег, но при этом совершают основные ошибки:

• пытаются во, чтобы то ни стало извлечь прибыль из каждого движения, что может оказаться бесперспективным, особенно с инструментами, у которых низкая ликвидность, такими как USD/JPY, которые характеризуются длительными безоткатными движениями и неглубокими коррекциями;
• отказываются от использования стоп-лоссов – закрытие с убытком для новичков это стресс и удар по самолюбию, так как большинство начинающих трейдеров болезненно переносят неудачи. Поэтому они оставляют открытыми все убыточные позиции, продолжая открывать новые ордера и увеличивая объём лота. Одно сильное ценовое движение может для них стать фатальным;
• пользуются для анализа рынка индикаторами, не уделяя внимание графическому, техническому, волновому, свечному анализу.

Практический пример безопасного Мартингейла

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Основная опасность мартингейла

Главный недостаток метода мартингейла в бинарных опционах – высокая нагрузка на капитал трейдера, она растет по экспоненте. Уже к 7-8 убыточной сделке подряд депозит скорее всего не выдержит нагрузки, и вы останетесь ни с чем. В бинарных опционах нет понятия маржин колла, так что у вас на счету просто останется сумма, недостаточная даже для одной ставки со стандартным объемом.

Пример №1

Опасность этой тактики лучше понятна на примере. Предположим, что стартовый депозит $1000, риск по сделке 0,5%, то есть работа ведется со ставкой $50. При выплате в 85% стандартный профит по сделке составляет $42,5.

Применен агрессивный мартингейл с расчетом на компенсацию убытка + получение стандартной прибыли. В итоге:

• уже 7-я неудачная сделка сливает почти весь депозит, на счету остается лишь $210,12;
• на 5-й сделке стоимость опциона переваливает за $1000;
• риск к 7-й сделке возрастает с 0,5% до 96,20%, то есть ставка по сравнению с привычным рабочим объемом выросла в 106,3 раза.

Для 8-й позиции риск не рассчитывался так как остатка на счете уже было недостаточно для покупки опциона. Остатки от депозита составили $210, при этом мартингейл требовал уже $11567 для открытия следующей сделки.

Риск растет лавинообразно, агрессивный мартингейл для бинарных опционов может слить практически любой депозит.

Пример №2

Если снизим коэффициент увеличения лота и будем работать только в расчете на компенсацию убытков, картина радикально не изменится.

К 7-й сделке ставка возрастает до $2872,86, при этом денег на счету не хватает для открытия 8-й сделки с принятым манименеджментом. Риск растет несколько медленнее. Что касается коэффициентов увеличения ставки меньше 2,0, то можно использовать и их, но в этом случае вы просто несколько снизите убыток по серии сделок, в плюс не выйдете.

Кривая риска выходит за пределы 100% на 8-й сделке так как остатка на счете уже недостаточно для использования настолько агрессивного манименеджмента. Уже в этот момент можно говорить, что мартингейл потерпел крах.

Приведенные выше примеры в некоторой степени условны. Если вы зарабатываете на бинарных опционах, то наверняка тестировали раньше свою стратегию на истории, а позже и с небольшим капиталом. Вы знаете, на что она способна, какие максимальные серии убыточных сигналов выдает. Ни один трейдер в здравом уме не будет открывать по 8-10 сделок подряд, увеличивая при этом ставку в 2+ раза. К тому же брокеры бинарных опционов ограничивают максимальную ставку. Так что схема может сломаться еще до слива капитала.

Если проявите гибкость при использовании мартингейла в бинарных опционах, его можно адаптировать под свою ТС.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

• Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
• Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

• Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
• Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Тактика антимартингейла

На основе стратегии мартингейла в бинарных опционах

разработан зеркальный прием. Он не повышает риски, и не дает возможности отыграться за 1 сделку. Его цель – снижать общий риск при нарастании убытка и не дать трейдеру слиться на этапе, когда он только осваивает рынок БО в целом или новую торговую стратегию.

Если получаете ряд убыточных сделок подряд, то за счет снижения риска не сливаете даже половину депозита, не говоря уже о потере всего капитала.

Если базовый риск по сделке составляет 1%, а при каждой убыточной сделке трейдер снижает его на 5%, то даже серия из 20 убыточных сделок ведет к просадке всего 12,45%. Если снижать не на 5%, а, например, на 10-20%, то просадка окажется меньше 10%.

Много при такой схеме не заработаете, но и слить депозит невозможно даже на серии из нескольких десятков убыточных сделок. Этот метод рекомендуем применять новичкам на этапе освоения рынка.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Как обычно применяют данную систему на Forex?

Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.

Допустим, цена идёт наверх.

Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.

Продаём с лотом 0,1:

Цена же вошла в тренд и пошла ещё выше.

Мы не закрываем предыдущую сделку, но при этом открываем дополнительную позицию на продажу, но уже с лотом 0,2:

Теперь мы начинаем ждать, когда цена вновь пойдёт вниз.

Представим, что цена не хочет идти вниз и вновь направляется вверх покорять новые вершины

Тогда мы открываем ещё одну сделку на продажу, но уже с лотом 0,4 и так далее.

Если цена всё-таки решит развернуться, мы сможем закрыть все свои позиции и выйти в ноль или же получить какой-то профит:

Таким образом, мартингейл создаёт иллюзию того, что убыточных сделок можно избежать. Но проблема состоит в том, что большой размер лотов ведет к огромному риску, и если мы попадем на какой-то продолжительный тренд, можно слить весь свой депозит.

Поэтому большинство систем на мартингейле ведут к проигрышу. В этой сфере существует множество нюансов и особенно это касается советников.

Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.

Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей торговой стратегии. При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.

Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

Стратегия Мартингейла в ставках на хоккей

Ставьте на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде матча НХЛ. При поражении продолжайте ставить во втором и третьем периодах. В случае неудачи переходите к следующему матчу.

Коэффициент на тотал больше 1.5 в первом периоде обычно составляет 1.65-1.95, во втором 1.40-1.70, в третьем 1.35-1.65.

Например, ваш банк составляет 30 000 рублей. Желаемая прибыль — 1800 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки	Коэффициент	Результат	Размер банка
2250	1.80	Проигрыш	27 750
6231	1.65	Проигрыш	21 519
20 562	1.50	Выигрыш	31 800

О стратегиях ставок на хоккей читайте здесь:

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента.

Лимиты и их роль в применении стратегии Мартингейла

В казино за каждым игровым столом с рулеткой существуют правила, которые определяют минимальную и максимальную сумму ставки. Благодаря чему, заведению удается регулировать игроков, активно использующих стратегию Мартингейла. При затяжной серии проигрышей у клиентов есть четкие ограничения, не позволяющие им продолжить серию (5, англ.). Точно также и в букмекерских конторах. Компании по приему ставок устанавливают лимиты и не позволяют заключать пари на сумму, превышающую установленные ограничения.

Особо опасно играть по Мартингейлу в LIVE, где многие российские букмекеры часто устанавливают лимиты в 10-20 тысяч рублей.

Чем опасен такой подход к торговле?

Не смотря на то, что большую часть времени рынок проводит в консолидационном состоянии с колебаниями в обоих направлениях, тем не менее, встречаются довольно интенсивные и, что самое главное, практически безоткатные движения на несколько сотен пунктов. Попав на такое движение в самом начале, даже самый простой и консервативный алгоритм, основанный на стратегии мартингейла, приведёт к обнулению депозита. Эта участь ожидает любой счёт на форексе, если не проводить ручной контроль происходящего и не оценивать общие, в том числе и фундаментальные перспективы.

Используя метод мартингейла, нужно обязательно хотя бы в общих чертах понимать, каковы перспективы движения на ближайшие недели и месяцы, каков глобальный тренд по паре, какова в данный момент кредитно-денежная политика, риторика центрального банка и общее состояние экономики. Начало программы количественного смягчения или цикла повышения базовой процентной ставки легко может спровоцировать сильное направленное движение, обусловленное глобальной сменой конъюнктуры на рынке, а не спекулятивными действиями мелких участников торгов.

Механика стратегии

Идея методики Мартингейла базируется на зависимости размера следующей ставки от исхода предыдущей. Изначально алгоритм действий мало чем отличается от классического равномерного «Флета». Игровой депозит разбивают на равные части. Обычно стараются ставить малым процентом. Это может быть 1% или 2-3%. При наличии очень большого банка – доли процента. Если первая ставка выигрывает, то дальше продолжают ставить такие же фиксированные суммы. Если проиграла, то размер второго шага увеличивают с расчетом покрыть сумму перовой и второй итерации. Если второй ход оказывается выигрышным, дальше возвращаются к исходному размеру ставки. Если случается второй проигрыш подряд – продолжают повышение. Здесь могут быть варианты. Можно повышать с целью ровно отыграть размер первого захода, или закладывают еще и прибыль. Рассмотрим это на примерах.

Исходный депозит: 100 000 руб. Сумма первой ставки: 100 руб. или 0.1%. Ставить будем на средний коэффициент 2.00. Если начнется серия проигрышей, то каждый следующий заход будем повышать, чтобы отыграть сумму проигранных ранее шагов. Прибыль на ходах дальше первого не закладываем.

1. 100 руб.
2. 100 руб.
3. 200 руб.
4. 400 руб.
5. 800 руб.
6. 1 600 руб.
7. 3 200 руб.
8. 6 400 руб.
9. 12 800 руб.
10. 25 600 руб.

На этом этапе мы уже проиграли больше половины депозита, а именно: 51 200 руб. Поставив на шаге 11 весь остаток в размере 48 800, мы даже не покроем прошлый убыток полностью. Проиграв же этот ход – сольем счет в ноль.

Все преимущества и риски описанного алгоритма налицо. Достаточно редко будут случаться столь грандиозные серии проигрышей. При качественном подходе к прогнозированию и выбору событий, вы не должны допустить серию в 10 проигрышей подряд.

Равенство заходов 1 и 2 не должно удивлять. Проиграв на первом шаге, на втором ставим те же 100 руб. Если выиграем, то вернем сумму обеих ставок и сможем начать заново.

Заход 3 уже повышают до 200 руб. Выиграв на этом ходе, мы получим 400 руб., отбив деньги первых двух ходов и скомпенсировав третий. И так далее. Как видим, при таких исходных, депозита хватит на 10 итераций. Ну или на 11, учитывая последний неполноценный ход всем остатком.

При всей внешней надежности (я никогда не сделаю 11 проигрышей в ряд!), надо понимать, что на шаге 10 мы рискуем четвертью банка, чтобы только отыграть предыдущие проигрыши и вообще не получить прибыли.

Рассмотрим пример, с заложенной прибылью в 100 руб. на любом из ходов, который выиграет. Чтобы в момент прерывания проигрышной серии победой, мы не просто выходили в ноль и возвращались в начало, но и прирастали на 100 руб., как при победе первой ставки.

1. 100 руб.
2. 200 руб.
3. 400 руб.

Понятно, что мы просто сместились на один ход и дальше схема та же. Теперь у нас есть только 9 шагов «Догона». На последнем полном ходе мы поставим 25 600 руб. чтобы заработать 100 руб. в случае выигрыша. Это 25% от банка в надежде выиграть 0.1%. Соотношение прибыли к рискам огромно.

Ставки на спорт являются вполне адекватным местом приложения стратегии Мартингейла. В отличие от онлайн казино, где заложены алгоритмы для разорения «догонщиков», в беттинге все зависит от игрока. Качество прогнозов должно быть таково, чтобы не допускать столь длинных минусовых серий. Отработка данной стратегии профессионалами в конкретных видах спорта показывает, что крайне редко случаются серии даже в 3-4 проигрыша подряд, не говоря уж о фатальных 9-10 поражениях кряду.

Сравним с «Флетом» при тех же условиях. Средний коэффициент 2.00. Чтобы оставаться при своих, игроку нужно делать не меньше 50% плюсовых ставок. Для сохранения депозита по стратегии Мартингейла может сойти и куда меньший процент побед. Главное не допускать длинных серий проигрышей.

Рассмотрю еще один пример. В прошлых использовался удобный для расчетов коэффициент 2.00. Здесь же возьмем более реалистичный из практики коэффициент 1.80. Остальные исходные те же. Стартовый депозит: 100 000 руб. Поскольку выигрыш по первой ставке даст 80 руб. чистой прибыли, то этот прирост и заложим в остальные шаги.

1. 100 руб.
2. 225 руб.
3. 507 руб.
4. 1 140 руб.
5. 2 565 руб.
6. 5 772 руб.
7. 12 987 руб.
8. 29 220 руб.

Тут мы уже задействовали 52 516 руб. Стало быть, даже простановка всего остатка на шаг 9 не даст компенсации предыдущих проигрышей. Чем ниже коэффициенты используются, тем больше надо иметь подушку безопасности.

Очевидно, что на практике будут использоваться разные коэффициенты. Здесь я приводил примеры на средних значениях, чтобы было удобно посчитать и уловить механику. Для расчета «Догона» впрактике беттинга используют специальные программы и таблицы, строят математические модели.

Конкретные примеры безвыходных ситуаций

Один из лучших примеров – тихоокеанские валюты. Новозеландский и австралийский доллар относятся к инструментам с сильными трендами, которые могут длиться по несколько недель. Самое главное, что эти движения происходят очень равномерно, давая ложную надежду, что вот-вот начнётся разворот. На картинке ниже пример дневного графика австралийского доллара к американскому с диапазоном более 700 пунктов, применив усреднение на котором можно уйти в очень глубокий минус, практически безнадёжный. И даже в случае удачного разрешения ситуации на это потребуются месяца ожидания, что совсем не сопоставимо с прибылью от такой торговли.

Вторая группа подверженных риску инструментов – это валюты с высокой волатильностью. В первую очередь это касается британского фунта и практически всех кроссов с ним, особенно фунт/йены – самой волатильной пары на рынке. Как известно, любое сужение диапазона или длительное пребывание в нём рано или поздно приводит к тому, что накапливается огромный проторгованный объём, и цена совершает прорыв с ускорением движения на убранных за границу диапазона стопах.

Если в такой момент стоять против тренда, да ещё и усредняться через каждые 30-50 пунктов, то конец депозита не заставит себя долго ждать. Поэтому нужно очень аккуратно применять стратегию мартингейла на быстро двигающихся парах с крупными дневными диапазонами.

На следующей картинке пример четырёхчасового графика фунт/доллара с практически безоткатным движением, которое буквально за неделю (вертикальные пунктирные линии разделяют график на недельные периоды) полностью обнулит депозит: